1. Persegi
  2. Strategi Pembalikan Panjang MACD

Strategi Pembalikan Panjang MACD

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2023-12-15 13:55:38
Tag:

img

Ringkasan

Strategi pembalikan panjang MACD adalah strategi yang menggunakan penunjuk MACD untuk mengenal pasti pembalikan harga jangka panjang dan membuat perdagangan jangka panjang. Strategi ini membina penunjuk MACD menggunakan perbezaan garis SMA cepat dan garis SMA perlahan MACD, dan menggunakan corak pembalikan histogram MACD untuk mengenal pasti peluang pembalikan jangka panjang dalam harga. Apabila peluang pembalikan harga dikenal pasti, strategi akan membuat entri jangka panjang arah.

Logika Strategi

Strategi ini menggunakan EMA 6 hari sebagai garis cepat MACD dan EMA 26 hari sebagai garis perlahan MACD. Perbezaan antara garis cepat dan perlahan adalah MACD, dan SMA 9 hari MACD membentuk garis isyarat. Apabila perbezaan antara garis cepat dan perlahan, iaitu histogram, sama dengan sifar, ia mewakili keseimbangan; apabila positif, ia mewakili pandangan bullish jangka panjang; apabila negatif, ia mewakili pandangan bearish jangka panjang.

Logik perdagangan strategi ini adalah: Apabila histogram MACD meningkat di atas yang sebelumnya (perbezaan meluas), ia dianggap bahawa harga telah berbalik kepada kenaikan jangka panjang (peluang membeli); Apabila histogram MACD jatuh di bawah yang sebelumnya (perbezaan menyempit), harga dianggap telah berbalik kepada penurunan jangka panjang (peluang menjual). Untuk menapis isyarat palsu, strategi ini akan menunggu pembalikan sebenar dua histogram sebelum memasuki.

Analisis Kelebihan

  • Mengenali pembalikan harga jangka panjang menggunakan perbezaan purata bergerak jangka panjang penunjuk MACD
  • Crossover bergaris dua menapis keluar pecah palsu dan mengelakkan mengejar tinggi dan menjual rendah
  • Parameter MACD boleh diselaraskan untuk menyesuaikan diri dengan persekitaran pasaran yang berbeza
  • Strategi stop loss boleh dikonfigurasi untuk mengawal kerugian tunggal

Risiko dan Penyelesaian

  • Peluang dagangan yang hilang disebabkan oleh perbezaan MACD
    • Mengoptimumkan untuk digunakan dalam kombinasi dengan penunjuk RSI
  • Terdapat banyak isyarat pembalikan palsu dalam pasaran berayun
    • Meningkatkan stop loss untuk mengurangkan kerugian; Sesuaikan parameter MACD untuk mengejar kelancaran
  • Peralihan tidak bertahan atau harga menembusi stop loss
    • Menggunakan purata bergerak eksponen untuk meningkatkan kebolehpercayaan stop loss
  • Tiada strategi stop loss, tidak dapat mengawal kerugian
    • Tambah logik stop loss atau logik stop loss tetap untuk mengawal jumlah kerugian tunggal dengan ketat

Arahan pengoptimuman

  • Sesuaikan parameter MACD untuk mengejar garis MACD yang lebih lancar. MACD adalah indikator pengesanan trend jangka panjang, terlalu sensitif akan meningkatkan isyarat palsu.
  • Tambah logik penangguhan kerugian. pegangan jangka panjang tidak dapat dielakkan menghadapi risiko penurunan, dan penangguhan penangguhan boleh mengurangkan risiko itu.
  • Penggunaan dalam kombinasi dengan penunjuk lain seperti RSI. Kesan penunjuk tunggal adalah terhad, menggabungkan penunjuk lain boleh meningkatkan prestasi.
  • Tambah modul saiz kedudukan. Keadaan pasaran yang berbeza boleh menggunakan strategi pegangan yang berbeza.

Ringkasan

Strategi pembalikan panjang MACD menangkap peluang pembalikan jangka panjang dalam harga dengan menilai pembalikan histogram MACD. Strategi ini berjaya mengawal konflik antara kitaran jangka pendek dan jangka panjang, serta mengelakkan mengejar tinggi dan menjual rendah.

/*backtest
start: 2022-12-08 00:00:00
end: 2023-12-14 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © TheGrindToday

//@version=4
strategy("MACD Long Strat", overlay=false)


//fast = 12, slow = 26
fast = 6, slow = 26
fastMA = ema(close, fast)
slowMA = ema(close, slow)
macd = fastMA - slowMA
signal = sma(macd, 9)
histogram = macd-signal

macdpos = histogram[0] > 0
macdneg = histogram[0] < 0

histogram_reversing_negative = histogram[1] > histogram[2]


LongEntryCondition =  histogram > histogram[1] 
ShortEntryCondition =  histogram < histogram[1]

exitConditionLong = histogram[0] < histogram[2]

if (LongEntryCondition and histogram_reversing_negative)
    strategy.entry("Long", strategy.long)


if (exitConditionLong)
    strategy.close("Long")
    
plot(histogram)
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi