Strategi perdagangan emas EMA berdasarkan penunjuk SAR penunjuk CCI
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini adalah strategi perdagangan emas M5 berdasarkan gabungan indikator SAR, indikator CCI dan indikator EMA. Ia menggunakan tiga indikator teknikal yang berbeza untuk mengenal pasti arah trend emas dan keadaan overbought dan oversold untuk menangkap peluang perdagangan yang disediakan oleh pemulihan pertengahan.
Prinsip Strategi
Penunjuk SAR digunakan untuk menentukan arah trend emas dan kemungkinan titik balik. Apabila titik SAR turun melalui harga, menunjukkan pembentukan trend multihead; Apabila titik SAR naik melalui harga, menunjukkan pembentukan trend kepala kosong.
Indeks CCI digunakan untuk menilai keadaan jual beli di pasaran. CCI lebih besar daripada 100 menunjukkan peningkatan trend multihead, CCI kurang daripada 100 menunjukkan peningkatan trend kosong.
Gabungan garis laju dan lambat EMA digunakan untuk menentukan titik peralihan jangka pendek dalam harga. Apabila garis cepat naik, ia menguntungkan untuk melakukan lebih banyak, dan apabila garis cepat turun, ia menguntungkan untuk melakukan lebih sedikit.
Peraturan kemasukan khusus: apabila penunjuk SAR melintasi EMA 5 minit ke atas, CCI lebih besar daripada 100 lebih banyak emas; apabila penunjuk SAR melintasi EMA 5 minit ke bawah, CCI kurang daripada -100 kurang emas.
Peraturan EXIT Hentikan: Hentikan 7 poin dari harga pembukaan dan Hentikan 1 minit EMA.
Analisis kelebihan strategi
Strategi ini menggabungkan tiga indikator untuk mengenal pasti arah trend dan rintangan sokongan penting, meningkatkan kebarangkalian keuntungan.
Indeks CCI dapat menyaring secara berkesan penembusan palsu yang biasa. Digabungkan dengan penilaian arah trend, titik pembalikan SAR dapat mengelakkan pembukaan posisi berulang di pasaran yang bergolak.
EMA Fast Slow Line Crossover dan penggunaan gabungan dengan penunjuk SAR dapat mengesan peluang perdagangan berisiko rendah yang ditawarkan oleh penyesuaian harga jangka pendek.
Parameter strategi telah dioptimumkan untuk varian yang berfluktuasi tinggi seperti emas, dan juga untuk akaun kecil.
Analisis risiko
Strategi ini adalah berdasarkan kepada petunjuk teknikal, yang mempunyai kemungkinan besar untuk tidak berfungsi sekiranya berlaku peristiwa Black Swan yang besar.
Komoditi seperti emas lebih berfluktuasi, titik-takluk kerugian ditetapkan sebagai EMA rata-rata, dan mungkin akan terganggu oleh halangan, membawa kerugian tunggal yang lebih besar kepada akaun.
Indeks CCI dan SAR boleh menghasilkan isyarat palsu, yang boleh menyebabkan kerugian yang tidak perlu.
Sekiranya berlaku keadaan yang teruk, kemungkinan kegagalan platform sistem perdagangan akan meningkat, yang boleh menyebabkan kerugian yang tidak dapat dihentikan.
Arah pengoptimuman
Anda boleh menguji kombinasi parameter yang berbeza untuk mengoptimumkan parameter CCI agar lebih sesuai dengan ciri emas.
Ia boleh digabungkan dengan lebih banyak petunjuk, seperti bentuk K-line, Brin dan sebagainya untuk meningkatkan kestabilan strategi.
Parameter penunjuk SAR boleh dioptimumkan secara dinamik melalui pembelajaran mesin dan lain-lain untuk menyesuaikan diri dengan perubahan pasaran.
Anda boleh menguji pelbagai cara untuk menghentikan kerugian, seperti mengesan kerugian dan mengurangkan kemungkinan kerugian akan ditembusi.
Pengurusan kedudukan boleh dioptimumkan, seperti bahagian tetap, penyesuaian dinamik untuk jumlah tunggal dan lain-lain untuk mengawal kerugian tunggal.
ringkaskan
Strategi ini secara keseluruhan merupakan strategi perdagangan emas yang lebih stabil. Ia menggabungkan pelbagai petunjuk untuk mengenal pasti arah trend emas, tahap rintangan sokongan penting dan kawasan jual beli yang lebih tinggi. Ia membuka kedudukan semasa penyesuaian dan memanfaatkan kadar turun naik emas yang tinggi.
/*backtest
start: 2022-11-30 00:00:00
end: 2023-12-06 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Parabolic SAR and CCI Strategy with EMA Exit", overlay=true)
// Parameters
length = input(50, title="EMA Length")
length_21 = input(21, title="EMA Length 21")
acc = input(0.02, title="Acceleration Factor")
max_acc = input(0.2, title="Max Acceleration Factor")
takeProfitPoints = input(7, title="Take Profit Points")
// Variables
var float ep = 0.0
var float sar = 0.0
var float af = acc
// Calculating 5-minute EMA based on 1-minute data
var float sum_close = na
var float ema_5min = na
if (bar_index % 5 == 0)
sum_close := 0.0
for i = 0 to 4
sum_close := sum_close + close[i]
ema_5min := ema(sum_close / 5, length_21)
// Calculating 1-minute EMA
ema1 = ema(close, length)
cci = cci(close, 45)
// Custom Parabolic SAR Calculation
trendUp = close > ema1
trendDown = close < ema1
var float prev_sar = na
prev_sar := na(sar[1]) ? low[1] : sar[1]
if trendUp
ep := high > ep ? high : ep
af := min(af + acc, max_acc)
sar := min(prev_sar, prev_sar + af * (ep - prev_sar))
if trendDown
ep := low < ep ? low : ep
af := min(af + acc, max_acc)
sar := max(prev_sar, prev_sar + af * (ep - prev_sar))
// Entry Conditions
longCondition = sar > ema1 and ema1 > ema_5min and cci > 100
shortCondition = sar < ema1 and ema1 < ema_5min and cci < -100
// Exit Conditions
longTakeProfit = strategy.position_avg_price + takeProfitPoints * syminfo.mintick
longStopLoss = ema1
shortTakeProfit = strategy.position_avg_price - takeProfitPoints * syminfo.mintick
shortStopLoss = ema1
// Plotting Entry Points
plotshape(longCondition, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small)
plotshape(shortCondition, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.small)
// Strategy Execution
if longCondition
strategy.entry("Long", strategy.long)
if shortCondition
strategy.entry("Short", strategy.short)
if strategy.position_size > 0
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Long", limit=longTakeProfit, stop=longStopLoss)
if strategy.position_size < 0
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Short", limit=shortTakeProfit, stop=shortStopLoss)