Strategi Mengikuti Trend Pembalikan Momentum
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini mewujudkan strategi pembalikan dinamik yang dapat mengesan trend pasaran dengan menggabungkan beberapa indikator seperti purata bergerak, indeks kekuatan relatif (RSI), bands riak dan MACD. Strategi ini dapat mengenal pasti secara automatik isyarat beli dan jual.
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan dua rata-rata bergerak, di mana 50 purata kitaran mewakili trend jangka pendek, dan 200 purata kitaran mewakili trend jangka panjang. Apabila 50 purata kitaran lebih tinggi daripada 200 purata kitaran, ia menunjukkan bahawa ia kini berada di pasaran multihead yang naik pada garis pendek; sebaliknya, apabila 50 purata kitaran lebih rendah daripada 200 purata kitaran, ia menunjukkan bahawa ia kini berada di pasaran kosong.
Indeks Kekuatan Relatif (RSI) digunakan untuk menentukan sama ada pasaran berada dalam keadaan overbought atau oversold. Apabila RSI berada di bawah 30, ia menunjukkan bahawa ia telah oversold; apabila ia berada di atas 70, ia menunjukkan bahawa ia telah oversold.
Bollinger Bands digunakan untuk menentukan sama ada harga berada di kawasan yang berhampiran dengan jalur atas dan bawah, dan dengan itu menentukan sama ada pergerakan harga terlalu besar. Apabila harga mendekati jalur atas, ia menunjukkan kemungkinan pembetulan jangka pendek; apabila ia mendekati jalur bawah, ia menunjukkan kemungkinan untuk membentuk rebound.
Penunjuk MACD digunakan untuk menilai perubahan trend pasaran. Apabila MACD melintasi garis perlahan di atas garis cepat, ia menunjukkan trend pasaran yang bertukar dari turun ke bawah; sebaliknya, ia menunjukkan trend pasaran yang bertukar dari turun ke bawah.
Menggabungkan beberapa petunjuk, isyarat beli strategi ini adalah: 50 hari rata-rata garis melalui 200 hari rata-rata garis, RSI di bawah 30 oversell, harga hampir ke bawah, MACD Gold Fork. Apabila memenuhi syarat-syarat ini, menunjukkan bahawa pasaran mungkin beralih dari kepala kosong ke kepala berganda, membentuk pergerakan rebound, oleh itu mengambil beberapa tindakan.
Isyarat jual bertentangan dengan keputusan berdasarkan isyarat beli, iaitu keadaan kosong, keadaan overbought, harga hampir naik, forks mati MACD dan lain-lain. Pada masa ini, posisi kosong ditutup untuk keuntungan.
Analisis kelebihan
Strategi ini menggabungkan penghakiman trend dan isyarat pembalikan, yang dapat mengesan trend dan menangkap peluang pembalikan. Menggunakan pelbagai petunjuk dalam kombinasi dapat meningkatkan kebolehpercayaan isyarat dan mengelakkan isyarat palsu yang disebabkan oleh satu petunjuk.
Berbanding dengan strategi trend-following seperti purata bergerak sahaja, strategi ini menambah penilaian overbought dan oversold, yang dapat mengelakkan kenaikan harga berhampiran dengan paras tertinggi bersejarah atau penurunan harga berhampiran dengan paras rendah bersejarah, dan dengan itu mengawal risiko.
Analisis risiko
Risiko utama strategi ini adalah bahawa isyarat yang dikeluarkan oleh beberapa indikator mungkin terdapat perbezaan masa, oleh itu pengambilalihan masa kedudukan kosong mungkin tidak tepat, yang menyebabkan kerugian meningkat. Selain itu, isyarat pembalikan hanya dapat menentukan masa kemungkinan pembalikan, tidak dapat menjamin pembalikan pasti berlaku atau pembalikan cukup kuat.
Untuk mengurangkan risiko, parameter boleh disesuaikan dengan betul, memastikan beberapa penunjuk dapat memberi isyarat serentak sebanyak mungkin. Selain itu, anda juga boleh menetapkan hentian kerugian untuk mengawal kerugian maksimum.
Arah pengoptimuman
Strategi ini boleh dioptimumkan dalam beberapa aspek:
Menyesuaikan parameter moving averages, RSI dan MACD untuk memberi isyarat yang lebih serentak.
Menambah logik hentian kerugian, secara aktif menghentikan kerugian apabila kerugian melebihi nilai terhad.
Untuk menilai kesan tali pinggang Brin sebagai penunjuk tambahan, anda juga boleh menguji kesan penunjuk pembalikan lain seperti KD, WR.
Menambah algoritma pembelajaran mesin, menggunakan latihan data sejarah untuk menentukan model pembelian dan penjualan.
Ia juga boleh digunakan sebagai rujukan tambahan, digabungkan dengan faktor-faktor non-kuantitatif seperti Internet Sentiment Index.
ringkaskan
Strategi ini menggunakan pelbagai alat analisis teknikal untuk menilai trend dan titik balik pasaran. Ia menggabungkan kelebihan trend tracking dan perdagangan pembalikan, dapat mengikuti trend garis panjang dan menangkap peluang garis pendek.
//@version=5
strategy("Forex and Crypto Trading Strategy", overlay=true)
// Parameters
short_ema_length = 50
long_ema_length = 200
rsi_length = 14
rsi_overbought = 70
rsi_oversold = 30
bb_length = 20
macd_fast_length = 12
macd_slow_length = 26
macd_signal_smoothing = 9
// Moving Averages
short_ema = ta.ema(close, short_ema_length)
long_ema = ta.ema(close, long_ema_length)
plot(short_ema, color=color.blue, title="Short EMA")
plot(long_ema, color=color.red, title="Long EMA")
// RSI
rsi = ta.rsi(close, rsi_length)
// Bollinger Bands
[bb_upper, bb_middle, bb_lower] = ta.bb(close, bb_length, 2)
// MACD
[macd_line, signal_line, _] = ta.macd(close, macd_fast_length, macd_slow_length, macd_signal_smoothing)
// Buy and Sell Conditions
buy_condition = short_ema > long_ema and rsi < rsi_oversold and close < bb_lower and macd_line > signal_line
sell_condition = short_ema < long_ema and rsi > rsi_overbought and close > bb_upper and macd_line < signal_line
// Plotting Buy and Sell Signals
plotshape(series=buy_condition, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
plotshape(series=sell_condition, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL")
// Strategy Execution
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=buy_condition)
strategy.close("Buy", when=sell_condition)
strategy.entry("Sell", strategy.short, when=sell_condition)
strategy.close("Sell", when=buy_condition)