Strategi Pembalikan Momentum
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini menggunakan indikator pergerakan harga untuk menilai apakah trend pergerakan harga telah berbalik untuk menangkap peluang untuk berbalik. Apabila trend kenaikan harga melambatkan atau trend penurunan melambatkan, menunjukkan bahawa pergerakan harga telah berbalik, maka strategi ini akan membuka kedudukan untuk melakukan over atau short.
Prinsip Strategi
Strategi ini adalah berdasarkan pengiraan indikator dinamik. Indikator dinamik mencerminkan kelajuan dan kekuatan perubahan harga. Strategi ini mengira dua indikator dinamik MOM dan MOM1.
Formula MOM:
MOM = harga penutupan hari - harga penutupan N hari sebelum
Formula pengiraan MOM1:
MOM1 = MOM hari ini - MOM semalam
Berdasarkan nilai MOM dan MOM1 untuk menentukan sama ada harga berlaku pembalikan. Jika MOM > 0 dan MOM1 < 0, menandakan trend kenaikan harga melambatkan, terdapat isyarat pembalikan, lakukan lebih banyak; jika MOM < 0 dan MOM1 > 0, menandakan trend penurunan harga melambatkan, terdapat isyarat pembalikan, lakukan kosong.
Kelebihan Strategik
- Menangkap titik perubahan harga dan memasuki pasaran tepat pada masanya
- Menarik diri, mengelakkan kemerosotan
- Mencapai Stop Loss Otomatik dan Mengurangkan Risiko
Risiko Strategik
- Ia mungkin berlaku apabila harga turun naik.
- Parameter tidak diset pada masa yang tepat, tidak dapat menentukan titik perubahan harga dengan tepat
- Keadaan pasaran yang tidak dijangka menyebabkan isyarat yang salah
Kaedah utama untuk mengurangkan risiko:
- Optimumkan parameter untuk meningkatkan ketepatan penilaian
- Gabungan dengan petunjuk lain untuk menapis isyarat
- Intervensi Manusia untuk Mengelakkan Kerosakan di Pasaran
Arah pengoptimuman strategi
- Mengoptimumkan parameter penunjuk momentum untuk menangkap masa pusingan balik
- Menapis petunjuk seperti peningkatan jumlah transaksi untuk mengelakkan isyarat yang salah
- Menyertai strategi hentikan kerugian untuk mengurangkan kerugian tunggal
ringkaskan
Strategi ini dengan mengira indikator pergerakan harga, menilai apakah trend pergerakan harga telah berbalik, dan secara automatik melakukan lebih banyak penyingkiran. Ulasan menunjukkan bahawa strategi ini berfungsi dengan lancar secara keseluruhan dan menangkap titik-titik perubahan harga dengan berkesan. Dengan cara mengoptimumkan parameter, menambah penapisan isyarat, dan sebagainya, anda dapat meningkatkan kestabilan strategi dan kadar keuntungan.
/*backtest
start: 2023-11-11 00:00:00
end: 2023-12-11 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Momentum - Strategy", overlay = false, precision = 2, initial_capital = 10000, default_qty_value = 100, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, commission_type = strategy.commission.percent, commission_value = 0.2 )
i_len = input(defval = 12, title = "Length", minval = 1)
i_src = input(defval = close, title = "Source")
i_percent = input(defval = true, title = "Percent?")
i_mom = input(defval = "MOM2", title = "MOM Choice", options = ["MOM1", "MOM2"])
momentum(seria, length, percent) =>
_mom = percent ? ( (seria / seria[length]) - 1) * 100 : seria - seria[length]
_mom
mom0 = momentum(i_src, i_len, i_percent)
mom1 = momentum(mom0, 1, i_percent)
mom2 = momentum(i_src, 1, i_percent)
momX = mom1
if i_mom == "MOM2"
momX := mom2
if (mom0 > 0 and momX > 0)
strategy.entry("MomLE", strategy.long, stop = high + syminfo.mintick, comment = "MomLE")
else
strategy.cancel("MomLE")
if (mom0 < 0 and momX < 0)
strategy.entry("MomSE", strategy.short, stop = low - syminfo.mintick, comment = "MomSE")
else
strategy.cancel("MomSE")
plot(mom0, color = #0000FF, title = "MOM")
plot(mom1, color = #00FF00, title = "MOM1", display = display.none)
plot(mom2, color = #00FF00, title = "MOM2")