Strategi pembalikan gabungan berdasarkan faktor pembalikan stokastik dan isyarat pembalikan kunci
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini menggabungkan kedua-dua strategi reversal, iaitu faktor reversal rawak dan isyarat reversal kritikal, untuk mendapatkan isyarat perdagangan komprehensif. Pertama, faktor reversal rawak digunakan untuk menilai apakah harga menunjukkan tanda-tanda reversal. Kemudian, gabungan dengan isyarat reversal kritikal untuk menyaring reversal palsu, memastikan menangkap peluang reversal yang nyata, mengurangkan risiko perdagangan.
Prinsip Strategi
Random beralih kepada faktor
Bahagian ini berasal dari Ulf Jensen’s bagaimana saya dapat membalikkan wang dalam pasaran niaga hadapan. Ia menggabungkan harga penutupan dan bentuk pembalikan indikator rawak untuk menentukan sama ada pergerakan harga berubah.
Apabila harga penutupan dua hari berturut-turut lebih tinggi daripada harga penutupan hari sebelumnya, dan pada hari ke-9 garis perlahan penunjuk rawak berada di bawah 50. Ini menunjukkan bahawa harga terus meningkat dalam jangka pendek, tetapi penunjuk rawak menunjukkan bahawa saham sedang terlalu banyak membeli, yang menandakan peluang untuk berbalik turun.
Apabila harga penutupan dua hari berturut-turut lebih rendah daripada harga penutupan hari sebelumnya, dan pada hari ke-9 garis cepat penunjuk rawak lebih tinggi daripada 50, buat shorting. Ini menunjukkan bahawa harga terus menurun dalam jangka pendek, tetapi penunjuk rawak menunjukkan bahawa saham sedang terlalu banyak dijual, yang menandakan peluang untuk kenaikan yang mungkin berbalik.
Isyarat Pembalikan Utama
Isyarat pembalikan utama merujuk kepada bentuk garis K yang berbalik dengan jelas selepas harga mempunyai titik tinggi atau rendah baru dalam sehari. Ia sering menandakan perubahan trend.
Dalam pasaran lembu, kenaikan harga selepas harga penutupan berhampiran harga terendah semalam merupakan isyarat utama untuk berbalik. Di dalam pasaran beruang, harga yang berkurang selepas harga penutupan berhampiran dengan harga tertinggi semalam merupakan isyarat pembalikan kunci.
Kelebihan Strategik
Gabungan pelbagai penunjuk dan bentuk K-line meningkatkan ketepatan isyarat perdagangan.
Ia dibangunkan berdasarkan teori pembalikan, yang dapat menangkap peluang pembalikan yang berpotensi.
Pada masa yang sama menilai trend dan penunjuk rawak, ia boleh menapis isyarat yang salah.
Isyarat pembalikan utama dapat mengelakkan pembalikan palsu dan mengurangkan risiko perdagangan.
Risiko dan pengoptimuman strategi
Apabila bentuk pembalikan muncul, keadaan mungkin tidak benar-benar berbalik, terdapat risiko penyesuaian semula. Anda boleh menetapkan stop loss untuk mengawal risiko.
Penunjuk rawak dan harga mungkin menyimpang, menyebabkan kesilapan isyarat. Parameter penunjuk rawak boleh dioptimumkan, atau gabungan penunjuk lain boleh disahkan.
Strategi ini berdasarkan pada perdagangan dalam talian K dalam masa sehari dan jangka pendek, tidak dapat menangani keadaan trend pada garis yang lebih panjang. Kaedah seperti menggabungkan trend dan ideologi dapat disempurnakan lagi.
ringkaskan
Strategi ini menggabungkan pergerakan harga, petunjuk rawak dan isyarat pembalikan utama untuk menangkap peluang pembalikan yang berpotensi. Berbanding dengan kaedah perdagangan pembalikan tunggal, ia dapat menilai masa pembalikan dengan lebih tepat, menyaring isyarat palsu. Namun, perlu berhati-hati dengan risiko penyesuaian yang mungkin berlaku selepas pembalikan, dan fenomena perpindahan antara petunjuk rawak dan harga.
/*backtest
start: 2023-12-05 00:00:00
end: 2023-12-12 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 22/12/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// A key reversal is a one-day trading pattern that may signal the reversal of a trend.
// Other frequently-used names for key reversal include "one-day reversal" and "reversal day."
// How Does a Key Reversal Work?
// Depending on which way the stock is trending, a key reversal day occurs when:
// In an uptrend -- prices hit a new high and then close near the previous day's lows.
// In a downtrend -- prices hit a new low, but close near the previous day's highs
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
KRU(nLength) =>
pos = 0.0
xLL = lowest(low[1], nLength)
C1 = iff(low < xLL and close > close[1], true, false)
pos := iff(C1, 1, 0)
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Key Reversal Up", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
nLength = input(1, minval=1, title="Enter the number of bars over which to look for a new low in prices.")
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posKRU = KRU(nLength)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posKRU == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posKRU == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )