Strategi Pecahan Harga Pecahan Standard
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi Breakout Harga Z-Score Strategi Breakout Harga Z-Score menggunakan penunjuk skor piawai harga untuk menentukan sama ada harga semasa berada dalam keadaan yang tidak normal, sehingga menghasilkan isyarat perdagangan. Apabila skor piawai harga lebih tinggi atau lebih rendah daripada satu nilai, menunjukkan bahawa harga telah memasuki keadaan yang tidak normal, ketika ini boleh melakukan operasi tambahan atau kosong.
Prinsip Strategi
Penunjuk teras strategi ini adalah skor standard harga (Z-Score), yang dikira dengan formula berikut:
Z_score = (C - SMA(n)) / StdDev(C,n)
Di mana C adalah harga penutupan, SMA ((n) adalah purata bergerak sederhana untuk n kitaran, StdDev ((C, n) adalah perbezaan piawai untuk harga penutupan untuk n kitaran.
Skor piawaian mencerminkan tahap penyimpangan harga semasa dari harga purata. Apabila skor piawaian harga lebih besar daripada satu nilai positif (seperti +2), menunjukkan harga semasa telah lebih tinggi daripada rata-rata 2 perbezaan piawaian harga, ke dalam tahap yang lebih tinggi. Apabila kurang daripada satu nilai negatif (seperti -2), menunjukkan harga semasa telah lebih rendah daripada purata 2 perbezaan piawaian harga, ke dalam tahap yang lebih rendah.
Strategi ini pertama-tama mengira skor piawai harga, kemudian menetapkan had negatif positif (seperti 0 dan 0), menghasilkan isyarat beli apabila skor piawai lebih tinggi daripada had positif, dan menghasilkan isyarat jual apabila ia lebih rendah daripada had negatif.
Analisis kelebihan
- Menggunakan skor piawaian harga untuk menentukan ketidaksamaan harga adalah kaedah kuantitatif yang biasa dan berkesan
- Perdagangan dua hala dengan mudah boleh dilakukan dengan melakukan perdagangan lebih banyak dan lebih sedikit
- Tetapan parameter yang fleksibel, boleh disesuaikan dengan kitaran, nilai tebing dan sebagainya
- boleh digabungkan dengan penunjuk lain untuk membentuk sistem perdagangan
Analisis risiko
- Strategi skor piawai lebih terbuka dan mudah menghasilkan isyarat palsu
- Anda perlu menetapkan parameter yang sesuai, seperti kitaran dan had
- Strategi Hentikan Kerosakan dan Kawalan Risiko
Arah pengoptimuman
- Optimumkan parameter kitaran, cari kitaran yang optimum
- Mengoptimumkan nilai negatif positif, mengurangkan isyarat palsu
- Menambah syarat penapisan, digabungkan dengan penunjuk lain
- Meningkatkan strategi hentikan kerugian
ringkaskan
Strategi penembusan harga skor piawai menilai apakah harga semasa berada dalam keadaan yang luar biasa, dan berdagang berdasarkan nilai piawai harga. Strategi ini mudah, boleh diperdagangkan dua arah, tetapi juga ada risiko tertentu. Dengan cara seperti pengoptimuman parameter dan hentikan kerugian, anda boleh menguatkan strategi ini, dan membentuk sistem perdagangan kuantitatif yang lengkap dengan kombinasi indikator lain.
/*backtest
start: 2023-11-29 00:00:00
end: 2023-12-04 19:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 18/01/2017
// The author of this indicator is Veronique Valcu. The z-score (z) for a data
// item x measures the distance (in standard deviations StdDev) and direction
// of the item from its mean (U):
// z = (x-StdDev) / U
// A value of zero indicates that the data item x is equal to the mean U, while
// positive or negative values show that the data item is above (x>U) or below
// (x Values of +2 and -2 show that the data item is two standard deviations
// above or below the chosen mean, respectively, and over 95.5% of all data
// items are contained within these two horizontal references (see Figure 1).
// We substitute x with the closing price C, the mean U with simple moving
// average (SMA) of n periods (n), and StdDev with the standard deviation of
// closing prices for n periods, the above formula becomes:
// Z_score = (C - SMA(n)) / StdDev(C,n)
// The z-score indicator is not new, but its use can be seen as a supplement to
// Bollinger bands. It offers a simple way to assess the position of the price
// vis-a-vis its resistance and support levels expressed by the Bollinger Bands.
// In addition, crossings of z-score averages may signal the start or the end of
// a tradable trend. Traders may take a step further and look for stronger signals
// by identifying common crossing points of z-score, its average, and average of average.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Z-Score Strategy", shorttitle="Z-Score Strategy")
Period = input(20, minval=1)
Trigger = input(0)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(Trigger, color=purple, linestyle=line)
xStdDev = stdev(close, Period)
xMA = sma(close, Period)
nRes = (close - xMA) / xStdDev
pos = iff(nRes > Trigger, 1,
iff(nRes < Trigger, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nRes, color=blue, title="Z-Score")