Strategi Momentum dan Pembalikan
Gambaran Keseluruhan
Strategi ini mengira penunjuk momentum harga untuk menentukan sama ada arah aliran pergerakan harga telah berbalik, bagi merebut peluang pembalikan harga. Apabila arah aliran kenaikan harga semakin perlahan atau arah aliran penurunan harga semakin perlahan, ia menandakan pembalikan momentum harga, dan strategi akan membuka posisi beli atau jual.
Prinsip Strategi
Strategi ini terutamanya berdasarkan pengiraan penunjuk momentum. Penunjuk momentum mencerminkan kelajuan dan kekuatan perubahan harga. Dalam strategi ini, dua penunjuk momentum MOM dan MOM1 dikira.
Formula MOM:
MOM = Harga tutup hari ini - Harga tutup N hari lalu
Formula MOM1:
MOM1 = MOM hari ini - MOM semalam
Berdasarkan nilai MOM dan MOM1, pembalikan harga ditentukan. Jika MOM > 0 dan MOM1 < 0, ia menunjukkan arah aliran kenaikan harga semakin perlahan, isyarat pembalikan muncul, maka posisi beli dibuka; jika MOM < 0 dan MOM1 > 0, ia menunjukkan arah aliran penurunan harga semakin perlahan, isyarat pembalikan muncul, maka posisi jual dibuka.
Kelebihan Strategi
- Merebut titik pembalikan harga, memasuki pasaran tepat pada masanya
- Penarikan semula kecil, mengelakkan membeli di puncak dan menjual di dasar
- Melaksanakan henti rugi automatik, mengurangkan risiko
Risiko Strategi
- Apabila harga berayun, mungkin berlaku pembukaan dan penutupan posisi yang kerap
- Apabila parameter tidak ditetapkan dengan betul, titik pembalikan harga tidak dapat dikenal pasti dengan tepat
- Peristiwa pasaran yang tidak dijangka menyebabkan isyarat yang salah
Kaedah pengurangan risiko utama:
- Mengoptimumkan parameter, meningkatkan ketepatan penentuan
- Menggabungkan penunjuk lain untuk menapis isyarat
- Campur tangan manual, mengelakkan kerugian akibat keadaan pasaran yang luar biasa
Arah Pengoptimuman Strategi
- Mengoptimumkan parameter penunjuk momentum, meningkatkan ketepatan merebut peluang pembalikan
- Menambah penunjuk seperti volum dagangan untuk penapisan, mengelakkan isyarat palsu
- Menambah strategi henti rugi, mengurangkan kerugian bagi setiap transaksi
Kesimpulan
Strategi ini mengira penunjuk momentum harga untuk menentukan sama ada arah aliran pergerakan harga berbalik, melaksanakan beli dan jual secara automatik. Ujian semula menunjukkan bahawa strategi ini beroperasi dengan lancar secara keseluruhan, berkesan merebut titik pembalikan harga. Dengan mengoptimumkan tetapan parameter, menambah penapisan isyarat, dan lain-lain, kestabilan dan kadar pulangan strategi dapat ditingkatkan lagi.
/*backtest
start: 2023-11-11 00:00:00
end: 2023-12-11 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Momentum - Strategy", overlay = false, precision = 2, initial_capital = 10000, default_qty_value = 100, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, commission_type = strategy.commission.percent, commission_value = 0.2 )
i_len = input(defval = 12, title = "Length", minval = 1)- 1