Strategi Perdagangan Kuantitatif Berdasarkan Indeks Analisis Trend
Gambaran Keseluruhan
Idea teras strategi ini adalah menggunakan kecerunan purata bergerak untuk menilai arah aliran pasaran, dan membina Indeks Analisis Trend (Trend Analysis Index, TAI) sebagai isyarat dagangan. Apabila harga bergerak dalam arah aliran, kecerunan purata bergerak akan meningkat; apabila harga berayun dalam julat tanpa arah aliran yang jelas, kecerunan purata bergerak akan berkurangan. Peningkatan Indeks Analisis Trend menunjukkan permulaan arah aliran, manakala penurunan menunjukkan penamatan arah aliran.
Prinsip Strategi
Strategi ini terlebih dahulu mengira purata bergerak mudah harga (purata bergerak X hari). Kemudian ia mengira nilai tertinggi dan terendah purata bergerak tersebut dalam tempoh Y hari yang lalu, dan melalui dua nilai ekstrem ini, ia mengira julat pergerakan purata bergerak dalam tempoh Y hari yang lalu. Akhir sekali, dengan membandingkan julat pergerakan Y hari tersebut dengan harga, ia menukarkannya kepada indeks piawai antara 0-1, iaitu Indeks Analisis Trend. Apabila indeks melebihi ambang tertentu, kedudukan beli diambil; apabila di bawah ambang tertentu, kedudukan jual diambil.
Analisis Kelebihan
Strategi ini mempunyai kelebihan berikut:
- Dengan menilai arah aliran melalui kecerunan purata bergerak, ia dapat menangkap arah aliran jangka sederhana dan panjang dengan berkesan.
- Dengan menggabungkan julat pergerakan yang dipiawai untuk membina indeks berasaskan penunjuk, isyarat dagangan menjadi lebih jelas.
- Parameter purata bergerak dan parameter penilaian arah aliran boleh disesuaikan untuk menyesuaikan diri dengan pelbagai keadaan pasaran.
- Pilihan dagangan songsang boleh digunakan untuk menjejak atau melindung nilai strategi lain.
Analisis Risiko
Strategi ini juga mempunyai risiko tertentu:
- Dalam pasaran yang bergelora dan mendatar, isyarat palsu mudah berlaku.
- Penetapan parameter purata bergerak yang tidak sesuai boleh menyebabkan kehilangan titik perubahan arah aliran.
- Penetapan parameter piawaian yang tidak sesuai boleh menyebabkan kehilangan arah aliran yang lemah.
- Apabila menggunakan dagangan songsang, kerugian mungkin bertambah besar.
Penyelesaian yang sepadan:
- Gabungkan penunjuk lain untuk menapis isyarat.
- Optimumkan parameter untuk mencari kombinasi parameter terbaik.
- Laraskan ambang atas dan bawah parameter piawaian.
- Gunakan fungsi dagangan songsang dengan berhati-hati.
Hala Tuju Pengoptimuman
Strategi ini boleh dioptimumkan dari beberapa aspek berikut:
- Gabungkan penunjuk lain untuk menilai arah aliran, seperti saluran BOLL, untuk menjadikan isyarat dagangan lebih boleh dipercayai.
- Tambah strategi henti rugi untuk mengawal kerugian setiap dagangan.
- Optimumkan parameter bilangan hari purata bergerak agar lebih sesuai dengan ciri pasaran dalam kitaran yang berbeza.
- Latih parameter piawaian yang optimum untuk mencari ambang parameter terbaik.
- Tambah model pembelajaran mesin untuk meramal kebarangkalian arah aliran bagi membantu dagangan.
Kesimpulan
Secara keseluruhan, strategi ini adalah strategi jangka sederhana dan panjang yang menilai arah aliran melalui kecerunan purata bergerak. Ia dapat menangkap arah aliran dengan berkesan, tetapi juga mempunyai risiko isyarat palsu tertentu. Dengan menggabungkan penunjuk lain, menambah henti rugi, dan mengoptimumkan parameter, strategi ini boleh menjadi lebih kukuh dan boleh dipercayai. Pada dasarnya, ia masih merupakan strategi penjejakan arah aliran yang agak mudah.
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 21/12/2017
// In essence, it is simply the standard deviation of the last x bars of a
// y-bar moving average. Thus, the TAI is a simple trend indicator when prices
// trend with authority, the slope of the moving average increases, and when
// prices meander in a trendless range, the slope of the moving average decreases.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.- 1