Strategi Kitaran Momentum Berdasarkan RSI
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi putaran momentum adalah strategi perdagangan kuantitatif berdasarkan indikator yang agak kuat (RSI). Strategi ini menghantar isyarat beli dan jual melalui penyambungan indikator RSI, dan menghasilkan keuntungan. Ia menghasilkan isyarat beli apabila RSI melintasi paras yang ditetapkan oleh pengguna; ia menghasilkan isyarat jual apabila RSI melintasi paras yang ditetapkan oleh pengguna, dan ia menghasilkan keuntungan secara beransur-ansur.
Prinsip Strategi
Strategi ini berdasarkan RSI yang disesuaikan. RSI mencerminkan pergerakan pasaran saham dan keadaan overbought dan oversold. Strategi ini pertama kali mengira nilai RSI, dan kemudian berdagang berdasarkan RSI dengan menetapkan hubungan antara harga beli dan harga jual.
Khususnya, jika RSI melintasi had pembelian yang ditetapkan (default 60), maka akan dihasilkan isyarat beli. Strategi ini akan membuka kedudukan untuk membeli saham. Jika selepas itu RSI melintasi had jual yang ditetapkan (default 80), maka akan dihasilkan isyarat jual. Strategi ini akan menebus kedudukan terhad sebelumnya.
Strategi ini ditulis menggunakan bahasa Pine Script, struktur kodnya jelas. Logik masuk dan keluar strategi dilaksanakan dengan menggunakan struktur penghakiman syarat moden.
Kelebihan Strategik
- Menggunakan ciri-ciri pergerakan harga saham untuk menangkap trend jangka pendek pasaran dengan berkesan
- RSI mempunyai parameter yang boleh disesuaikan dan sensitif terhadap perubahan pasaran
- Gaya pengaturcaraan moden, kod jelas dan ringkas
- Tunjukkan garis RSI dan titik jual beli secara langsung untuk melihat bagaimana strategi berjalan
- Parameter RSI yang boleh disesuaikan dan nilai jual beli yang sesuai dengan keperluan peribadi
Risiko Strategik
- Operasi jangka pendek berisiko tinggi dan perlu sentiasa berwaspada terhadap perubahan pasaran
- Mungkin terdapat isyarat palsu, kemungkinan RSI memberi isyarat salah
- Berburu-buru masuk ke dalam permainan boleh membawa kepada kemalangan dan kematian, jadi berhati-hatilah
- Tidak mempertimbangkan mekanisme penangguhan kerugian, tidak dapat mengawal kerugian individu dengan berkesan
Untuk menangani risiko di atas, kita boleh menetapkan garisan berhenti, mengoptimumkan parameter RSI, dan menggabungkannya dengan penyaringan lain.
Arah pengoptimuman strategi
Kita boleh terus mengoptimumkan strategi ini dalam beberapa aspek:
- Menggabungkan penunjuk seperti purata bergerak untuk membina mekanisme penapisan untuk mengurangkan isyarat palsu
- Tambah logik stop loss untuk mengawal kerugian tunggal
- Mengoptimumkan parameter RSI, mengenal pasti saham yang sesuai dan keadaan pasaran
- Membangunkan sistem dagangan yang boleh menyesuaikan parameter secara dinamik
- Uji tempoh pegangan yang berbeza untuk mencari kombinasi strategi yang optimum
ringkaskan
Strategi ini berfungsi sebagai contoh asas untuk menunjukkan bagaimana menggunakan indikator RSI untuk melakukan perdagangan kuantitatif. Kita boleh mengembangkannya dan menggabungkan lebih banyak indikator dan alat kawalan risiko untuk membina sistem perdagangan. Dalam penggunaan sebenar, parameter perlu diuji secara berulang dan dioptimumkan, dan disesuaikan dengan pilihan risiko individu. Dengan menggunakan metodologi dan sistem kawalan risiko yang ketat, strategi ini boleh menjadi alat pelaburan kuantitatif yang berkesan.
/*backtest
start: 2022-12-06 00:00:00
end: 2023-12-12 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("RSI Cross 60/80 Strategy", overlay=true)
// Input for RSI period
rsiPeriod = input.int(14, title="RSI Period", minval=1)
// Calculate RSI
rsiValue = ta.rsi(close, rsiPeriod)
// Input for RSI thresholds
rsiBuyThreshold = input(60, title="RSI Threshold for Buy")
rsiSellThreshold = input(80, title="RSI Threshold for Sell")
// Conditions for Buy and Sell signals
buySignal = ta.crossover(rsiValue, rsiBuyThreshold)
sellSignal = ta.crossunder(rsiValue, rsiSellThreshold)
// Plot RSI on the chart
plot(rsiValue, title="RSI", color=color.blue)
// Strategy entry and exit
if (buySignal)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (sellSignal)
strategy.close("Buy")
// Plot Buy and Sell signals on the chart
plotshape(series=buySignal, title="Buy Signal", color=color.green, style=shape.labelup, location=location.belowbar)
plotshape(series=sellSignal, title="Sell Signal", color=color.red, style=shape.labeldown, location=location.abovebar)