1. Persegi
  2. Trend Mengikuti Strategi dengan EMA

Trend Mengikuti Strategi dengan EMA

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2023-12-06 17:55:42
Tag:

img

Ringkasan

Nama strategi ini ialah Trend Following with EMA, yang merupakan strategi perdagangan kuantitatif berdasarkan trend berikut dan indikator teknikal purata bergerak eksponensial (EMA). Ia menggabungkan trend tracking dan EMA untuk mengenal pasti trend harga saham atau produk kewangan lain, dan membuat keputusan membeli dan menjual dengan sewajarnya.

Logika Strategi

Logik utama strategi ini ialah:

  1. Menggunakan persilangan antara harga rendah 180 tempoh dan harga dekat untuk menentukan trend menaik. Apabila harga rendah melintasi harga dekat, ia menunjukkan harga mula meningkat dan trend terbentuk, kedudukan panjang akan dibuka pada ketika ini;

  2. Apabila harga berubah dari trend menurun ke trend menaik, iaitu harga penutupan melintasi harga terbuka dan garis EMA berada di bawah, kedudukan panjang juga akan dibuka;

  3. Apabila harga berubah dari trend menaik ke trend menurun, iaitu harga penutupan melintasi di bawah harga terbuka, kedudukan panjang yang sedia ada akan ditutup;

  4. Menggunakan persilangan antara maksimum 180 tempoh dan EMA untuk menentukan trend menurun. Apabila tinggi bersilang di bawah EMA dan tinggi lebih rendah daripada EMA, kedudukan pendek akan dibuka;

  5. Apabila harga berubah dari trend menaik ke trend menurun, iaitu harga penutupan melintasi di bawah harga terbuka dan garis EMA di atas, kedudukan pendek juga akan dibuka;

  6. Apabila harga berubah dari trend menurun ke trend menaik, iaitu, harga penutupan melintasi harga terbuka, kedudukan pendek yang sedia ada akan ditutup.

Analisis Kelebihan

Strategi ini menggabungkan penunjuk trend berikut dan purata bergerak, yang dapat menangkap titik perubahan trend harga dengan berkesan.

  1. Trend yang mengikuti bahagian boleh menentukan arah trend harga dan mengurangkan kebarangkalian operasi yang salah;
  2. Bahagian purata bergerak dapat menapis fluktuasi harga yang kecil dengan berkesan dan mengenal pasti trend amplitudo yang lebih besar;
  3. Menggabungkan kedua-dua penunjuk boleh meningkatkan kebolehpercayaan isyarat perdagangan dan mengelakkan positif palsu;
  4. Tetapan parameter adalah munasabah dan fleksibel untuk menyesuaikan diri dengan produk dan gaya perdagangan yang berbeza.

Analisis Risiko

Strategi ini juga mempunyai beberapa risiko:

  1. Dalam senario turun naik harga yang ganas, akan ada kelewatan dalam EMA, yang mungkin terlepas titik permulaan yang terbaik;
  2. Penunjuk penilaian trend sensitif kepada parameter. Tetapan kitaran yang berbeza akan membawa kepada isyarat perdagangan dan pulangan yang berbeza;
  3. Frekuensi pertukaran kedudukan panjang dan pendek mungkin terlalu tinggi, meningkatkan kos slippage dan komisen.

Penyelesaian kepada risiko adalah:

  1. Mengoptimumkan parameter kitaran EMA untuk mengurangkan kebarangkalian lag;
  2. Melakukan pengoptimuman parameter untuk mencari parameter kitaran yang paling sesuai untuk produk;
  3. Tetapkan syarat stop loss dan mengambil keuntungan untuk mengelakkan pertukaran kedudukan yang terlalu kerap.

Arahan pengoptimuman

Strategi ini boleh dioptimumkan dalam aspek berikut:

  1. Tambah modul pengurusan kedudukan berdasarkan turun naik untuk menyesuaikan kedudukan secara dinamik mengikut turun naik pasaran;
  2. Tambah model pembelajaran mesin untuk menilai trend harga, menggantikan pertimbangan silang mudah untuk meningkatkan ketepatan;
  3. Memperbaiki isyarat perdagangan dengan memasukkan data asas untuk mengelakkan isyarat yang salah apabila prestasi syarikat berubah;
  4. Melakukan pengoptimuman parameter pelbagai produk untuk mencari kombinasi parameter terbaik untuk kitaran dan meningkatkan kestabilan dan memaksimumkan pulangan.

Kesimpulan

Secara umum, ini adalah strategi trend berikut yang menggunakan ciri harga itu sendiri untuk menentukan arah dan mengesan trend. Ia mudah, berkesan, mudah dilaksanakan, dan sesuai sebagai strategi perdagangan kuantitatif pemula. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa masalah seperti kelewatan penunjuk dan sensitiviti parameter. Isu-isu ini dapat ditingkatkan dengan memperkenalkan lebih banyak sumber data dan menggunakan pembelajaran mesin. Oleh itu terdapat potensi besar untuk pengembangan dan pengoptimuman strategi ini. Ini adalah strategi perdagangan kuantitatif frekuensi tinggi yang disyorkan.

/*backtest
start: 2023-11-28 00:00:00
end: 2023-12-05 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy("Trend + EMA", overlay=true, initial_capital=10000, currency=currency.USD, pyramiding=0)

tim=input("180", title="Period for trend")
ema_period=input(180, title="EMA period")

opn = request.security(syminfo.tickerid, tim, open)
cls = request.security(syminfo.tickerid, tim, close)

emaline = ema(close, ema_period)

plot(opn, color=red)
plot(cls, color=green)
plot(emaline, color=black)

if (crossover(low, emaline))
    strategy.entry("long", strategy.long)

if (crossover(cls, opn) and emaline < opn and strategy.position_size == 0)
    strategy.entry("long", strategy.long)

if (crossunder(cls, opn) and strategy.position_size > 0)
    strategy.close_all()

if (crossunder(high, emaline) and high < emaline)
    strategy.entry("short", strategy.short)

if (crossunder(cls, opn) and emaline > opn and strategy.position_size == 0)
    strategy.entry("short", strategy.short)

if (crossover(cls, opn) and strategy.position_size < 0)
    strategy.close_all()
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi