1. Persegi
  2. Comb Reverse EMA Volume Weighting Optimization Strategi Dagangan

Comb Reverse EMA Volume Weighting Optimization Strategi Dagangan

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2023-12-07 16:39:50
Tag:

img

Ringkasan

Strategi ini adalah gabungan ganda yang dioptimumkan strategi perdagangan tertimbang EMA terbalik. Ia menggabungkan strategi terbalik dan strategi tertimbang EMA, dua jenis strategi yang berbeza, dan menghasilkan isyarat perdagangan yang lebih boleh dipercayai dengan menilai sama ada isyarat kedua-dua strategi konsisten.

Prinsip Strategi

Bahagian pembalikan menggunakan strategi pembalikan 123. Strategi ini menggabungkan hubungan antara harga penutupan dua hari sebelumnya dan osilator stokastik untuk menghasilkan isyarat. Peraturan khusus adalah:

  • Apabila harga penutupan hari ini lebih tinggi daripada harga semalam, dan harga penutupan semalam lebih rendah daripada hari sebelum semalam; pada masa yang sama, garis perlahan stokastik 9 hari lebih rendah daripada 50, pergi panjang;
  • Apabila harga penutupan hari ini lebih rendah daripada harga semalam, dan harga penutupan semalam lebih tinggi daripada hari sebelum semalam; pada masa yang sama, garis cepat stokastik 9 hari lebih tinggi daripada 50, pergi pendek.

Bahagian EMA yang ditimbang menggunakan perhitungan purata bergerak eksponensial dan perhitungan berat volum.

xMAVolPrice = ema(volume * close, Length)
xMAVol = ema(volume, Length)
nRes = xMAVolPrice / xMAVol

Peraturan perdagangan khusus ialah: apabila penunjuk nRes lebih rendah/lebih tinggi daripada harga penutupan semalam, pergi panjang/pendek.

Akhirnya, strategi menilai sama ada isyarat kedua-dua bahagian adalah konsisten sebelum menghasilkan isyarat dagangan sebenar.

Analisis Kelebihan

Strategi ini menggabungkan dua jenis strategi yang berbeza untuk mengesahkan antara satu sama lain dan meningkatkan kebolehpercayaan isyarat dan mengurangkan isyarat palsu. Pada masa yang sama, bahagian pembalikan boleh menangkap titik perubahan, dan bahagian EMA yang ditimbang boleh mengesan trend untuk mencapai kelebihan pelengkap.

Analisis Risiko

Strategi ini mempunyai kelewatan masa tertentu dan cenderung untuk kehilangan peluang perdagangan jangka pendek. Juga, EMA yang ditimbang tidak berkesan untuk pasaran berayun. Di samping itu, kebolehpercayaan isyarat pembalikan juga perlu disahkan.

Memperpendek parameter dengan tepat untuk mempercepat tindak balas. Tambah stop loss untuk mengawal risiko. Memperkenalkan lebih banyak faktor untuk mengesahkan isyarat pembalikan.

Pengoptimuman

  1. Uji lebih banyak kombinasi faktor pembalikan untuk mencari parameter yang optimum.
  2. Cuba pelbagai jenis kaedah berat EMA.
  3. Tambahkan stop loss, stop loss yang tertinggal.
  4. Mengoptimumkan parameter untuk tindak balas yang lebih cepat.

Ringkasan

Strategi ini mengintegrasikan kelebihan dua jenis strategi yang berbeza, yang dapat meningkatkan kualiti isyarat dan mengatasi kelemahan satu strategi. Tetapi terdapat juga kelewatan tertentu yang memerlukan pengoptimuman lanjut. Secara keseluruhan, strategi ini memberikan idea baru untuk perdagangan kuantitatif dan bernilai penyelidikan dan pengoptimuman lanjut untuk merebut peluang pasaran.

/*backtest
start: 2023-11-06 00:00:00
end: 2023-12-06 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 18/10/2019
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The related article is copyrighted material from Stocks & Commodities 2009 Oct 
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

fFilter(xSeriesSum, xSeriesV, Filter) =>
    iff(xSeriesV > Filter, xSeriesSum, 0)

EMA_VW(Length) =>
    pos = 0.0
    xMAVolPrice = ema(volume * close, Length)
    xMAVol = ema(volume, Length)
    nRes = xMAVolPrice / xMAVol
    pos := iff(nRes < close[1], 1,
             iff(nRes > close[1], -1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & EMA & Volume Weighting", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
LengthEMA_VM = input(22, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posEMA_VW = EMA_VW(LengthEMA_VM)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posEMA_VW == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posEMA_VW == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi