Strategi Dagangan Wajaran EMA Gabungan Dioptimumkan Ganda Pembalikan
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini adalah strategi perdagangan bertimbangan EMA reverse yang dioptimumkan secara berganda. Ia menggabungkan dua jenis strategi yang berbeza, strategi reverse dan strategi bertimbangan EMA, untuk menghasilkan isyarat perdagangan yang lebih dipercayai dengan menilai sama ada isyarat kedua-dua strategi itu sama.
Prinsip Strategi
Bahagian berbalik menggunakan strategi 123 berbalik. Strategi ini menilai hubungan harga penutupan dua hari sebelumnya dan menghasilkan isyarat dengan gabungan penunjuk rawak. Peraturan khusus adalah:
- Harga penutupan hari ini adalah lebih tinggi daripada semalam, dan harga penutupan semalam adalah lebih rendah daripada semalam; pada masa yang sama, apabila garis perlahan secara rawak pada hari ke-9 adalah lebih rendah daripada 50, buat lebih banyak;
- Harga penutupan hari ini adalah lebih rendah daripada semalam, dan harga penutupan semalam adalah lebih tinggi daripada hari sebelumnya; sementara pada 9 hari, apabila garis pantas rawak lebih tinggi daripada 50, buat kosong.
Bahagian bertimbangan EMA menggunakan indeks purata bergerak dan jumlah transaksi yang bertimbangan. Rumus pengiraan adalah seperti berikut:
xMAVolPrice = ema(volume * close, Length)
xMAVol = ema(volume, Length)
nRes = xMAVolPrice / xMAVol
Peraturan perdagangan khusus adalah: apabila nRes berada di bawah / di atas harga penutupan semalam, buat lebih banyak / buat lebih sedikit.
Akhirnya, strategi ini menilai sama ada isyarat dari dua bahagian adalah selaras, dan selaras menghasilkan isyarat perdagangan sebenar.
Analisis kelebihan
Strategi ini menggabungkan dua jenis strategi yang berbeza, yang dapat saling mengesahkan, meningkatkan kebolehpercayaan isyarat, dan mengurangkan isyarat palsu. Pada masa yang sama, bahagian pembalikan dapat menangkap titik-titik perubahan, dan bahagian berat EMA dapat mengikuti trend, yang dapat saling melengkapi.
Analisis risiko
Strategi ini mempunyai ketinggalan masa, mudah kehilangan peluang perdagangan di garis pendek. Dan EMA berat tidak berkesan dalam pasaran yang bergejolak harga. Di samping itu, kebolehpercayaan isyarat pembalikan juga perlu diperiksa.
Parameter boleh dikurangkan dengan sewajarnya, mempercepatkan kelajuan tindak balas. Penambahan stop loss untuk mengawal risiko. Pengenalan lebih banyak faktor mengesahkan isyarat pembalikan.
Arah pengoptimuman
- Uji lebih banyak kombinasi faktor pembalikan untuk mencari parameter terbaik.
- Cuba jenis EMA yang berbeza.
- Masukkan Stop Loss, Lacak Stop Loss.
- Optimumkan parameter untuk bertindak balas dengan lebih cepat.
ringkaskan
Strategi ini mengintegrasikan kelebihan dua jenis strategi yang berbeza, dapat meningkatkan kualiti isyarat, mengatasi kelemahan strategi tunggal hingga tahap tertentu. Tetapi ada juga ketidakselesaan tertentu yang memerlukan pengoptimuman lebih lanjut. Secara keseluruhan, strategi ini memberikan pemikiran baru untuk perdagangan kuantitatif, yang patut dikaji lebih lanjut untuk pengoptimuman dan merebut peluang pasaran.
/*backtest
start: 2023-11-06 00:00:00
end: 2023-12-06 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 18/10/2019
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The related article is copyrighted material from Stocks & Commodities 2009 Oct
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
fFilter(xSeriesSum, xSeriesV, Filter) =>
iff(xSeriesV > Filter, xSeriesSum, 0)
EMA_VW(Length) =>
pos = 0.0
xMAVolPrice = ema(volume * close, Length)
xMAVol = ema(volume, Length)
nRes = xMAVolPrice / xMAVol
pos := iff(nRes < close[1], 1,
iff(nRes > close[1], -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & EMA & Volume Weighting", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
LengthEMA_VM = input(22, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posEMA_VW = EMA_VW(LengthEMA_VM)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posEMA_VW == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posEMA_VW == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )