Strategi Pembalikan Saluran Emas
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi pembalikan saluran emas adalah strategi perdagangan kuantitatif berdasarkan garis perpecahan emas dan indikator RSI yang agak kuat. Strategi ini menggabungkan teori saluran emas dan indikator overbought dan oversold untuk melakukan operasi pembalikan di bawah trend kitaran besar untuk mendapatkan keuntungan dalam jangka masa pendek.
Prinsip Strategi
Strategi pertama mengira dua kawasan harga penting di garisan pemisah emas, iaitu 0.618x tinggi dan 0.618x rendah. Apabila harga mendekati kedua-dua kawasan ini, kami berpendapat bahawa harga mungkin berbalik.
Selain itu, strategi ini juga mengira indikator RSI untuk menentukan keadaan overbought dan oversold. Apabila RSI di bawah 30 adalah keadaan overbought dan lebih tinggi dari 70 adalah keadaan overbought. Kedua-dua keadaan ini juga bermaksud bahawa harga mungkin berbalik.
Gabungan kedua-dua syarat ini, strategi memutuskan syarat pembelian adalah: harga penutupan melewati 0.618 kali rendah dan RSI di bawah 30; syarat jual adalah: harga penutupan melewati 0.618 kali tinggi dan RSI di atas 70 .
Apabila mencetuskan isyarat beli, strategi akan membuka kedudukan di harga pasaran pada titik itu; apabila mencetuskan isyarat menjual, strategi akan membuka kedudukan di harga pasaran pada titik itu. Selain itu, strategi juga akan menetapkan titik berhenti dan berhenti kehilangan apabila harga bergerak ke arah yang menguntungkan hingga satu perkadaran dan berhenti apabila harga bergerak ke arah yang tidak menguntungkan hingga satu perkadaran.
Analisis kelebihan strategi
Strategi ini menggabungkan trend dan faktor pembalikan, mengambil kira trend kitaran besar dan memanfaatkan pembalikan kitaran pendek. Ia mempunyai kelebihan berikut:
- Garis pemisah emas mempunyai sifat daya tahan sokongan semula jadi dan merupakan alat yang berkesan untuk menentukan kawasan harga utama.
- Indeks RSI menilai keadaan overbought dan oversold, memberi isyarat kepada kemungkinan titik balik.
- Buat lebih banyak isyarat kosong dengan jelas, jangan lepaskan peluang untuk berpatah balik.
- Menetapkan strategi stop loss, risiko yang boleh dikawal.
Analisis risiko strategi
Strategi ini juga mempunyai beberapa risiko yang perlu dielakkan:
- Jika kitaran besar tidak berbalik, kitaran pendek berbalik akan menyebabkan risiko kerugian. Anda boleh mengelakkan trend kitaran besar dengan menilai kitaran yang lebih besar.
- Apabila pembalikan tidak berlaku, tetapan stop loss mungkin dicetuskan dan menyebabkan kerugian.
- Ia mungkin mengambil masa yang lama dan memerlukan sokongan kewangan yang mencukupi.
Arah pengoptimuman strategi
Strategi ini juga boleh dioptimumkan dengan:
Mengumpulkan lebih banyak data sejarah, menguji dan mengoptimumkan parameter utama seperti jarak garis perpecahan emas, RSI overbought dan oversold, agar lebih sesuai dengan pasaran sebenar.
Menambah penilaian indikator lain, membentuk isyarat perdagangan yang lebih kuat. Seperti bentuk K-line, perubahan jumlah transaksi dan sebagainya.
Sesuaikan parameter atau optimumkan peraturan mengikut ciri-ciri pelbagai jenis perdagangan.
Tambah strategi berhenti rugi automatik, mengesan perubahan harga dalam masa nyata untuk menentukan kedudukan berhenti rugi.
ringkaskan
Strategi pembalikan saluran emas yang menggabungkan faktor trend dan faktor pembalikan, menggunakan keuntungan garis pendek dan mengawal risiko, adalah strategi kuantitatif yang disyorkan. Apabila dioptimumkan, anda boleh mengharapkan keuntungan yang lebih baik.
/*backtest
start: 2023-11-06 00:00:00
end: 2023-12-06 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("FBS Trade", overlay=true)
// Fibonacci seviyeleri
fibonacciLevels = input(0.618, title="Fibonacci Düzeltme Seviyesi")
// RSI ayarları
rsiLength = input(14, title="RSI Periyodu")
overboughtLevel = input(70, title="RSI Satış Sinyali Seviyesi")
oversoldLevel = input(30, title="RSI Alış Sinyali Seviyesi")
// Take Profit ve Stop Loss yüzdesi
takeProfitPercent = input(1, title="Take Profit Yüzdesi") / 100
stopLossPercent = input(1, title="Stop Loss Yüzdesi") / 100
// Fibonacci seviyelerini hesapla
highFibo = high * (1 + fibonacciLevels)
lowFibo = low * (1 - fibonacciLevels)
// RSI hesaplama
rsiValue = ta.rsi(close, rsiLength)
// Alış ve satış koşulları
buyCondition = close > lowFibo and rsiValue < 30
sellCondition = close < highFibo and rsiValue > overboughtLevel
// Take Profit ve Stop Loss seviyeleri
takeProfitLong = strategy.position_avg_price * (1 + takeProfitPercent)
stopLossLong = strategy.position_avg_price * (1 - stopLossPercent)
takeProfitShort = strategy.position_avg_price * (1 - takeProfitPercent)
stopLossShort = strategy.position_avg_price * (1 + stopLossPercent)
// Alış ve satış işlemleri
if (buyCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (sellCondition)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
// Take Profit ve Stop Loss seviyeleri
if (strategy.position_size > 0)
strategy.exit("Take Profit/Close Buy", from_entry="Buy", limit=takeProfitLong, stop=stopLossLong)
if (strategy.position_size < 0)
strategy.exit("Take Profit/Close Sell", from_entry="Sell", limit=takeProfitShort, stop=stopLossShort)
// Sadece mumları ve buy/sell işlemlerini göster
plot(close, color=color.black, title="Close")
// Destek ve direnç bölgeleri
supportLevel = input(27, title="Fibonacci Destek Seviyesi")
resistanceLevel = input(200, title="Direnç Seviyesi")
hline(supportLevel, "Fibonacci Destek Seviyesi", color=color.green)
hline(resistanceLevel, "Direnç Seviyesi", color=color.red)
// Trend çizgileri
var line trendLine = na
if (ta.crossover(close, highFibo))
trendLine := line.new(bar_index[1], highFibo[1], bar_index, highFibo, color=color.green, width=2)
if (ta.crossunder(close, lowFibo))
trendLine := line.new(bar_index[1], lowFibo[1], bar_index, lowFibo, color=color.red, width=2)
// RSI ve Fibo'yu grafiğe çizme
hline(overboughtLevel, "RSI Satış Sinyali", color=color.red, linestyle=hline.style_dashed)
hline(oversoldLevel, "RSI Alış Sinyali", color=color.green, linestyle=hline.style_dashed)
plot(rsiValue, color=color.purple, title="RSI")
// 15 dakikalıkta 3 mumda bir alarm
is15MinBar = ta.change(time('15'), 1)
if (is15MinBar % 3 == 0)
alert("15 dakikalıkta 3 mum geçti.")