Strategi Perdagangan Pembalikan Kawasan Harga Adaptif
ChaoZhang
I. Gambaran Strategik
Strategi ini dinamakanStrategi Perdagangan Pembalikan Kawasan Harga AdaptifStrategi ini menggunakan indikator Adaptive Price Zone (APZ) untuk mengenal pasti kawasan harga dan menghasilkan isyarat perdagangan apabila ia melanggar kawasan tersebut. Indikator APZ adalah berdasarkan pengiraan purata bergerak dua indeks dan kadar turun naik, di bawah sempadan kawasan harga.
Strategi ini digunakan terutamanya untuk keadaan yang bergolak, terutamanya keadaan yang menyeluruh. Ia boleh digunakan untuk perdagangan dalam talian pendek dalam sehari atau sebagai sebahagian daripada sistem perdagangan automatik, dan digunakan untuk semua aset yang boleh diperdagangkan. Secara umum, strategi ini menggunakan penilaian tambahan yang disediakan oleh penunjuk APZ untuk berdagang berbalik di sekitar sempadan zon harga.
2. Prinsip Strategi
Kaedah ini menggunakan APZ untuk menentukan kawasan harga, dengan pengiraan khusus seperti berikut:
- Hitung perbezaan xHL antara harga tertinggi dan terendah dalam n kitaran terakhir (default 20 kitaran)
- Menggunakan purata bergerak dua indeks untuk mengira nilai penutupan xVal1 dan nilai penutupan xHL xVal2 selepas meluruskan, dan bilangan bulat selepas mengambil akar kuadrat ((Default: akar kuadrat 20 = 4)
- Hitung pada landasan = xVal1 + nBandPct * xVal2
- Hitung laluan bawah = xVal1 - nBandPct * xVal2
Laluan atas dan bawah yang diperoleh dengan cara ini membentuk kawasan harga yang menyesuaikan diri. Apabila harga menembusi kawasan ini, isyarat perdagangan dihasilkan. Peraturan untuk menilai isyarat penembusan adalah seperti berikut:
- Tanda-tanda apabila harga berada di bawah paras paras terendah
- Isyarat kosong apabila harga lebih tinggi daripada naik
Di samping itu, strategi ini juga menyediakan parameter suis perdagangan reverse. Apabila anda membuka perdagangan reverse, anda melakukan isyarat shorting yang lebih banyak, yang bertentangan dengan peraturan di atas.
Secara keseluruhannya, strategi ini menggunakan penunjuk APZ untuk menilai zon harga yang menyesuaikan diri, menghasilkan isyarat perdagangan berbalik apabila harga menembusi sempadan zon, dan merupakan strategi pelacakan trend berbalik yang tipikal.
Ketiga, Analisis Keunggulan Strategi
Strategi ini mempunyai beberapa kelebihan:
- Menggunakan penunjuk APZ boleh menyesuaikan diri untuk menentukan kawasan harga, mengelakkan penyetempatan sokongan rintangan buatan manusia
- Perdagangan reverse yang boleh menembusi sempadan zon harga untuk menangkap peluang penyesuaian harga jangka pendek
- Boleh berdagang turun naik dengan parameter perdagangan terbalik
- Frekuensi dagangan yang lebih tinggi, peluang untuk menangkap lebih banyak garis pendek
- Fleksibiliti dalam mengawal risiko dengan strategi henti kerugian
Analisis Risiko Strategi
Strategi ini juga mempunyai beberapa risiko, yang tertumpu kepada beberapa aspek berikut:
- Seting parameter APZ yang tidak betul boleh kehilangan peluang untuk membalikkan harga
- Kemungkinan untuk berlaku beberapa penembusan palsu dalam peristiwa gegaran
- Kurangnya strategi penangguhan kerugian boleh menyebabkan kerugian besar
Nasihat untuk bertindak balas adalah:
- Sesuaikan parameter APZ untuk mencari kitaran halus yang sesuai
- Penembusan palsu bercampur dengan penapis lain
- Tambah Hentian Bergerak untuk Kawal Kerugian Tunggal
Lima, Strategi Untuk Mengoptimumkan
Kaedah ini boleh dioptimumkan dalam beberapa aspek:
- Kaedah ini digunakan untuk menentukan harga saham yang akan dibeli dan dijual di bahagian bawah.
- Meningkatkan keadaan intensiti penembusan dalam julat, seperti pelepasan besar
- Perdagangan hanya dalam tempoh masa tertentu, seperti di Amerika Syarikat
- Sistem garis rata untuk menentukan arah trend pasaran besar
- Menetapkan kawasan harga untuk mengelakkan jual beli yang sia-sia
VI
Strategi ini secara keseluruhan merupakan strategi pembalikan garis pendek, menangkap kawasan harga melalui penunjuk APZ, melakukan perdagangan pembalikan di sekitar sempadan antara kawasan. Keuntungan strategi ini adalah frekuensi perdagangan yang tinggi, dapat menangkap lebih banyak peluang garis pendek, dan dapat menyesuaikan diri dengan penyesuaian kawasan harga.
/*backtest
start: 2023-12-05 00:00:00
end: 2023-12-11 08:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 15/01/2020
//
// The adaptive price zone (APZ) is a volatility-based technical indicator that helps investors
// identify possible market turning points, which can be especially useful in a sideways-moving
// market. It was created by technical analyst Lee Leibfarth in the article “Identify the
// Turning Point: Trading With An Adaptive Price Zone,” which appeared in the September 2006 issue
// of the journal Technical Analysis of Stocks and Commodities.
// This indicator attempts to signal significant price movements by using a set of bands based on
// short-term, double-smoothed exponential moving averages that lag only slightly behind price changes.
// It can help short-term investors and day traders profit in volatile markets by signaling price
// reversal points, which can indicate potentially lucrative times to buy or sell. The APZ can be
// implemented as part of an automated trading system and can be applied to the charts of all tradeable assets.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Adaptive Price Zone Backtest", shorttitle="APZ", overlay = true)
nPeriods = input(20, minval=1)
nBandPct = input(2, minval=0)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xHL = high - low
nP = ceil(sqrt(nPeriods))
xVal1 = ema(ema(close,nP), nP)
xVal2 = ema(ema(xHL,nP), nP)
UpBand = nBandPct * xVal2 + xVal1
DnBand = xVal1 - nBandPct * xVal2
pos = 0
pos := iff(low < DnBand , 1,
iff(high > UpBand, -1, pos[1]))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )