EMA Momentum Moving Average Crossover Strategy
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi penyeberangan linear dengan momentum menghasilkan isyarat perdagangan dengan mengira purata bergerak eksponensial cepat (EMA) dan EMA perlahan, dan melihat persimpangan mereka. Isyarat beli dihasilkan apabila EMA pantas melintasi EMA perlahan dari bawah; Isyarat jual dihasilkan apabila EMA pantas melintasi EMA perlahan dari atas ke bawah.
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan dua EMA sebagai alat analisis utama, iaitu satu EMA cepat dengan tempoh 7, dan satu EMA perlahan dengan tempoh 21. EMA adalah penunjuk trend yang dapat meluruskan data harga dan menghapuskan bunyi pasaran. EMA cepat lebih sensitif daripada EMA perlahan dan dapat menangkap perubahan trend harga lebih cepat.
Apabila EMA cepat di atas EMA perlahan, menunjukkan bahawa trend jangka pendek mula mendominasi trend jangka panjang, iaitu harga mula naik. Pada masa ini strategi akan menghasilkan isyarat beli, membuka kedudukan panjang. Sebaliknya, apabila EMA cepat di bawah EMA perlahan, menunjukkan bahawa trend jangka pendek mula turun, harga mula turun.
Menggunakan EMA untuk membentuk isyarat perdagangan kuantitatif, adalah strategi perdagangan kuantitatif yang digunakan secara meluas. Strategi ini secara automatik mengikuti trend harga, tanpa pertimbangan manusia, yang dapat mengotomatiskan perdagangan dengan cekap.
Analisis kelebihan
Menggunakan penunjuk yang luas: EMA adalah penunjuk teknikal yang mudah tetapi sangat biasa digunakan, strategi ini berdasarkan kepada EMA, alat analisis yang matang dan berkesan, dengan kebolehpercayaan yang tinggi.
Strategi ini dapat mengesan perubahan trend harga secara automatik dan membuat keputusan dagangan tepat pada masanya, tanpa pertimbangan manual, untuk mengelakkan kehilangan bil.
Logik yang mudah dan jelas: Prinsip silang mudah difahami, mudah untuk menilai isyarat yang dihasilkan, mengurangkan risiko.
Parameter yang boleh disesuaikan: Pengguna boleh menyesuaikan parameter kitaran EMA mengikut keutamaan mereka sendiri, untuk menjadikan strategi lebih sesuai dengan gaya peribadi mereka.
Analisis risiko
Mungkin menghasilkan isyarat yang salah: Apabila harga bergoyang, EMA mungkin menghasilkan beberapa kali silang menyebabkan isyarat yang salah. Anda boleh mengurangkan isyarat yang salah dengan menyesuaikan parameter pengoptimuman, atau menambah syarat penapisan.
Kepercayaan satu indikator: Strategi ini bergantung sepenuhnya pada indikator EMA. Apabila EMA gagal atau mengalami kelewatan, ia akan menjejaskan prestasi strategi. Indeks lain boleh diperkenalkan untuk pengesahan gabungan.
Kekurangan mekanisme penutupan kerugian: Strategi semasa tidak menetapkan penutupan kerugian dan tidak dapat mengawal risiko secara aktif. Perlu menetapkan titik atau peratusan penutupan kerugian yang munasabah.
Parameter yang tidak betul mungkin tidak berfungsi: jika parameter yang ditetapkan tidak betul, persilangan EMA kehilangan makna praktikal. Keasliannya perlu dinilai dengan berhati-hati.
Arah pengoptimuman
Menambah penapis trend: anda boleh memeriksa trend harga keseluruhan semasa EMA bersilang, untuk mengelakkan isyarat yang salah dalam penyusunan.
Pengesahan pelbagai petunjuk: memperkenalkan petunjuk lain, seperti MACD, BOLL dan lain-lain yang digunakan bersama-sama dengan EMA, untuk mengesahkan isyarat perdagangan.
Tambah strategi hentian kerugian: Sesuai dengan sejarah penarikan balik, atur hentian bergerak yang munasabah atau peratusan hentian kerugian, mengawal risiko secara aktif.
Pengoptimuman parameter: anda boleh mencari kombinasi parameter yang terbaik melalui pengulangan, atau anda boleh menetapkan kitaran dinamik untuk mengoptimumkan parameter.
ringkaskan
Strategi persilangan garisan rata-rata dinamika secara keseluruhannya jelas dan mudah difahami, dengan membentuk isyarat perdagangan dengan persilangan EMA perlahan-lahan, trend dapat dikesan secara automatik, mengurangkan kerja tangan. Tetapi strategi ini juga mempunyai risiko keuntungan tertentu, perlu mengoptimumkan parameter pengaturan, menambah penapis isyarat dan mekanisme hentikan kerugian untuk mengurangkan risiko, meningkatkan kestabilan strategi. Secara keseluruhan, strategi ini sederhana dan sesuai untuk bekerja sebagai salah satu strategi permulaan untuk perdagangan kuantitatif.
/*backtest
start: 2022-11-30 00:00:00
end: 2023-12-06 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © sandeepdezno
//@version=5
strategy("EMA_Crossover", overlay=true)
//Inputs
quantity = input(1, "Quantity")
slPoints = input(2500, "Stoploss")
fastEMA = input(7, "Fast EMA")
slowEMA = input(21, "Slow EMA")
//Defining EMAs
fema = ta.ema(close, fastEMA)
sema = ta.ema(close, slowEMA)
//Checking for Crossover
buyCrossover = ta.crossover(fema, sema) //Buy Signal
sellCrossover = ta.crossunder(fema, sema) //Sell Signal
plot(fema, title = "Fast_EMA", style = plot.style_line, linewidth = 1, color = color.red)
plot(sema, title = "Slow_EMA", style = plot.style_line, linewidth = 2, color = color.black)
//Generating Entries
if buyCrossover
strategy.entry("Buy",strategy.long, qty = quantity)
if sellCrossover
strategy.entry("Sell", strategy.short, qty = quantity)
//Stoploss Exit
strategy.exit("StopLoss", from_entry = "Buy", loss = slPoints, qty = quantity)
strategy.exit("StopLoss", from_entry = "Sell", loss = slPoints, qty = quantity)