1. Persegi
  2. CCI Zero Cross Trading Strategy

CCI Zero Cross Trading Strategy

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2023-12-07 18:18:41
Tag:

img

Ringkasan

CCI Zero Cross Trading Strategy adalah strategi perdagangan kuantitatif berdasarkan Indeks Saluran Komoditi (CCI). Ia menjana isyarat perdagangan dengan mengesan situasi silang antara penunjuk CCI dan tahap sifar. Ia menubuhkan kedudukan panjang apabila CCI melintasi di atas sifar dan kedudukan pendek apabila CCI jatuh di bawah sifar. Strategi ini tergolong dalam jenis trend-mengikut.

Prinsip Strategi

Prinsip asas Strategi Perdagangan Zero Cross CCI ialah:

  1. Menggunakan penunjuk CCI untuk menentukan keadaan overbought dan oversold di pasaran.

  2. Memantau situasi persilangan antara CCI dan tahap sifar. Isyarat beli dihasilkan apabila CCI melintasi sifar dari bawah. Isyarat jual dihasilkan apabila CCI turun di bawah sifar dari atas.

  3. Memasuki perdagangan berdasarkan isyarat beli dan jual dari penyeberangan garis sifar CCI, dengan berhenti ditetapkan di kawasan overbought/oversold CCI.

Khususnya, peraturan kemasukan adalah:

  1. Apabila CCI melintasi nilai negatif ke positif melalui tahap sifar, menetapkan kedudukan panjang dengan berhenti pada -100.

  2. Apabila CCI turun dari nilai positif ke nilai negatif melalui tahap sifar, pergi pendek dengan berhenti pada +100.

Strategi ini terutamanya bergantung kepada penunjuk CCI untuk menentukan keadaan overbought / oversold di pasaran dan bertujuan untuk mendapat keuntungan daripada menangkap peluang pembalikan. CCI garis sifar crossovers dapat dengan berkesan mengenal pasti titik pembalikan trend jangka menengah. Secara keseluruhan, logiknya mudah dan mudah dilaksanakan.

Analisis Kelebihan

Kelebihan utama Strategi Perdagangan Bersilang Sifar CCI ialah:

  1. Isyarat hanya bergantung kepada penyeberangan garis sifar CCI, yang membolehkan pengesanan trend yang mudah dan berkesan.

  2. Ia menangkap titik pembalikan trend jangka menengah dengan berkesan berdasarkan ciri pembalikan CCI, memberikan potensi keuntungan yang besar.

  3. Penangguhan ditetapkan di zon CCI yang terlalu banyak dibeli/terlalu banyak dijual, yang membolehkan penangguhan tepat pada masanya dan kawalan risiko.

  4. Logiknya mudah dan jelas, mudah untuk parameter untuk perdagangan algoritma.

  5. CCI digunakan secara meluas di pasaran yang berbeza, menjadikan strategi ini sangat mudah disesuaikan.

Analisis Risiko

Strategi Perdagangan Bersilang Sifar CCI juga mempunyai beberapa risiko:

  1. CCI boleh ketinggalan harga, berpotensi kehilangan masa kemasukan yang optimum untuk pembalikan pantas.

  2. Julat berhenti agak kecil dan mungkin tidak dapat menahan perubahan harga yang lebih besar.

  3. Mengandalkan CCI semata-mata menjadikannya rentan terhadap pelarian palsu dan isyarat yang salah.

  4. Ia tidak dapat menapis tindakan harga yang terikat julat dengan berkesan dan boleh meningkatkan kekerapan perdagangan dan seluncur.

  5. Ia tidak menentukan tempoh perdagangan dan sasaran keuntungan.

Risiko ini boleh dikendalikan melalui pengoptimuman parameter, hentian yang lebih luas, menambah penapis dan lain-lain.

Arahan pengoptimuman

Pengoptimuman lanjut untuk strategi melibatkan:

  1. Mengoptimumkan parameter CCI berdasarkan ciri aset.

  2. Menambah penapis harga atau corak untuk mengelakkan pasaran yang berbeza.

  3. Menggunakan penangguhan atau tahap mengambil keuntungan untuk mengunci keuntungan.

  4. Menggabungkan penunjuk lain untuk membuat penapis pelbagai penunjuk yang kukuh.

  5. Peningkatan saiz kedudukan dalam trend yang ditetapkan dan penurunan dalam julat.

Melalui penyesuaian parameter, kawalan risiko, keluar adaptif dan lain-lain, kecekapan dan keuntungan strategi dapat ditingkatkan dengan ketara.

Kesimpulan

CCI Zero Cross Trading Strategy adalah strategi kuantitatif berasaskan CCI yang mudah dan berkesan. Ia mendapat keuntungan daripada isyarat perdagangan trend yang dihasilkan dengan mengesan titik pembalikan CCI. Kelebihannya terletak pada kesederhanaan, fleksibiliti dan lebih sedikit parameter, tetapi juga mempunyai risiko yang melekat yang perlu ditangani melalui teknik tambahan. Secara keseluruhan, ia mempunyai logika yang jelas dan ruang untuk pengembangan, menjadikannya tambahan yang bermanfaat untuk buku permainan peniaga kuantitatif.

/*backtest
start: 2022-11-30 00:00:00
end: 2023-12-06 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy("CCI 0Trend Strategy (by Marcoweb) v1.0", shorttitle="CCI_0T_Strat_v1.0", overlay=true)

///////////// CCI
CCIlength = input(20, minval=1, title="CCI Period Length") 
CCIoverSold = -100
CCIoverBought = 100
CCIzeroLine = 0
CCI = cci(hlc3, CCIlength)
price = hlc3
vcci = cci(price, CCIlength)

source = close
buyEntry = crossover(source, CCIoverSold)
sellEntry = crossunder(source, CCIoverBought)
plot(CCI, color=black,title="CCI")
p1 = plot(CCIoverSold, color=red,title="-100")
p2 = plot(CCIoverBought, color=blue,title="100")
p3 = plot(CCIzeroLine, color=orange,title="0")

///////////// CCI 0Trend v1.0 Strategy 
if (not na(vcci))

    if (crossover(CCI, CCIoverSold))
        strategy.entry("CCI_L", strategy.long, stop=CCIoverSold,  comment="CCI_L")
    else
        strategy.cancel(id="CCI_L")
        
    if (crossunder(CCI, CCIoverBought))
        strategy.entry("CCI_S", strategy.short, stop=CCIoverBought,  comment="CCI_S")
    else
        strategy.cancel(id="CCI_S")

//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi