Strategi Pembalikan Momentum

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2023-12-12 17:25:08
Tag:

Ringkasan

Strategi ini mengira penunjuk momentum harga untuk menentukan sama ada trend harga telah berbalik, untuk menangkap peluang pembalikan harga. Apabila trend menaik atau penurunan harga melambatkan, ia menunjukkan bahawa momentum harga telah berbalik. Pada masa ini, strategi akan membuka kedudukan panjang atau pendek.

Logika Strategi

Strategi ini terutamanya berdasarkan pengiraan penunjuk momentum. Penunjuk momentum mencerminkan kelajuan dan kekuatan perubahan harga. Dua penunjuk momentum MOM dan MOM1 dikira dalam strategi.

Formula pengiraan MOM:

MOM = Harga penutupan hari ini - Harga penutupan N hari yang lalu

Formula pengiraan MOM1:

MOM1 = MOM hari ini - MOM semalam

Menghakimi sama ada harga telah berbalik mengikut nilai MOM dan MOM1. Jika MOM > 0 dan MOM1 < 0, ini bermakna trend kenaikan harga telah melambatkan dan isyarat pembalikan kelihatan panjang. Jika MOM < 0 dan MOM1 > 0, ini bermakna trend penurunan harga telah melambatkan dan isyarat pembalikan kelihatan pendek.

Kelebihan

Mengambil titik pembalikan harga dan memasuki pasaran pada waktunya
Pengeluaran kecil, elakkan mengejar tinggi dan menjual rendah
Melaksanakan stop loss automatik untuk mengurangkan risiko

Risiko

Pembukaan dan penutupan kedudukan yang kerap boleh berlaku apabila harga turun naik
Ketidakupayaan untuk menentukan dengan tepat titik pembalikan harga jika parameter ditetapkan dengan tidak betul
Peristiwa pasaran boleh menyebabkan isyarat yang salah

Kaedah pengurangan risiko utama:

Mengoptimumkan parameter untuk meningkatkan ketepatan penghakiman
Gabungkan dengan penunjuk lain untuk menapis isyarat
Intervensi manual untuk mengelakkan kerugian yang disebabkan oleh pasaran yang tidak normal

Arahan pengoptimuman

Mengoptimumkan parameter penunjuk momentum untuk menangkap masa pembalikan yang lebih baik
Tambah penunjuk seperti kelantangan untuk menapis isyarat yang salah
Tambah strategi stop loss untuk mengurangkan kerugian tunggal

Ringkasan

Strategi ini mengira penunjuk momentum harga untuk menentukan sama ada trend harga telah berbalik, secara automatik pergi panjang atau pendek. Ujian belakang menunjukkan bahawa strategi ini berfungsi dengan lancar secara keseluruhan dan berkesan menangkap titik pembalikan harga. Dengan mengoptimumkan tetapan parameter, menambah penapis isyarat, dll., Kestabilan dan keuntungan strategi dapat ditingkatkan lagi.

/*backtest
start: 2023-11-11 00:00:00
end: 2023-12-11 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Momentum - Strategy", overlay = false, precision = 2, initial_capital = 10000, default_qty_value = 100, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, commission_type = strategy.commission.percent, commission_value = 0.2 )

i_len           =       input(defval = 12,      title = "Length",       minval = 1)
i_src           =       input(defval = close,   title = "Source")
i_percent       =       input(defval = true,    title = "Percent?")
i_mom           =       input(defval = "MOM2",  title = "MOM Choice",   options = ["MOM1", "MOM2"])

momentum(seria, length, percent) =>
	_mom        =       percent ? ( (seria / seria[length]) - 1) * 100 : seria - seria[length]
	_mom

mom0        =       momentum(i_src, i_len, i_percent)
mom1        =       momentum(mom0, 1, i_percent)
mom2        =       momentum(i_src, 1, i_percent)

momX        =       mom1

if i_mom == "MOM2"
    momX    :=     mom2

if (mom0 > 0 and momX > 0)
    strategy.entry("MomLE", strategy.long, stop = high + syminfo.mintick, comment = "MomLE")
else
	strategy.cancel("MomLE")
if (mom0 < 0 and momX < 0)
	strategy.entry("MomSE", strategy.short, stop = low - syminfo.mintick, comment = "MomSE")
else
	strategy.cancel("MomSE")

plot(mom0, color = #0000FF, title = "MOM")
plot(mom1, color = #00FF00, title = "MOM1", display = display.none)
plot(mom2, color = #00FF00, title = "MOM2")

Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi