Strategi Purata Pergerakan Indeks Titik Inversi Berganda
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi garis lurus indeks titik balik ganda adalah strategi yang menggabungkan perdagangan berbalik dan rintangan sokongan dinamik. Ia menggunakan penunjuk stok untuk menentukan titik balik pasaran, dan digabungkan dengan harga tinggi dan rendah hari itu dan harga penutupan untuk mengira rintangan sokongan dinamik, dan apabila kedua-dua isyarat strategi mengeluarkan isyarat membeli atau menjual pada masa yang sama.
Prinsip Strategi
Strategi berbalik
Strategi pembalikan adalah berdasarkan prinsip: apabila pasaran terlalu tinggi atau terlalu rendah, harga cenderung untuk berbalik ke dalam julat nilai. Secara khusus, strategi pembalikan merujuk kepada peraturan Ulf Jensen:
Apabila harga penutupan 2 hari berturut-turut lebih tinggi daripada harga penutupan sebelumnya, dan pada hari ke-9 garis Slow K di bawah 50, buat lebih banyak; apabila harga penutupan 2 hari berturut-turut lebih rendah daripada harga penutupan sebelumnya, dan pada hari ke-9 garis Fast K di atas 50, buat kosong.
Strategi sokongan dan rintangan dinamik
Strategi sokongan dan rintangan dinamik Mengira tahap sokongan dan rintangan harian berdasarkan harga tertinggi, terendah dan harga penutupan hari sebelumnya. Kaedah pengiraan adalah:
Titik tengah = ((harga tertinggi + harga terendah + harga penutupan) / 3
Sokongan 1 = titik pusat - ((harga tertinggi - titik pusat)
Résistance1 = titik pusat + ((titik pusat - harga minimum)
Apabila harga penutupan hari lebih tinggi daripada garis rintangan 1, dan apabila harga penutupan hari lebih rendah daripada garis sokongan 1, kosong.
Isyarat berganda
Strategi ini menggabungkan strategi pembalikan dan sokongan dinamik dan strategi rintangan. Hanya apabila kedua-dua isyarat dikeluarkan pada masa yang sama, pesanan akan dibuat. Ini dapat menyaring sebahagian daripada perdagangan bising dan meningkatkan kestabilan.
Analisis kelebihan
Kelebihan terbesar strategi garis lurus indeks titik balik ganda adalah gabungan strategi pembalikan dan strategi rintangan sokongan dinamik, yang dapat menangkap trend yang lebih besar pada titik perubahan pasaran, dan juga dapat menilai arah berdasarkan hubungan harga dan titik penting pada hari itu. Berbanding dengan strategi tunggal, ia dapat menyaring sebahagian daripada perdagangan bising dan meningkatkan kestabilan.
Selain itu, strategi ini mempunyai parameter yang lebih sedikit dan mudah dilaksanakan dan dioptimumkan.
Analisis risiko
Strategi garis lurus indeks titik balik ganda juga mempunyai risiko berikut:
Risiko kegagalan pembalikan. Harga pasaran mungkin mengalami ekspansi yang melampau, dan selepas isyarat pembalikan, harga terus berjalan tanpa pembalikan yang substantif.
Risiko penembusan rintangan sokongan. Harga pada hari itu mungkin menembusi tahap sokongan atau rintangan yang dikira dan menghasilkan isyarat yang salah.
Sistem isyarat dua kali ganda mungkin menyaring lebih banyak peluang perdagangan.
Kaedah pencegahan:
Pengaturan parameter yang sesuai, pengenalan tahap sokongan dan rintangan utama.
Gunakan Stop Loss untuk mengawal kerugian.
Menyesuaikan peraturan isyarat berganda untuk mengekalkan lebih banyak peluang perdagangan.
Arah pengoptimuman
Strategi ini boleh dioptimumkan dalam beberapa aspek:
Uji parameter Stokes yang berbeza untuk mengenal pasti sensitiviti isyarat pembalikan.
Mengesan trend jangka panjang.
Tambah faktor-faktor lain untuk menentukan struktur pasaran, seperti indikator tenaga jumlah dagangan.
Memperbaiki peraturan isyarat berganda untuk membolehkan lebih banyak peluang perdagangan.
Tambah strategi henti rugi untuk mengawal risiko.
ringkaskan
Strategi garis lurus indeks titik balik ganda yang digabungkan dengan perdagangan terbalik dan penilaian rintangan sokongan dinamik, dapat memperoleh keuntungan yang lebih besar pada titik perubahan pasaran, dan juga dapat menentukan arah trend berdasarkan hubungan harga dan titik penting pada hari itu. Berbanding dengan strategi tunggal, ia dapat menyaring kebisingan dan kestabilan yang lebih baik. Strategi ini dapat mengoptimumkan parameter yang sesuai, menguji indikator lain dan sebagainya untuk meningkatkan keberkesanan.
/*backtest
start: 2023-11-07 00:00:00
end: 2023-12-07 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 25/03/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This Pivot points is calculated on the current day.
// Pivot points simply took the high, low, and closing price from the previous period and
// divided by 3 to find the pivot. From this pivot, traders would then base their
// calculations for three support, and three resistance levels. The calculation for the most
// basic flavor of pivot points, known as ‘floor-trader pivots’, along with their support and
// resistance levels.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
DPP() =>
pos = 0
xHigh = security(syminfo.tickerid,"D", high[1])
xLow = security(syminfo.tickerid,"D", low[1])
xClose = security(syminfo.tickerid,"D", close[1])
vPP = (xHigh+xLow+xClose) / 3
vR1 = vPP+(vPP-xLow)
vS1 = vPP-(xHigh - vPP)
pos := iff(close > vR1, 1,
iff(close < vS1, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Dynamic Pivot Point", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posDPP = DPP()
pos = iff(posReversal123 == 1 and posDPP == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posDPP == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )