Strategi perdagangan kuantitatif berdasarkan indeks analisis trend
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Idea teras strategi ini adalah untuk menggunakan kemerosotan purata bergerak untuk menilai trend pasaran, membina Indeks Analisis Trend (TAI) sebagai isyarat perdagangan. Apabila harga berjalan dalam trend, kemerosotan purata bergerak meningkat; apabila harga bergoyang di dalam kawasan tanpa trend yang jelas, kemerosotan purata bergerak menurun.
Prinsip Strategi
Strategi ini mula-mula mengira purata bergerak mudah harga (X-day moving average). Kemudian mengira nilai tertinggi dan terendah pada hari-hari terakhir Y, dan dengan dua nilai ekstrema ini, mengira julat pergerakan rata-rata pada hari-hari terakhir Y. Akhirnya, dengan membandingkan julat pergerakan hari-hari Y dengan harga, menukarnya menjadi indikator standard antara 0-1 untuk membina indeks analisis trend.
Analisis kelebihan
Strategi ini mempunyai kelebihan berikut:
- Pergerakan trend dapat dilihat dengan mengkaji kemerosotan purata bergerak untuk menangkap trend garis tengah dan panjang
- Menggabungkan standardisasi julat turun naik, membina penunjuk indeks, menjadikan isyarat perdagangan lebih jelas
- Parameter purata bergerak yang boleh disesuaikan dan parameter untuk menilai trend, sesuai dengan keadaan pasaran yang berbeza
- Pilihan perdagangan terbalik yang boleh digunakan untuk mengesan atau melindungi strategi lain
Analisis risiko
Strategi ini juga mempunyai risiko:
- Kesalahan dalam pengiraan kejutan
- Pengaturan parameter purata bergerak yang tidak betul mungkin terlepas titik peralihan trend
- Penetapan parameter standard yang tidak betul mungkin terlepas trend yang lebih lemah
- Perdagangan terbalik boleh menyebabkan kerugian lebih besar
Penyelesaian:
- Gabungan dengan petunjuk lain untuk menapis isyarat
- Mengoptimumkan parameter, mencari kombinasi parameter yang optimum
- Menyesuaikan parameter standard ke bawah
- Berhati-hati menggunakan fungsi perdagangan terbalik
Arah pengoptimuman
Strategi ini boleh dioptimumkan dalam beberapa aspek:
- Gabungan dengan indikator lain untuk menilai trend, seperti saluran BOLL dan sebagainya, menjadikan isyarat perdagangan lebih dipercayai
- Tambah strategi hentian kerugian untuk mengawal kerugian tunggal
- Mengoptimumkan parameter harian untuk purata bergerak agar lebih sesuai dengan ciri-ciri pasaran dalam tempoh yang berbeza
- Latihan parameter standard yang optimum untuk mencari nilai paras yang optimum
- Menambah model pembelajaran mesin untuk meramalkan kebarangkalian trend, membantu perdagangan
ringkaskan
Strategi ini secara keseluruhan adalah strategi garis tengah yang menilai trend melalui kemerosotan purata bergerak, yang dapat menangkap trend dengan berkesan, tetapi juga terdapat risiko isyarat palsu tertentu. Dengan menggunakan kombinasi dengan indikator lain, menambah hentian, pengoptimuman parameter dan lain-lain, strategi ini dapat dibuat lebih stabil dan boleh dipercayai, pada dasarnya masih merupakan strategi penjejakan trend yang lebih mudah.
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 21/12/2017
// In essence, it is simply the standard deviation of the last x bars of a
// y-bar moving average. Thus, the TAI is a simple trend indicator when prices
// trend with authority, the slope of the moving average increases, and when
// prices meander in a trendless range, the slope of the moving average decreases.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Trend Analysis Index", shorttitle="TAI")
AvgLen = input(28, minval=1)
TAILen = input(5, minval=1)
TopBand = input(0.11, step=0.01)
LowBand = input(0.02, step=0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(TopBand, color=red, linestyle=line)
hline(LowBand, color=green, linestyle=line)
xPrice = close
xSMA = sma(xPrice, AvgLen)
xHH = highest(xSMA, TAILen)
xLL = lowest(xSMA, TAILen)
nRes = (xHH - xLL) * 100 / xPrice
pos = iff(nRes > TopBand, 1,
iff(nRes < LowBand, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nRes, color=blue, title="TAI")