1. Persegi
  2. EMA Momentum Moving Average Crossover Strategi

EMA Momentum Moving Average Crossover Strategi

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2023-12-07 17:00:52
Tag:

img

Ringkasan

Strategi Crossover Moving Average Momentum menghasilkan isyarat dagangan dengan mengira Exponential Moving Average (EMA) yang cepat dan EMA yang perlahan dan memerhatikan persilangan mereka. Ia akan menghasilkan isyarat beli apabila EMA cepat melintasi di atas EMA perlahan, dan ia akan menghasilkan isyarat jual apabila EMA cepat melintasi di bawah EMA perlahan.

Prinsip Strategi

Strategi ini menggunakan dua EMA sebagai alat analisis utama - satu EMA pantas dengan tempoh 7 dan satu EMA perlahan dengan tempoh 21. EMA adalah penunjuk penjejakan trend yang dapat meluruskan data harga dan menapis bunyi pasaran. EMA pantas lebih sensitif daripada EMA perlahan, jadi ia dapat menangkap perubahan dalam trend harga dengan lebih cepat.

Apabila EMA cepat melintasi di atas EMA perlahan, ia menunjukkan bahawa trend jangka pendek mula mendominasi trend jangka panjang, iaitu harga mula meningkat. Pada ketika ini, strategi akan menghasilkan isyarat beli dan membuka kedudukan panjang. Sebaliknya, apabila EMA cepat melintasi di bawah EMA perlahan, ia menunjukkan bahawa trend jangka pendek mula menurun dan harga mula jatuh. Pada ketika ini, strategi akan menghasilkan isyarat jual dan membuka kedudukan pendek.

Menggunakan silang EMA untuk membentuk isyarat perdagangan momentum adalah strategi perdagangan kuantitatif yang digunakan secara meluas. Strategi ini secara automatik mengesan trend harga tanpa penilaian manual, membolehkan perdagangan automatik yang cekap.

Analisis Kelebihan

  • Menggunakan penunjuk yang telah terbukti secara meluas: EMA adalah penunjuk teknikal yang mudah tetapi sangat biasa digunakan. Strategi ini berdasarkan EMA, alat analisis yang matang dan berkesan, dengan itu mempunyai kebolehpercayaan yang lebih tinggi.

  • Mengesan trend secara automatik: Strategi ini boleh secara automatik mengesan perubahan dalam trend harga dan membuat keputusan perdagangan tepat pada masanya tanpa pertimbangan manual, mengelakkan perdagangan yang hilang.

  • Logik yang mudah dan jelas: Prinsip silang adalah mudah dan mudah difahami, menjadikannya mudah untuk menilai isyarat yang dihasilkan, mengurangkan risiko.

  • Parameter yang boleh disesuaikan: Pengguna boleh menyesuaikan parameter tempoh EMA mengikut pilihan mereka sendiri untuk menjadikan strategi sesuai dengan gaya peribadi yang lebih baik.

Analisis Risiko

  • Isyarat yang salah yang mungkin: EMA boleh menghasilkan beberapa persilangan yang menyebabkan isyarat yang salah apabila harga berayun. Ini boleh dikurangkan dengan mengoptimumkan parameter atau menambah keadaan penapisan.

  • Percaya pada satu penunjuk: Strategi ini bergantung sepenuhnya pada penunjuk EMA. Apabila EMA gagal atau ketinggalan, ia akan mempengaruhi prestasi strategi. Penunjuk lain boleh diperkenalkan untuk pengesahan gabungan.

  • Kekurangan mekanisme stop loss: Pada masa ini tidak ada stop loss dalam strategi, tidak dapat mengawal risiko secara aktif.

  • Parameter yang tidak betul mungkin gagal: Jika parameter yang ditetapkan tidak betul, silang EMA kehilangan makna praktikal.

Arahan pengoptimuman

  • Tambah penapisan trend: Semak trend harga keseluruhan apabila persimpangan EMA berlaku untuk mengelakkan isyarat yang salah semasa penyatuan.

  • Pengesahan pelbagai penunjuk: Memperkenalkan penunjuk lain seperti MACD, BOLL dan lain-lain untuk digabungkan dengan EMA untuk mengesahkan isyarat perdagangan.

  • Tambah strategi stop loss: Tetapkan pergerakan atau peratusan stop loss yang munasabah berdasarkan pengurangan sejarah untuk mengawal risiko secara aktif.

  • Pengoptimuman parameter: Cari kombinasi parameter optimum melalui backtest, atau tetapkan kitaran dinamik untuk mengoptimumkan parameter.

Ringkasan

Strategi Crossover Moving Average Momentum mempunyai logik yang jelas untuk membentuk isyarat perdagangan melalui crossover EMA yang cepat dan perlahan, yang dapat menjejaki trend secara automatik dan mengurangkan beban kerja manual. Tetapi ia juga mempunyai risiko keuntungan tertentu. Menambah penapisan isyarat, mekanisme hentian kerugian dan mengoptimumkan tetapan parameter dapat mengurangkan risiko dan meningkatkan kestabilan strategi. Secara keseluruhan, ia adalah strategi mudah yang sesuai sebagai strategi permulaan perdagangan kuantitatif.

/*backtest
start: 2022-11-30 00:00:00
end: 2023-12-06 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © sandeepdezno

//@version=5
strategy("EMA_Crossover", overlay=true)

//Inputs
quantity = input(1, "Quantity")
slPoints = input(2500, "Stoploss")

fastEMA = input(7, "Fast EMA")
slowEMA = input(21, "Slow EMA")

//Defining EMAs
fema = ta.ema(close, fastEMA)
sema = ta.ema(close, slowEMA)

//Checking for Crossover
buyCrossover = ta.crossover(fema, sema) //Buy Signal
sellCrossover = ta.crossunder(fema, sema) //Sell Signal

plot(fema, title = "Fast_EMA", style = plot.style_line, linewidth = 1, color = color.red)
plot(sema, title = "Slow_EMA", style = plot.style_line, linewidth = 2, color = color.black)


//Generating Entries
if buyCrossover
    strategy.entry("Buy",strategy.long, qty = quantity)

if sellCrossover
    strategy.entry("Sell", strategy.short, qty = quantity)

//Stoploss Exit
strategy.exit("StopLoss", from_entry = "Buy", loss = slPoints, qty = quantity)
strategy.exit("StopLoss", from_entry = "Sell", loss = slPoints, qty = quantity)
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi