Strategi pembalikan gabungan berdasarkan faktor pembalikan stokastik dan isyarat pembalikan utama

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2023-12-13 17:54:34
Tag:

Ringkasan

Strategi ini menggabungkan faktor pembalikan stokastik dan isyarat pembalikan utama, dua jenis strategi pembalikan, untuk mendapatkan isyarat perdagangan gabungan. Ia mula-mula menggunakan faktor pembalikan stokastik untuk menentukan sama ada harga menunjukkan tanda pembalikan. Kemudian ia menggabungkan isyarat pembalikan utama untuk menapis pembalikan palsu dan memastikan menangkap peluang pembalikan sebenar, mengurangkan risiko perdagangan.

Prinsip Strategi

Faktor Pembalikan Stokastis

Bahagian ini berasal dari strategi pembalikan yang diperkenalkan dalam buku Ulf Jensen How I Tripped My Money in the Futures Market. Ia menggabungkan corak pembalikan harga penutupan dan penunjuk stokastik untuk menentukan sama ada trend harga telah berbalik.

Ia menjadi panjang apabila harga penutupan lebih tinggi daripada harga penutupan sebelumnya selama dua hari berturut-turut dan garis stokastik perlahan 9 hari di bawah 50. Ini menunjukkan bahawa harga terus meningkat dalam jangka pendek, tetapi penunjuk stokastik menunjukkan bahawa stok terlalu banyak dibeli, mengisytiharkan kemungkinan penurunan pembalikan.

Ia menjadi pendek apabila harga penutupan lebih rendah daripada harga penutupan sebelumnya selama dua hari berturut-turut dan garis stokastik cepat 9 hari melebihi 50. Ini menunjukkan bahawa harga telah terus jatuh dalam jangka pendek, tetapi penunjuk stokastik menunjukkan bahawa stok terlalu dijual, mengisytiharkan kemungkinan kenaikan pembalikan.

Isyarat pembalikan utama

Isyarat pembalikan utama merujuk kepada corak K-line di mana harga mencapai tahap tertinggi atau rendah baru pada siang hari dan kemudian berbalik dengan ketara.

Dalam pasaran lembu, selepas harga mencapai tahap tertinggi baru, jika harga penutupan berhampiran dengan harga terendah hari sebelumnya, ia merupakan isyarat panjang pembalikan utama. Dalam pasaran beruang, selepas harga mencapai tahap terendah baru, jika harga penutupan berhampiran dengan harga tertinggi hari sebelumnya, ia merupakan isyarat pendek pembalikan utama.

Kelebihan Strategi

Menggabungkan beberapa penunjuk dan corak K-line meningkatkan ketepatan isyarat perdagangan.
Dibina berdasarkan teori pembalikan untuk menangkap peluang pembalikan yang berpotensi.
Menghakimi trend dan penunjuk stokastik pada masa yang sama dapat menapis isyarat yang salah dengan berkesan.
Isyarat pembalikan utama boleh mengelakkan pembalikan palsu dan mengurangkan risiko perdagangan.

Risiko dan Pengoptimuman

Apabila corak pembalikan muncul, pasaran mungkin tidak benar-benar berbalik, menimbulkan risiko panggilan balik.
Perbezaan mungkin berlaku antara penunjuk stokastik dan harga, mengakibatkan isyarat yang salah. Parameter penunjuk stokastik boleh dioptimumkan atau digabungkan dengan penunjuk lain untuk pengesahan.
Strategi ini terutamanya berdasarkan perdagangan intraday dan jangka pendek dan tidak dapat mengatasi pasaran trend jangka panjang.

Kesimpulan

Strategi ini menggabungkan tindakan harga, penunjuk stokastik dan isyarat pembalikan utama untuk menangkap peluang pembalikan yang berpotensi. Berbanding dengan kaedah perdagangan pembalikan yang berdiri sendiri, ia dapat menentukan masa pembalikan dengan lebih tepat dan menapis isyarat palsu. Walau bagaimanapun, perhatian masih harus diberikan kepada risiko pulback selepas pembalikan dan perbezaan antara stokastik dan harga. Strategi perdagangan yang lebih boleh dipercayai dapat diperoleh melalui pengoptimuman parameter, penetapan stop loss dan integrasi lebih lanjut dengan strategi lain.

/*backtest
start: 2023-12-05 00:00:00
end: 2023-12-12 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 22/12/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// A key reversal is a one-day trading pattern that may signal the reversal of a trend. 
// Other frequently-used names for key reversal include "one-day reversal" and "reversal day."
// How Does a Key Reversal Work?
// Depending on which way the stock is trending, a key reversal day occurs when:
// In an uptrend -- prices hit a new high and then close near the previous day's lows.
// In a downtrend -- prices hit a new low, but close near the previous day's highs
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

KRU(nLength) =>
    pos = 0.0
    xLL = lowest(low[1], nLength)
    C1 = iff(low < xLL and close > close[1], true, false)
    pos := iff(C1, 1, 0)
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Key Reversal Up", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
nLength = input(1, minval=1, title="Enter the number of bars over which to look for a new low in prices.")
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posKRU = KRU(nLength)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posKRU == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posKRU == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi