Strategi pembalikan jangka panjang MACD
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi MACD long line reversal adalah strategi yang menggunakan indikator MACD untuk mengenal pasti harga long line reversal dan melakukan perdagangan long line. Strategi ini menggunakan MACD untuk membina indikator MACD menggunakan garis SMA cepat dan garis SMA perlahan, dan menggunakan bentuk reversal garis MACD untuk mengenal pasti peluang potensi harga long line reversal.
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan EMA 6 hari sebagai MACD cepat, EMA 26 hari sebagai MACD lambat, perbezaan antara garis cepat dan lambat adalah MACD, dan kemudian mengira MACD 9 hari SMA untuk membentuk garis isyarat. Perbezaan antara garis cepat dan lambat, iaitu garis tiang, mewakili keseimbangan pada waktu sifar, menaik untuk mewakili garis panjang yang positif, dan turun untuk mewakili garis panjang yang negatif.
Logik perdagangan strategi ini adalah: apabila garis tiang MACD naik melebihi garis tiang sebelumnya (diperluaskan), menganggap harga berbalik menjadi garis panjang yang lebih baik (diperluatkan); apabila garis tiang MACD turun melebihi garis tiang sebelumnya (diperluatkan), menganggap harga berbalik menjadi garis panjang yang lebih baik (diperluatkan). Untuk menyaring isyarat palsu, strategi ini akan menunggu dua garis tiang yang sebenarnya berbalik dan masuk.
Analisis kelebihan
- Menggunakan perbezaan garis purata jangka panjang MACD untuk mengenal pasti pembalikan garis panjang harga
- Penapis bentuk silang dua baris untuk mengelakkan penembusan palsu
- Parameter MACD boleh disesuaikan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran yang berbeza
- Strategi Hentikan Kerosakan yang boleh dikonfigurasi untuk mengawal kerugian tunggal
Risiko dan Penyelesaian
- Divergensi MACD menyebabkan peluang perdagangan yang hilang
- Dioptimumkan untuk digunakan bersama RSI
- Beberapa isyarat pembalikan palsu muncul semasa gempa.
- Meningkatkan stop loss bergerak, mengurangkan kerugian; menyesuaikan parameter MACD, mengejar kelancaran
- Reversal tidak berlaku atau berterusan di bawah harga stop loss
- Garis purata bergerak indeks untuk meningkatkan kebolehpercayaan hentian kerugian
- Tidak ada strategi untuk menghentikan kerugian, tidak boleh mengawal kerugian
- Menambah logik berhenti bergerak atau berhenti tetap, mengawal ketat margin kerugian tunggal
Optimum idea
- Menyesuaikan parameter MACD, mengejar garis MACD lebih halus.
- Menambah logik hentian bergerak. Pemegang jangka panjang pasti menghadapi risiko penarikan balik, hentian bergerak dapat mengurangkan risiko.
- Penggunaan dengan kombinasi lain seperti RSI. Kesan indikator tunggal adalah terhad, kombinasi dengan indikator lain dapat meningkatkan kesannya.
- Tambah modul pengurusan kedudukan. Strategi memegang kedudukan yang berbeza boleh digunakan untuk keadaan pasaran yang berbeza.
ringkaskan
Strategi berbalik MACD panjang menangkap peluang berbalik panjang harga dengan menilai berbaliknya MACD garis tiang. Strategi ini berjaya mengawal konflik jangka panjang dan pendek, dan mengelakkan masalah mengejar tinggi dan rendah. Tetapi sebagai strategi satu indikator, strategi berbalik MACD panjang mempunyai beberapa batasan, dan masih ada ruang untuk pengoptimuman lanjut, terutamanya apabila digunakan dengan kombinasi indikator lain.
/*backtest
start: 2022-12-08 00:00:00
end: 2023-12-14 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © TheGrindToday
//@version=4
strategy("MACD Long Strat", overlay=false)
//fast = 12, slow = 26
fast = 6, slow = 26
fastMA = ema(close, fast)
slowMA = ema(close, slow)
macd = fastMA - slowMA
signal = sma(macd, 9)
histogram = macd-signal
macdpos = histogram[0] > 0
macdneg = histogram[0] < 0
histogram_reversing_negative = histogram[1] > histogram[2]
LongEntryCondition = histogram > histogram[1]
ShortEntryCondition = histogram < histogram[1]
exitConditionLong = histogram[0] < histogram[2]
if (LongEntryCondition and histogram_reversing_negative)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (exitConditionLong)
strategy.close("Long")
plot(histogram)