1. Persegi
  2. Strategi Dagangan Peralihan Zon Harga Sesuai

Strategi Dagangan Peralihan Zon Harga Sesuai

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2023-12-13 16:33:33
Tag:

img

1. Ringkasan Strategi

Strategi ini dinamakanStrategi Dagangan Peralihan Zon Harga Sesuai. Ia menggunakan indikator Zon Harga Adaptif (APZ) untuk mengenal pasti zon harga dan menghasilkan isyarat perdagangan apabila harga keluar dari zon. Indikator APZ mengira sempadan zon atas dan bawah berdasarkan purata bergerak eksponensial berganda dan turun naik. Apabila harga menembusi sempadan, ia menunjukkan potensi pembalikan harga dan peluang perdagangan.

Strategi ini terutamanya sesuai untuk pasaran terhad julat, terutamanya pasaran penyatuan. Ia boleh digunakan untuk perdagangan intraday atau jangka pendek sebagai sebahagian daripada sistem perdagangan automatik, dan boleh digunakan untuk semua aset yang boleh diperdagangkan. Ringkasnya, ia menggunakan bantuan penunjuk APZ dan membuat perdagangan pembalikan di sekitar sempadan zon harga.

2. Logik Strategi

Strategi ini menggunakan penunjuk APZ untuk menentukan zon harga, dengan pengiraan khusus seperti berikut:

  1. Mengira perbezaan antara tertinggi tertinggi dan terendah terendah selama n tempoh terakhir (default 20 tempoh), dipanggil xHL
  2. Gunakan purata bergerak eksponensial berganda untuk mengira harga penutupan xVal1 dan xHL yang dihaluskan yang dipanggil xVal2, dengan tempoh pelembap adalah bilangan bulat bulat akar kuadrat n (akar kuadrat 20 dibulatkan = 4)
  3. Hitung Band Atas = xVal1 + nBandPct * xVal2
  4. Hitung Band Bawah = xVal1 - nBandPct * xVal2

Band Atas dan Band Bawah membentuk zon harga adaptif. Isyarat perdagangan dihasilkan apabila harga menembusi zon ini. Peraturan isyarat adalah seperti berikut:

  1. Apabila harga jatuh di bawah Band Lower, isyarat panjang dihasilkan
  2. Apabila harga naik di atas Band Atas, isyarat pendek dihasilkan

Di samping itu, parameter suis perdagangan terbalik yang dipanggil reverse disertakan. Apabila perdagangan terbalik diaktifkan, isyarat panjang dan pendek berfungsi dengan cara yang bertentangan dengan peraturan di atas.

Ringkasnya, strategi ini menggunakan penunjuk APZ untuk menentukan zon harga adaptif, dan menghasilkan isyarat perdagangan pembalikan apabila harga keluar dari sempadan zon.

3. Analisis Kelebihan

Kelebihan utama strategi ini ialah:

  1. Indikator APZ boleh menentukan zon harga secara adaptif, mengelakkan penetapan sokongan dan rintangan secara manual
  2. Ia boleh membuat perdagangan pembalikan apabila harga melanggar sempadan zon, menangkap peluang penyesuaian harga jangka pendek
  3. Ia membolehkan perdagangan ke bawah melalui parameter perdagangan terbalik
  4. Ia mempunyai kekerapan perdagangan yang agak tinggi untuk menangkap lebih banyak peluang jangka pendek
  5. Ia boleh digabungkan secara fleksibel dengan strategi stop loss untuk mengawal risiko

4. Analisis Risiko

Terdapat juga beberapa risiko dengan strategi ini, terutamanya dalam bidang berikut:

  1. Tetapan parameter APZ yang tidak betul boleh kehilangan peluang pembalikan harga
  2. Terdapat kemungkinan beberapa kegagalan palsu di pasaran yang berbeza
  3. Kekurangan strategi stop loss boleh membawa kepada kerugian besar

Pengurangan yang dicadangkan adalah:

  1. Sesuaikan parameter APZ untuk mencari tempoh pelinciran yang sesuai
  2. Menggunakan penunjuk lain untuk menapis pecah palsu
  3. Tambahkan stop loss bergerak untuk mengawal kerugian untuk perdagangan tunggal

5. Arahan pengoptimuman

Strategi ini boleh dioptimumkan dalam aspek berikut:

  1. Gabungkan dengan penunjuk turun naik untuk menentukan pembelian terendah dan jualan tertinggi
  2. Tambah keperluan untuk kekuatan pecah, seperti jumlah berat
  3. Hanya berdagang dalam sesi tertentu, seperti tengah hari AS
  4. Menggabungkan sistem purata bergerak untuk menentukan trend pasaran keseluruhan
  5. Tetapkan zon harga untuk masuk, mengelakkan pembelian dan penjualan yang tidak perlu

6. Ringkasan

Ringkasnya, ini adalah strategi pembalikan jangka pendek yang menangkap zon harga menggunakan penunjuk APZ dan membuat perdagangan pembalikan di sekitar sempadan zon. Kelebihannya adalah kekerapan perdagangan yang tinggi dan keupayaan untuk menyesuaikan zon harga secara adaptif. Tetapi terdapat juga risiko pecah palsu yang perlu ditangani melalui pengoptimuman dan alat tambahan.

/*backtest
start: 2023-12-05 00:00:00
end: 2023-12-11 08:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 15/01/2020
//
// The adaptive price zone (APZ) is a volatility-based technical indicator that helps investors 
// identify possible market turning points, which can be especially useful in a sideways-moving 
// market. It was created by technical analyst Lee Leibfarth in the article “Identify the 
// Turning Point: Trading With An Adaptive Price Zone,” which appeared in the September 2006 issue 
// of the journal Technical Analysis of Stocks and Commodities.
// This indicator attempts to signal significant price movements by using a set of bands based on 
// short-term, double-smoothed exponential moving averages that lag only slightly behind price changes. 
// It can help short-term investors and day traders profit in volatile markets by signaling price 
// reversal points, which can indicate potentially lucrative times to buy or sell. The APZ can be 
// implemented as part of an automated trading system and can be applied to the charts of all tradeable assets.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////

strategy(title="Adaptive Price Zone Backtest", shorttitle="APZ", overlay = true)
nPeriods = input(20, minval=1)
nBandPct = input(2, minval=0)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xHL = high - low
nP = ceil(sqrt(nPeriods))
xVal1 = ema(ema(close,nP), nP)
xVal2 = ema(ema(xHL,nP), nP)
UpBand = nBandPct * xVal2 + xVal1
DnBand = xVal1 - nBandPct * xVal2
pos = 0
pos := iff(low < DnBand , 1,
	   iff(high > UpBand, -1, pos[1])) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi