Strategi perdagangan kuantitatif berdasarkan arah aliran dan purata bergerak

Gambaran keseluruhan

Strategi ini dinamakan Trend Following with EMA, iaitu strategi dagangan kuantitatif berdasarkan trend dan garis rata. Ia menggabungkan trend dan indeks bergerak rata-rata (EMA), dua petunjuk teknikal, untuk mengenal pasti trend harga saham atau produk kewangan lain, dan berdasarkan itu melakukan pembelian dan penjualan.

Prinsip Strategi

Logik utama strategi ini ialah:

1. Menggunakan titik rendah dengan panjang 180 kitaran dan persilangan harga penutupan untuk menentukan trend kenaikan harga. Apabila titik rendah melintasi harga penutupan, menunjukkan harga mula naik, membentuk trend, dan pada masa ini melakukan lebih banyak;

2. Apabila harga bertukar dari turun ke naik, iaitu di atas harga penutupan dan di bawah garis EMA, anda juga melakukan lebih banyak;

3. Apabila harga bertukar dari trend naik ke trend turun, iaitu apabila harga penutupan menembusi harga pembukaan;

4. Menggunakan puncak dengan panjang 180 kitaran dan persilangan EMA untuk menentukan trend penurunan harga. Apabila puncak melintasi garis EMA dan puncak berada di bawah garis EMA, kosongkan;

5. Apabila harga beralih dari trend menaik ke trend menurun, iaitu melalui harga bukaan di bawah harga penutupan, dan di atas garis EMA, juga kosong;

6. Apabila harga bertukar dari trend menurun ke trend menaik, iaitu apabila harga penutupan menembusi harga pembukaan, tutup kedudukan kosong.

Analisis kelebihan strategi

Strategi ini menggabungkan trend tracking dan penunjuk rata-rata untuk menangkap titik-titik perubahan dalam trend harga dengan kelebihan berikut:

1. Bahagian trend-tracking dapat menentukan arah trend harga, mengurangkan kemungkinan kesalahan operasi;
2. Bahagian garis rata-rata dapat menapis bunyi pergerakan harga yang kecil dengan berkesan untuk mengenal pasti trend yang lebih besar;
3. Gabungan kedua-dua penunjuk ini dapat meningkatkan kebolehpercayaan isyarat dagangan dan mengelakkan positif palsu;
4. Tetapan parameter adalah fleksibel, dan panjang kitaran boleh disesuaikan untuk menyesuaikan diri dengan pelbagai jenis dan gaya perdagangan.

Analisis risiko

Strategi ini juga mempunyai risiko:

1. Dalam keadaan harga turun naik yang teruk, EMA rata-rata akan mengalami kelewatan yang lebih besar dan mungkin terlepas peluang masuk yang terbaik;
2. Indikator penilaian trend sensitif kepada parameter, dan pelbagai tetapan kitaran boleh menyebabkan isyarat perdagangan dan keuntungan yang berbeza;
3. Frekuensi pertukaran dalam kedudukan kosong berbilang kepala mungkin terlalu tinggi, meningkatkan titik tergelincir perdagangan dan kehilangan yuran.

Penyelesaian untuk menghadapi risiko adalah:

1. Mengoptimumkan parameter kitaran EMA rata-rata, mengurangkan kebarangkalian ketinggalan;
2. Mengoptimumkan parameter untuk mencari parameter kitaran yang paling sesuai untuk jenis ini;
3. Tetapkan keadaan henti rugi untuk mengelakkan pertukaran kedudukan yang terlalu kerap.

Arah pengoptimuman strategi

Strategi ini boleh dioptimumkan dalam beberapa aspek:

1. Menambah modul pengurusan kedudukan berdasarkan kadar turun naik yang membolehkan anda menyesuaikan kedudukan secara dinamik mengikut turun naik pasaran;
2. Menambah model pembelajaran mesin untuk menilai trend harga, menggantikan penilaian silang sederhana dan meningkatkan ketepatan;
3. Menerusi data fundamentals, Refine Trading Signals untuk mengelakkan isyarat yang salah apabila perubahan dalam prestasi syarikat;
4. Mengoptimumkan parameter pelbagai varieti untuk mencari kombinasi parameter kitaran terbaik, meningkatkan kestabilan dan memaksimumkan keuntungan.

ringkaskan

Strategi ini secara keseluruhannya adalah strategi pengesanan trend yang tipikal, menggunakan arah penunjuk ciri harga itu sendiri untuk menentukan arah dan mengikuti trend. Ia mudah, berkesan, mudah dilaksanakan, dan sesuai sebagai strategi permulaan untuk perdagangan kuantitatif. Tetapi ada juga beberapa masalah, seperti ketinggalan indikator, kepekaan parameter, dan sebagainya.