1. Persegi
  2. Trend pembalikan purata mengikut strategi berdasarkan pecahnya momentum HA

Trend pembalikan purata mengikut strategi berdasarkan pecahnya momentum HA

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2023-12-11 16:56:47
Tag:

img

Ringkasan

Ini adalah strategi perdagangan kuantitatif yang mengesan trend dengan menilai trend keseluruhan berdasarkan purata bergerak dan menentukan titik pecah menggunakan penunjuk momentum HA. Strategi ini mudah dan mudah difahami, menggunakan purata bergerak untuk menentukan arah trend utama dan kemudian bergantung pada penunjuk momentum HA untuk mengenal pasti titik masuk tertentu.

Logika Strategi

Logik teras di sebalik strategi ini melibatkan penggunaan purata bergerak dan penunjuk momentum HA untuk mengikuti trend.

  1. Menghakimi Trend Umum: purata bergerak mudah 20 hari dan 200 hari dikira, apabila purata bergerak 20 hari berada di atas (di bawah) garis 200 hari, trend menaik (menurun) ditentukan.

  2. Memutuskan Waktu Masuk: Indikator momentum HA dikira dengan membandingkan saiz pembukaan badan lilin, nilai yang lebih besar daripada parameter HA_Candle_strength menunjukkan momentum yang lebih kuat di mana kedudukan boleh dimasukkan. Di samping itu, harga penutupan diperiksa berada di atas / di bawah purata bergerak 20 hari untuk menentukan arah pecah.

  3. Menetapkan Stop Loss/Take Profit Exits: Exits strategi ditakrifkan berdasarkan jumlah keuntungan/kerugian.

Melalui proses ini, strategi dapat menangkap bahagian pertengahan trend yang telah ditetapkan dan mengikut mereka.

Analisis Kelebihan

Kelebihan strategi ini termasuk:

  1. Logik yang mudah dan jelas yang mudah difahami / dioptimumkan.

  2. Purata bergerak menapis bunyi bising dan menangkap trend utama.

  3. Momentum HA mengelakkan pecah palsu dengan mengukur kekuatan pecah.

  4. Ketepatan masa kemasukan dipertingkatkan melalui gabungan arah trend dan momentum.

  5. Pengeluaran stop loss/take profit yang ditakrifkan mengawal risiko perdagangan tunggal.

Analisis Risiko

Risiko utama yang dihadapi oleh strategi ini:

  1. Isyarat silang yang kerap boleh membawa kepada perdagangan yang buruk di pasaran yang berbeza.

  2. Tetapan parameter yang tidak sesuai boleh membawa kepada perdagangan yang terlepas atau isyarat palsu.

  3. Tidak dapat menyesuaikan diri di semua jenis rejim pasaran, mungkin menghadapi kerugian yang lebih besar di pasaran sampingan yang bergolak.

  4. Kegagalan untuk mengenal pasti titik pembalikan trend dengan cara yang tepat boleh membawa kepada kerugian yang diperkuat.

Penyelesaian yang sepadan:

  1. Penapis tambahan untuk menghapuskan isyarat yang tidak sah.

  2. Ujian pengoptimuman parameter untuk mencari kombinasi parameter yang ideal.

  3. Sertakan metrik turun naik untuk mengelakkan kesilapan di pasaran yang bergolak.

  4. Gunakan perintah stop loss adaptif untuk mengunci keuntungan.

Peluang Peningkatan

Peningkatan lanjut untuk strategi ini:

  1. Menggunakan tempoh purata bergerak adaptif dan bukannya nilai tetap untuk meningkatkan ketahanan.

  2. Tambah penapis jumlah untuk mengelakkan isyarat apabila keyakinan pasaran lemah.

  3. Mengoptimumkan parameter secara automatik melalui pembelajaran mesin untuk meningkatkan kestabilan.

  4. Stop loss yang dinamik daripada stop loss statik untuk menangkap keuntungan.

  5. Masukkan lebih banyak penunjuk menilai kualiti dan keadaan pasaran.

Kesimpulan

Ringkasnya, ini adalah strategi trend berikut berdasarkan menentukan arah trend yang berlaku dengan purata bergerak dan menggunakan momentum HA untuk isyarat kemasukan masa. Logiknya mudah dan jelas, menyediakan penjanaan isyarat yang tepat semasa perkembangan trend. Terdapat beberapa batasan yang perlu ditangani melalui pengoptimuman lanjut dan penapis tambahan, tetapi secara keseluruhan strategi ini berfungsi sebagai contoh pengenalan yang baik untuk para peniaga kuantiti yang bercita-cita untuk belajar.

/*backtest
start: 2023-12-03 00:00:00
end: 2023-12-10 00:00:00
period: 45m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("HA Trend Following", overlay=false, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 2)


//parameters input
Trend_DIR_MA   = input(defval = 200, title = "MA for trend direction")
HA_Candle_strength   = input(defval = 2, title = "HA candle strength")

Rng = abs(open - close)

// HA_Momentum - size of break out body
HA_Momentum = sma(Rng, 1) / sma(Rng, 5)
plot(HA_Momentum, color=green, linewidth=1, style=line)
plot(HA_Candle_strength, color= blue)

// open position
longCondition = close > sma(close, 20) and (sma(close, 20) > sma(close, Trend_DIR_MA) )and HA_Momentum > HA_Candle_strength and close - open > 0
if (longCondition)
    strategy.entry(id = "Lng", long = true)

ShortCondition = close < sma(close, 20) and (sma(close, 20) < sma(close, Trend_DIR_MA) ) and HA_Momentum > HA_Candle_strength and close - open < 0
if (ShortCondition)
    strategy.entry(id = "Shrt", long = false)


// close position
strategy.exit("ExL", from_entry = "Lng", loss = 500 , profit = 1500)
strategy.exit("ExS", from_entry = "Shrt", loss = 500 , profit = 1500)
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi