1. Persegi
  2. Strategi Dagangan Kuantitatif Berdasarkan Indeks Analisis Trend

Strategi Dagangan Kuantitatif Berdasarkan Indeks Analisis Trend

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2023-12-12 10:40:52
Tag:

img

Ringkasan

Idea utama strategi ini adalah menggunakan kemiringan purata bergerak untuk menilai trend pasaran dan membina Indeks Analisis Trend (TAI) sebagai isyarat perdagangan. Apabila harga sedang trend, kemiringan purata bergerak meningkat. Apabila harga berkisar dalam zon tanpa trend, kemiringan purata bergerak menurun. Peningkatan Indeks Analisis Trend menunjukkan permulaan trend sementara penurunan bermaksud akhir trend.

Logika Strategi

Strategi ini mula-mula mengira Purata Bergerak Sederhana (X-Day MA) harga. Kemudian ia mengira nilai tertinggi dan terendah purata bergerak ini dalam Y hari terakhir untuk mendapatkan julat turun naik. Akhirnya, dengan membandingkan julat Y hari ini dengan harga, ia ditukar kepada penunjuk standard antara 0-1, iaitu Indeks Analisis Trend. Mengambil kedudukan panjang apabila indeks berada di atas ambang dan kedudukan pendek apabila di bawah ambang lain.

Analisis Kelebihan

Kelebihan strategi ini ialah:

  1. Mengesan dengan berkesan trend jangka menengah hingga panjang dengan menilai kemiringan MA
  2. Membina indeks standard untuk isyarat perdagangan yang lebih jelas
  3. Parameter MA dan penilaian trend yang boleh disesuaikan untuk persekitaran pasaran yang berbeza
  4. Perdagangan terbalik yang boleh dipilih untuk mengesan atau lindung nilai strategi lain

Analisis Risiko

Terdapat juga beberapa risiko:

  1. Rendah kepada isyarat yang salah semasa pasaran terikat julat
  2. Titik pembalikan trend yang hilang jika parameter MA ditetapkan dengan tidak betul
  3. Kehilangan trend lemah jika parameter standard tidak ditetapkan dengan betul
  4. Peningkatan kerugian pada perdagangan terbalik

Penyelesaian:

  1. Isyarat penapis dengan penunjuk lain
  2. Mengoptimumkan parameter untuk mencari kombinasi terbaik
  3. Sesuaikan ambang parameter standardisasi
  4. Gunakan perdagangan terbalik dengan berhati-hati

Arahan pengoptimuman

Strategi ini boleh dioptimumkan dalam aspek berikut:

  1. Gabungkan penunjuk lain seperti BOLL untuk membuat isyarat lebih boleh dipercayai
  2. Tambah stop loss untuk mengawal kerugian tunggal
  3. Mengoptimumkan hari MA untuk menyesuaikan ciri-ciri dalam jangka masa yang berbeza
  4. Parameter ambang optimum kereta api
  5. Tambah model ML untuk kebarangkalian trend untuk membantu perdagangan

Kesimpulan

Ringkasnya, ini adalah strategi trend jangka menengah hingga panjang berdasarkan kemiringan purata bergerak. Ia dapat menangkap trend dengan berkesan tetapi juga mempunyai beberapa risiko isyarat palsu. Dengan menggabungkan dengan penunjuk lain, menambah stop loss, pengoptimuman parameter dan lain-lain, strategi boleh menjadi lebih kukuh. Pada dasarnya ia masih merupakan strategi penjejakan trend yang mudah.

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 21/12/2017
// In essence, it is simply the standard deviation of the last x bars of a 
// y-bar moving average. Thus, the TAI is a simple trend indicator when prices 
// trend with authority, the slope of the moving average increases, and when 
// prices meander in a trendless range, the slope of the moving average decreases.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Trend Analysis Index", shorttitle="TAI")
AvgLen = input(28, minval=1)
TAILen = input(5, minval=1)
TopBand = input(0.11, step=0.01)
LowBand = input(0.02, step=0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(TopBand, color=red, linestyle=line)
hline(LowBand, color=green, linestyle=line)
xPrice = close
xSMA = sma(xPrice, AvgLen)
xHH = highest(xSMA, TAILen)
xLL = lowest(xSMA, TAILen)
nRes = (xHH - xLL) * 100 / xPrice
pos = iff(nRes > TopBand, 1,
       iff(nRes < LowBand, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue ) 
plot(nRes, color=blue, title="TAI")
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi