1. Persegi
  2. Strategi Trend Berasaskan Derivatif

Strategi Trend Berasaskan Derivatif

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2023-12-11 16:28:20
Tag:

img

Ringkasan

Strategi ini menggunakan gabungan purata bergerak dengan tempoh yang berbeza untuk menubuhkan trend dan menggunakan pendekatan derivatif perbezaan terhingga untuk meramalkan kemungkinan pembalikan.

Logika Strategi

Strategi ini menggunakan purata bergerak mudah 20-, 40-, dan 80-period secara serentak. Apabila harga penutupan di atas 3 purata bergerak ini, ia ditakrifkan sebagai trend menaik; apabila harga penutupan di bawah 3 purata bergerak ini, ia ditakrifkan sebagai downtrend. Trend disahkan hanya apabila harga terendah di atas atau harga tertinggi di bawah 3 purata bergerak ini.

Untuk meramalkan titik pembalikan yang mungkin, strategi ini menggunakan pendekatan derivatif perbezaan terhingga dari derivatif pertama purata bergerak mudah 40 tempoh. Apabila derivatif pertama positif, ia menunjukkan aliran menaik stabil; apabila derivatif pertama negatif, ia menunjukkan aliran menurun yang stabil.

Peraturan perdagangan khusus ialah:

  1. Apabila garisan pantas berada di atas garisan tengah dan garisan tengah berada di atas garisan perlahan, dan derivatif pertama > 0, pergi panjang;

  2. Apabila garisan pantas di bawah garisan tengah dan garisan tengah di bawah garisan perlahan, dan derivatif pertama <0, pergi pendek;

  3. Tutup kedudukan panjang apabila derivatif pertama <= 0;

  4. Tutup kedudukan pendek apabila turunan pertama >= 0.

Analisis Kelebihan

Kelebihan strategi ini termasuk:

  1. Menggunakan pelbagai purata bergerak untuk menentukan trend menjadikan penilaian trend lebih boleh dipercayai;

  2. Menjangkakan titik pembalikan dengan derivatif membolehkan stop loss tepat pada masanya dan drawdown yang lebih kecil;

  3. Logiknya mudah dan mudah difahami, sesuai untuk pemula;

  4. Hanya perdagangan pembalikan selepas trend mengelakkan terperangkap dan mempunyai kadar kemenangan yang lebih tinggi.

Analisis Risiko

Terdapat juga beberapa risiko dengan strategi ini:

  1. Gabungan purata bergerak boleh memberikan isyarat yang salah semasa pasaran terhad julat;

  2. Isyarat pembalikan derivatif mungkin terlambat dan tidak dapat mengelakkan kerugian sepenuhnya;

  3. Tetapan stop loss yang tidak betul boleh meningkatkan kerugian.

Untuk menangani risiko ini, kita boleh mengoptimumkan parameter purata bergerak, menyesuaikan stop loss, menggabungkan dengan penunjuk lain untuk meningkatkan strategi.

Arahan pengoptimuman

Strategi ini boleh dioptimumkan dalam aspek berikut:

  1. Mengoptimumkan tempoh purata bergerak untuk lebih sesuai dengan keadaan pasaran yang berbeza;

  2. Cuba pelbagai jenis purata bergerak, seperti EMA;

  3. Menggunakan penunjuk turun naik untuk menetapkan hentian dinamik;

  4. Gabungkan penunjuk lain untuk pengesahan untuk mengelakkan isyarat palsu.

Kesimpulan

Strategi trend gabungan purata bergerak ini menggunakan pelbagai purata bergerak untuk menentukan arah trend dan derivatif untuk meramalkan pembalikan, yang dapat mengawal risiko dengan berkesan dan sesuai untuk perdagangan jangka sederhana. Strategi ini mudah dan mudah dioptimumkan, menjadikannya ideal untuk pemula untuk mempelajari dan mengamalkan strategi trend berikut. Pengoptimuman lanjut dapat menjadikan parameter lebih beradaptasi dengan produk yang berbeza untuk hasil yang lebih baik.

/*backtest
start: 2022-12-04 00:00:00
end: 2023-12-10 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("Big 3",overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity)
 
// enter on Arrows
// take profit on touch with 80 SMA, gray, or at discretion
 
fast = sma(close,20)
mid = sma(close,40)
slow = sma(close,80)
 
plot(fast,linewidth=1)
plot(mid,linewidth=2)
plot(slow,linewidth=4)
 
isUptrend = close > fast and close > mid and close > slow
isDowntrend = close < fast and close < mid and close < slow
 
confirmed = (low > fast and low > mid and low > slow) or (high < fast and high < mid and high < slow)
deriv = 3 * mid[0] - 4 * mid[1] + mid[2]

stableUptrend = (fast > mid) and (mid > slow) and (deriv > 0)
stableDowntrend = (fast < mid) and (mid < slow) and (deriv < 0)
 
barcolor(isUptrend ? green : isDowntrend ? red : gray)
plotshape(not confirmed[1] and confirmed and isUptrend ? close : na,style=shape.arrowup,location=location.belowbar,color=green)
plotshape(not confirmed[1] and confirmed and isDowntrend ? close : na,style=shape.arrowdown,location=location.abovebar,color=red)

stop = na
//stop = input(1000, "Stop")


strategy.entry("long", strategy.long, when=(stableUptrend), stop=stop)
strategy.close("long", when=(deriv <= 0))

strategy.entry("short", strategy.short, when=(stableDowntrend), stop=stop)
strategy.close("short", when=(deriv >= 0))
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi