Strategi Pemecahan Harga Purata Pergerakan Berganda
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi penembusan harga dua hala dan berbalik mencari masa masuk yang lebih berkualiti dengan menggabungkan isyarat perdagangan dua hala. Strategi ini mula-mula menggunakan purata bergerak 9 hari dan atas dan bawahnya untuk membina kerangka penembusan asas, kemudian menggunakan 123 bentuk keputusan arah peluang dan kemudian memperkenalkan isyarat penapis indikator rawak, akhirnya membentuk peraturan masuk yang lebih ketat.
Prinsip Strategi
Strategi penembusan harga dua garis rata dan berbalik terdiri daripada gabungan dua strategi anak.
Substrategi pertama adalah penilaian 123 bentuk. Strategi ini menggunakan hubungan harga penutupan dua hari sebelumnya untuk menilai kemungkinan arah harga masa depan. Jika harga penutupan hari ini meningkat berbanding harga penutupan hari sebelumnya dan harga penutupan dua hari sebelumnya jatuh, maka dianggap sebagai isyarat membeli; Jika harga penutupan hari ini jatuh berbanding harga penutupan hari sebelumnya dan harga penutupan dua hari sebelumnya naik, maka dianggap sebagai isyarat menjual.
Substrategi kedua adalah penembusan saluran rata-rata bergerak. Strategi ini mengira purata bergerak indeks untuk tempoh tertentu (seperti 9 hari), dan kemudian menambahkan peratusan tertentu di atas dan di bawahnya sebagai saluran atas dan bawah. Jika harga naik ke atas, ia akan menghasilkan isyarat jual, dan jika harga turun ke bawah, ia akan menghasilkan isyarat beli.
Akhirnya, hanya apabila arah isyarat kedua substrategi adalah sama, iaitu isyarat 123 bentuk pembalikan dan isyarat penembusan saluran, isyarat sebenar yang mengarahkan perdagangan sebenar akan dihasilkan. Mekanisme penapisan berganda ini dapat menapis banyak isyarat palsu, mengurangkan frekuensi perdagangan dan memastikan setiap perdagangan mempunyai kepercayaan yang tinggi.
Analisis kelebihan
Strategi penembusan harga dua garis rata dan berbalik menggunakan pelbagai kaedah analisis yang komprehensif, dengan kelebihan sebagai berikut:
Mekanisme penapisan isyarat berganda, dapat mengurangkan isyarat tidak sah dengan berkesan, menjadikan setiap transaksi lebih berkualiti.
Keputusan bentuk 123 adalah strategi pembalikan dalam jangka pendek, penembusan saluran perpindahan adalah strategi pengesanan trend garis tengah dan panjang, penggunaan gabungan dapat mencapai kerjasama garis panjang dan pendek, kesan keuntungan lebih baik.
Frekuensi isyarat boleh dikawal secara bebas dengan menyesuaikan lebar saluran atas dan bawah, sesuai dengan keutamaan perdagangan yang berbeza.
Menggunakan garis purata harian 9 sebagai garis tengah saluran, pilihan parameter lebih munasabah, mengelakkan isyarat terlalu kerap.
Dengan menggunakan penilaian zon overbought dan oversold dari penunjuk rawak, anda boleh mengelakkan terjerat dalam keadaan gegaran.
Analisis risiko
Strategi penembusan harga dua garis lurus dan berbalik juga mempunyai beberapa risiko, terutama tertumpu pada beberapa aspek berikut:
Mekanisme penapisan dua kali ganda akan kehilangan beberapa peluang yang dapat ditangkap oleh strategi unilateral, dan mungkin ada risiko tertentu untuk melewatkannya.
123Buy and Sell Point tidak dapat menyaring sepenuhnya semua penembusan palsu, yang boleh menyebabkan kerugian jika digunakan dengan tidak betul.
Jika keadaan berubah secara mendadak, penyetempatan stop loss yang tidak betul boleh menyebabkan kerugian yang lebih besar.
Logik bersyarat ifft rumit, parameter yang tidak betul mudah menghasilkan kesilapan logik, yang menyebabkan keputusan isyarat tidak berkesan.
Data luar sampel boleh menjejaskan kestabilan parameter, dan parameter perlu dioptimumkan secara dinamik.
Arah pengoptimuman
Strategi penembusan harga dua garis rata dan berbalik-balik masih mempunyai ruang untuk pengoptimuman:
Anda boleh menguji pelbagai jenis garis rata dan memilih kombinasi parameter yang menghasilkan kualiti isyarat yang lebih baik dan stabil.
Bandwidth saluran yang sepadan boleh dipilih untuk ciri-ciri data varieti tertentu.
Anda boleh menggunakan Stop Loss untuk mengawal kadar kerugian maksimum.
Model pembelajaran mesin boleh memperkenalkan parameter pengoptimuman dinamik untuk menjadikan strategi lebih kasar.
Anda boleh menambahkan penapis jumlah dagangan atau kadar turun naik untuk mengelakkan terlalu kerap masuk ke dalam pasaran dalam keadaan yang tidak menentu.
ringkaskan
Strategi penembusan harga dua hala dan berbalik dengan mekanisme gelombang penyambungan dua kali, berjaya menggabungkan pembalikan jangka pendek dengan pengesanan trend garis panjang dan menengah untuk membentuk sistem perdagangan yang cekap, mampu menyaring isyarat yang tidak berkesan, memilih peluang masuk berkualiti tinggi, dan mempunyai ruang yang boleh disesuaikan yang kuat. Strategi ini mempunyai potensi yang besar untuk digunakan sebagai rangka kerja umum, di bawah penyesuaian parameter dan pengoptimuman pembelajaran mesin.
/*backtest
start: 2023-11-06 00:00:00
end: 2023-12-06 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 18/03/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Moving Average Displaced Envelope. These envelopes are calculated
// by multiplying percentage factors with their displaced expotential
// moving average (EMA) core.
// How To Trade Using:
// Adjust the envelopes percentage factors to control the quantity and
// quality of the signals. If a previous high goes above the envelope
// a sell signal is generated. Conversely, if the previous low goes below
// the envelope a buy signal is given.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
MADE(Price,Period, perAb, perBl, disp) =>
pos = 0.0
sEMA = ema(Price, Period)
top = sEMA[disp] * ((100 + perAb)/100)
bott = sEMA[disp]* ((100 - perBl)/100)
pos := iff(close < bott , 1,
iff(close > top, -1, pos[1]))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & MA Displaced Envelope", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- MA Displaced Envelope ----")
Price = input(title="Source", type=input.source, defval=close)
Period =input(defval=9, minval=1)
perAb = input(title = "Percent above", defval=.5, minval=0.01, step = 0.1)
perBl = input(title = "Percent below", defval=.5, minval=0.01, step = 0.1)
disp = input(title = "Displacement", defval=13, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posMADE = MADE(Price,Period, perAb, perBl, disp)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posMADE == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posMADE == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )