1. Persegi
  2. Strategi Perdagangan Kuantitatif Menggabungkan Pembalikan dan Barisan Demarkasi Masa Depan

Strategi Perdagangan Kuantitatif Menggabungkan Pembalikan dan Barisan Demarkasi Masa Depan

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2023-12-08 12:00:35
Tag:

img

Ringkasan

Strategi ini mengintegrasikan strategi pembalikan 123 dan strategi garisan demarkasi masa depan (FLD) untuk melaksanakan strategi perdagangan kuantitatif yang memasuki atau keluar dari kedudukan apabila kedua-dua strategi menghasilkan isyarat secara serentak.

Prinsip-prinsip

123 Strategi Pembalikan

Strategi pembalikan 123 berasal dari buku How I Tripped My Money in the Futures Market. Ia menjadi panjang apabila harga penutupan menunjukkan corak pembalikan selama dua hari berturut-turut dan stokastik perlahan 9 hari berada di bawah 50; Ia menjadi pendek apabila harga penutupan menunjukkan corak pembalikan selama dua hari berturut-turut dan stokastik cepat 9 hari berada di atas 50.

Garis-garis Strategi Demarkasi Masa Depan

Strategi garisan demarkasi masa depan (FLD) adalah strategi mengikuti trend berdasarkan periodik turun naik harga. garisan FLD dicatatkan dengan mengalihkan harga median, tinggi atau rendah kira-kira setengah kitaran ke masa depan. isyarat perdagangan dihasilkan apabila harga melintasi garisan FLD.

Analisis Kelebihan

Strategi ini menggabungkan strategi pembalikan dan trend-mengikuti, menangkap kedua-dua peluang pembalikan jangka pendek dan arah trend jangka menengah dan panjang pada pelbagai bingkai masa untuk perdagangan kuantitatif. Elemen pembalikan menyediakan peluang mengambil keuntungan jangka pendek sementara bahagian trend-mengikuti memastikan keseluruhan perdagangan sejajar dengan trend, dengan berkesan mengawal risiko perdagangan.

Analisis Risiko

Risiko utama strategi ini berasal dari pecah palsu isyarat pembalikan dan kesilapan dalam penghakiman garis FLD. Untuk yang pertama, parameter boleh diselaraskan untuk mengesahkan isyarat pembalikan atau menambah penunjuk tambahan lain untuk meningkatkan ketepatan. Untuk yang kedua, parameter perlu dioptimumkan untuk memastikan FLD menerangkan kitaran pasaran dengan lebih tepat. Di samping itu, kesilapan FLD apabila pembalikan trend utama berlaku juga harus diperhatikan.

Arahan pengoptimuman

  1. Meningkatkan strategi pembalikan dengan menambah penunjuk lain untuk menapis isyarat dan mengurangkan kemungkinan pecah palsu
  2. Bandingkan parameter FLD yang berbeza untuk menggambarkan corak kitaran dengan lebih baik
  3. Tambah logik stop loss untuk mengawal risiko kerugian tunggal
  4. Keberkesanan parameter ujian untuk produk yang berbeza

Kesimpulan

Strategi ini menggabungkan konsep pembalikan dan mengikuti trend untuk keuntungan yang stabil dalam jangka masa sederhana dan pendek. pengoptimuman masa depan dalam aspek ketepatan isyarat, keupayaan penerangan trend dan kawalan risiko akan memperluaskan alam semesta parameter dan meningkatkan kestabilan.

/*backtest
start: 2022-12-01 00:00:00
end: 2023-12-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 28/08/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
//  An FLD is a line that is plotted on the same scale as the price and is in fact the 
//  price itself displaced to the right (into the future) by (approximately) half the 
//  wavelength of the cycle for which the FLD is plotted. There are three FLD's that can be 
//  plotted for each cycle:
//    An FLD based on the median price.
//    An FLD based on the high price.
//    An FLD based on the low price.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos


FLD(Period,src) =>
    pos = 0
    pos := iff(src[Period] < close , 1,
             iff(src[Period] > close, -1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & FLD's - Future Lines of Demarcation", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(15, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
Period = input(title="Period", defval=40)
src = input(title="Source", type=input.source, defval=close)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posFLD = FLD(Period,src)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posFLD == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posFLD == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi