Strategi Perdagangan Pembalikan Sifar CCI
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
CCI Zero Cross Trading Strategy adalah strategi perdagangan kuantitatif berdasarkan indeks saluran komoditi (CCI). Strategi ini menghasilkan isyarat perdagangan dengan mengesan persilangan indikator CCI dengan sumbu sifar, melakukan lebih banyak ketika melewati sumbu sifar di atas CCI, dan kosong ketika melewati sumbu sifar di bawah CCI, dan merupakan jenis strategi yang mengikuti trend.
Prinsip Strategi
Prinsip-prinsip asas CCI Zero Point Reverse Trading Strategy adalah:
Gunakan indikator CCI untuk menilai keadaan lebihan beli dan lebihan jual di pasaran. Nilai indikator CCI di atas 100 adalah isyarat lebihan beli di pasaran, di bawah 100 adalah isyarat lebihan jual di pasaran.
Memantau persimpangan penunjuk CCI dengan paksi sifar. Apabila CCI melintasi garis sifar dari bawah ke atas, ia menghasilkan isyarat ganda; Apabila CCI melintasi garis sifar dari atas ke bawah, ia menghasilkan isyarat kosong.
Isikan isyarat penutupan lebih rendah berdasarkan CCI yang bersilang dengan sumbu sifar, dan letakkan CCI di kawasan overbuying dan overselling sebagai titik henti.
Secara khusus, peraturan kemasukan dalam strategi ini adalah:
Apabila penunjuk CCI dari nilai negatif ke nilai positif melintasi paksi sifar, buat lebih banyak masuk, harga stop loss ditetapkan pada -100 line
Apabila penunjuk CCI dari nilai positif ke nilai negatif melintasi paksi sifar, masukkan shorting, dan harga stop loss diletakkan pada garis 100 .
Strategi ini bergantung kepada indikator CCI yang menilai tahap overbought dan oversold di pasaran, dan memperoleh keuntungan dengan menangkap peluang untuk berbalik. Garis nol silang CCI dapat menangkap titik peralihan tren pertengahan pasaran dengan berkesan. Secara keseluruhannya, logik strategi ini sederhana dan jelas dan mudah dilaksanakan.
Analisis kelebihan
Kelebihan utama strategi perdagangan terbalik CCI adalah:
Sumber isyarat strategi adalah tunggal, hanya berdasarkan persilangan CCI dengan sumbu sifar, yang membolehkan trend yang mudah dan berkesan.
Menggunakan ciri-ciri pembalikan CCI untuk menangkap titik-titik peralihan trend pertengahan, potensi keuntungan yang besar.
Titik hentian yang ditetapkan di kawasan CCI yang terlalu banyak dibeli dan dijual, dapat menghentikan kerugian tepat pada masanya dan mengawal risiko.
Strategi untuk melaksanakan logik mudah dan jelas, pilihan parameter mudah, sesuai untuk algoritma perdagangan kuantitatif.
Indikator CCI adalah universal untuk pasaran, beradaptasi dengan strategi, dan boleh digunakan dalam pelbagai jenis perdagangan kuantitatif.
Analisis risiko
Strategi berbalik mata wang CCI juga mempunyai beberapa risiko, terutamanya tertumpu pada beberapa aspek berikut:
Indeks CCI mempunyai ketinggalan tertentu, mungkin terlepas masa masuk yang terbaik untuk harga berbalik dengan cepat.
Ia mempunyai jangkauan stop loss yang lebih kecil dan tidak boleh menanggung turun naik pasaran yang lebih besar.
Bergantung kepada penunjuk CCI sahaja terdedah kepada penembusan palsu, menghasilkan isyarat yang salah.
Tidak dapat menyaring trend secara berkesan, yang akan meningkatkan frekuensi transaksi dan kos slippage.
Tempoh memegang kedudukan kosong tidak dapat dipastikan, dan tidak dapat menjangkakan titik masa pengulangan keuntungan.
Untuk menghadapi risiko di atas, kita boleh memperbaiki dan mengawalnya dengan cara mengoptimumkan parameter, menyesuaikan skop kerugian, dan menambah syarat penapisan.
Arah pengoptimuman
CCI Zero Point Reversal Trading Strategy mempunyai ruang untuk pengoptimuman yang lebih lanjut, terutamanya:
Optimumkan parameter CCI untuk mencari parameter penunjuk yang lebih sesuai dengan ciri-ciri varieti.
Meningkatkan keadaan harga atau bentuk, menyaring keadaan yang bergolak, dan mengurangkan isyarat salah.
Tambah cara berhenti bergerak untuk menjejaki keuntungan, atau menetapkan berhenti bergerak untuk peratusan keuntungan.
Gabungan dengan petunjuk lain membentuk syarat penapisan pelbagai petunjuk untuk meningkatkan kestabilan strategi.
Meningkatkan kedudukan apabila trend lebih jelas, mengurangkan kedudukan apabila goyah.
Kaedah seperti penyesuaian parameter, pengoptimuman kawalan angin, dan hentian dinamik dapat meningkatkan lagi kecekapan dan keuntungan strategi perdagangan reversal CCI Zero Point.
ringkaskan
Strategi perdagangan reversal CCI titik sifar adalah strategi kuantitatif yang mudah dan berkesan berdasarkan indeks saluran komoditi. Ia menggunakan ciri-ciri pengesanan trend indikator CCI untuk mendapatkan keuntungan dengan menangkap titik reversalnya. Kelebihan strategi terutama ditunjukkan dalam mencapai kesederhanaan, kebolehgunaan yang kuat, parameter yang kurang, tetapi juga menghadapi risiko tertentu, yang memerlukan pengenalan penunjuk teknologi tambahan dan kaedah pengoptimuman untuk mengawal.
/*backtest
start: 2022-11-30 00:00:00
end: 2023-12-06 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("CCI 0Trend Strategy (by Marcoweb) v1.0", shorttitle="CCI_0T_Strat_v1.0", overlay=true)
///////////// CCI
CCIlength = input(20, minval=1, title="CCI Period Length")
CCIoverSold = -100
CCIoverBought = 100
CCIzeroLine = 0
CCI = cci(hlc3, CCIlength)
price = hlc3
vcci = cci(price, CCIlength)
source = close
buyEntry = crossover(source, CCIoverSold)
sellEntry = crossunder(source, CCIoverBought)
plot(CCI, color=black,title="CCI")
p1 = plot(CCIoverSold, color=red,title="-100")
p2 = plot(CCIoverBought, color=blue,title="100")
p3 = plot(CCIzeroLine, color=orange,title="0")
///////////// CCI 0Trend v1.0 Strategy
if (not na(vcci))
if (crossover(CCI, CCIoverSold))
strategy.entry("CCI_L", strategy.long, stop=CCIoverSold, comment="CCI_L")
else
strategy.cancel(id="CCI_L")
if (crossunder(CCI, CCIoverBought))
strategy.entry("CCI_S", strategy.short, stop=CCIoverBought, comment="CCI_S")
else
strategy.cancel(id="CCI_S")
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)