Strategi silang panjang pendek berdasarkan penunjuk Stochastic
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini adalah berdasarkan pada garisan %K dan garisan %D dalam penunjuk Stochastic yang membentuk isyarat perdagangan. Apabila garisan%K melintasi garisan%D dari atas ke bawah dan kedua-duanya berada di kawasan overbought, maka ia adalah kosong; apabila garisan%K melintasi garisan%D dari bawah ke atas dan kedua-duanya berada di kawasan oversold, maka ia adalah lebih banyak. Strategi ini menangkap ciri-ciri penunjuk Stochastic yang berbalik dan membentuk isyarat perdagangan pada titik perubahan trend.
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan dua baris indikator Stochastic %K dan %D. Di mana %K baris menunjukkan kedudukan harga penutupan semasa terhadap harga tertinggi dan terendah dalam tempoh tertentu, %D baris adalah purata bergerak mudah M hari untuk %K baris.
Apabila garisan %K melintasi garisan %D dari atas ke bawah, menandakan harga mula turun, dan kedua-dua garisan berada di kawasan overbought, menandakan bahawa harga kini berada di titik kritikal untuk berbalik, maka ia kosong.
Apabila garis %K melintasi garis %D dari bawah ke atas, menunjukkan harga mula meningkat, dan kedua-dua garis berada di kawasan oversold, yang menunjukkan bahawa harga kini berada di titik kritikal untuk berbalik, maka lakukan lebih banyak.
Dengan menangkap masa berbalik indikator Stochastic, isyarat perdagangan boleh dibentuk berhampiran titik perubahan trend.
Analisis kelebihan strategi
Strategi ini mempunyai kelebihan berikut:
- Menangkap titik perubahan trend dan melakukan dagangan kontrarian
- Menggunakan ciri-ciri pembalikan penunjuk Stochastic untuk membentuk isyarat perdagangan
- Mengelakkan perpindahan palsu dengan penghakiman zon overbought dan oversold
- Peraturan mudah, jelas dan mudah dilaksanakan
Analisis risiko
Strategi ini juga mempunyai risiko:
- Indeks stokastik mudah membentuk pembalikan palsu yang menyebabkan strategi menghasilkan isyarat yang salah
- Tidak dapat menyaring bunyi pasaran dengan berkesan, mungkin terlalu sering berdagang
- Tidak dapat menentukan arah trend, perlu menggunakan penapis trend
- Tidak dapat mengawal kerugian secara berkesan dan boleh menyebabkan kerugian yang lebih besar
Penyelesaian:
- Gabungan penapis isyarat yang salah dengan petunjuk lain
- Menyesuaikan parameter dengan betul untuk memastikan isyarat dagangan stabil dan boleh dipercayai
- Penggunaan dalam kombinasi dengan indikator trend, mengelakkan perdagangan berlawanan trend
- Menyertai mekanisme Hentikan Kerosakan untuk mengawal kerugian maksimum dalam satu transaksi
Arah pengoptimuman
Strategi ini boleh dioptimumkan dengan:
- Menyesuaikan parameter Stochastic, mengoptimumkan parameter kitaran% K,% D
- Menapis isyarat salah dengan penunjuk seperti purata bergerak untuk meningkatkan kualiti isyarat
- Menambah peraturan untuk menilai trend dan mengelakkan perdagangan berlawanan trend
- Menambah peraturan stop loss dan stop loss untuk menjadikan strategi lebih kukuh
- Mengoptimumkan logik pembukaan dan simpanan, mengurangkan frekuensi transaksi
- Uji kesesuaian dengan pelbagai varieti dan parameter kitaran
- Kombinasi strategi, digunakan bersama dengan strategi lain
ringkaskan
Strategi ini adalah berdasarkan kepada indikator Stochastic untuk membentuk isyarat perdagangan dengan garis pendek dan panjang, untuk menangkap titik balik untuk melakukan perdagangan perlindungan. Logik strategi mudah dan mudah dilaksanakan, tetapi terdapat kekurangan tertentu.
/*backtest
start: 2022-12-08 00:00:00
end: 2023-12-14 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 11/01/2017
// This back testing strategy generates a long trade at the Open of the following
// bar when the %K line crosses below the %D line and both are above the Overbought level.
// It generates a short trade at the Open of the following bar when the %K line
// crosses above the %D line and both values are below the Oversold level.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Strategy Stochastic Crossover", shorttitle="Strategy Stochastic Crossover1", overlay = true )
Length = input(7, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Oversold = input(20, minval=1)
Overbought = input(70, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
vFast = stoch(close, high, low, Length)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = iff(vFast < vSlow and vFast > Overbought and vSlow > Overbought, 1,
iff(vFast >= vSlow and vFast < Oversold and vSlow < Oversold, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )