Strategi Perdagangan Penunjuk Peningkatan Pergerakan Berganda

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2023-12-15 15:39:45
Tag:

Ringkasan

Strategi ini menggunakan penunjuk purata bergerak berganda dan penunjuk purata bergerak eksponensial berganda, digabungkan dengan penunjuk stokastik, untuk membentuk strategi perdagangan penjejakan trend yang agak stabil dan boleh dipercayai.

Prinsip-prinsip

Strategi ini terdiri daripada empat bahagian:

Penunjuk Purata Bergerak Berganda: Mengira purata bergerak eksponensial (EMA) 50 tempoh dan 100 tempoh masing-masing. Ia menghasilkan isyarat beli apabila EMA jangka pendek melintasi di atas EMA jangka panjang, dan isyarat jual apabila melintasi di bawah.
Penunjuk Eksponensial Ganda: Mengira purata bergerak eksponensial 50 tempoh, 100 tempoh dan 200 tempoh untuk menentukan arah trend pasaran. Apabila 50EMA> 100EMA> 200EMA, ia adalah pasaran bullish. Apabila 50EMA < 100EMA < 200EMA, ia adalah pasaran bearish.
Indikator Stochastic: Mengira nilai K dan D 6 hari RSI untuk menentukan keadaan overbought dan oversold. Apabila nilai K melintasi di atas nilai D, ia oversold. Apabila melintasi di bawah, ia overbought.
Isyarat Dagangan: Hanya apabila penunjuk purata bergerak berganda menghasilkan isyarat pada masa yang sama apabila pasaran mematuhi keadaan menaik atau menurun dari purata bergerak eksponensial tiga, dan penunjuk stokastik tidak menunjukkan overbought atau oversold, pesanan dagangan sebenar akan dikeluarkan.

Kelebihan

Strategi ini menggabungkan kelebihan penunjuk purata bergerak dan penunjuk stokastik. Ia mengambil kira kedua-dua penghakiman arah trend dan keadaan overbought / oversold pasaran ketika mengeluarkan isyarat perdagangan, dengan itu menapis bunyi bising dengan lebih berkesan untuk mengesan trend yang lebih jelas. Di samping itu, ia menggunakan purata bergerak eksponensial tiga kali ganda untuk menentukan trend keseluruhan, menjadikan isyarat lebih boleh dipercayai. Strategi ini mudah, mudah dilaksanakan, dan mudah dioptimumkan.

Risiko dan Tindakan Balas

Risiko terbesar strategi ini adalah kerana ia bergantung pada penilaian penunjuk. Apabila penunjuk memberikan isyarat yang salah, ia boleh dengan mudah membawa kepada perdagangan yang gagal. Di samping itu, apabila menggunakan purata bergerak kitaran yang lebih lama untuk menentukan trend keseluruhan, beberapa peluang jangka pendek juga mungkin terlepas.

Mengoptimumkan parameter penunjuk dan menyesuaikan gabungan kitaran purata bergerak berganda dan purata bergerak eksponensial bertiga untuk memadankan mereka dengan ciri-ciri pasaran.
Masukkan lebih banyak penunjuk untuk operasi CANCEL, menamatkan perdagangan semasa apabila pasaran menunjukkan turun naik drastis.
Menggunakan strategi bullish jangka pendek tambahan untuk memanfaatkan peluang jangka pendek dalam pasaran bull jangka panjang.

Arahan pengoptimuman

Aspek utama di mana strategi ini boleh dioptimumkan termasuk:

Penyesuaian parameter kitaran purata bergerak berganda dan purata bergerak eksponensial bertiga untuk mengoptimumkan penyesuaian penunjuk kepada ciri pasaran.
Meningkatkan VOLUME, MACD dan penilaian lain untuk mengelakkan pergerakan harga yang tidak normal menyebabkan isyarat yang salah.
Lebih baik mengesahkan trend menggunakan corak candlestick untuk mengelakkan isyarat yang salah selepas penurunan jangka pendek.
Luaskan kepada lebih banyak jenis seperti saham, forex dan uji kebolehsesuaian strategi.
Memasukkan penunjuk VIX untuk menentukan turun naik pasaran secara keseluruhan dan ukuran kedudukan kawalan.

Kesimpulan

Strategi ini menggunakan penunjuk purata bergerak berganda untuk mengeluarkan isyarat perdagangan, dengan purata bergerak eksponensial tiga kali dan penunjuk stokastik sebagai pelengkap, dengan itu membina strategi penjejakan trend yang agak stabil. Ia mudah, mudah dilaksanakan, sangat sesuai dengan ciri pasaran, memberikan pulangan yang stabil. Ini adalah strategi kuantitatif yang bernilai untuk disyorkan. Melalui pengoptimuman yang disasarkan, ia mempunyai potensi untuk mencapai hasil yang lebih baik.

/*backtest
start: 2023-12-07 00:00:00
end: 2023-12-12 08:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy(title='5212 EMA Strategy', shorttitle='5212 EMA', overlay=true, pyramiding=0, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10, calc_on_every_tick=false)

//**Backtest Date sof
useStartPeriodTime  = input.bool(true                       , 'Start Date & Time'   , group='Date Range'    , inline='Start Period')
startPeriodTime     = input(timestamp('16 Apr 2021')   , ''                    , group='Date Range'    , inline='Start Period')
useEndPeriodTime    = input.bool(false                      , 'End Date & Time'     , group='Date Range'    , inline='End Period')
endPeriodTime       = input(timestamp('31 Dec 2222')   , ''                    , group='Date Range'    , inline='End Period')
enableHighlight     = input.bool(false                      , 'Highlight'           , group='Date Range'    , inline='Highlight')
highlightType       = input.string('Anchors'                , ''                    , group='Date Range'    , inline='Highlight'    , options=['Anchors', 'Background'])
highlightColor      = input.color(color.white               , ''                    , group='Date Range'    , inline='Highlight')
start = useStartPeriodTime ? startPeriodTime >= time : false
end = useEndPeriodTime ? endPeriodTime <= time : false
calcPeriod = true
// var line startAnchor    = line.new(na, na, na, na, xloc.bar_time, extend.both, highlightColor, width=2)
// var line endAnchor      = line.new(na, na, na, na, xloc.bar_time, extend.both, highlightColor, width=2)
// useBgcolor = false
// if enableHighlight
//     if highlightType == 'Anchors'
//         if useStartPeriodTime
//             line.set_xy1(startAnchor, startPeriodTime, low)
//             line.set_xy2(startAnchor, startPeriodTime, high)
//         if useEndPeriodTime
//             line.set_xy1(endAnchor, calcPeriod ? time : line.get_x1(endAnchor), low)
//             line.set_xy2(endAnchor, calcPeriod ? time : line.get_x1(endAnchor), high)

//     if highlightType == 'Background'
//         useBgcolor := true
//         useBgcolor

// bgcolor(useBgcolor and calcPeriod ? color.new(highlightColor,90) : na, editable=false)
//**Backtest Date eof

src         =input(close    , 'Source'      , group='Support')
showEMA     = input(true    , 'Show EMA'    , group='Support')

//**Stochastic RSI sof
smoothK     = input.int(6   , "K"               , group='Stochastic RSI'    , minval=1)
smoothD     = input.int(6   , "D"               , group='Stochastic RSI'    , minval=1)
lengthRSI   = input.int(28  , "RSI Length"      , group='Stochastic RSI'    , minval=1)
lengthStoch = input.int(28  , "Stoch Length"    , group='Stochastic RSI'    , minval=1)

rsi1    = ta.rsi(src, lengthRSI)
k       = ta.sma(ta.stoch(rsi1, rsi1, rsi1, lengthStoch), smoothK)
d       = ta.sma(k, smoothD)
//**STochastic RSI eof

//** EMA sof
emain01     = input.int(50  , "EMAma Girang"    , group='Moving Average Exponential'    , minval=1)
emain02     = input.int(100 , "EMAma Muda"      , group='Moving Average Exponential'    , minval=1)
emain03     = input.int(200 , "EMAma Tua"       , group='Moving Average Exponential'    , minval=1)

ema01 = ta.ema(src, emain01)
ema02 = ta.ema(src, emain02)
ema03 = ta.ema(src, emain03)
plot(showEMA ? ema01 : na, 'EMAma Girang'   , color = color.new(color.orange, 0))
plot(showEMA ? ema02 : na, 'EMAma Muda'     , color = color.new(color.blue, 0))
plot(showEMA ? ema03 : na, 'EMAma Tua'      , color = color.new(color.red, 0))
//** EMA eof

//**Condition sof
emaLong     = ema01 > ema02 and ema02 > ema03 and low > ema03
emaShort    = ema01 < ema02 and ema02 < ema03 and high < ema03

longCond    = ta.crossover(k,d) and k <= 23 and emaLong
shortCond   = ta.crossunder(k,d) and k >= 77 and emaShort

longClose   = ta.crossunder(k,d) and k <= 77
shortClose  = ta.crossover(k,d) and k >= 23
longCross   = ta.crossover(ema01, ema02)
shortCross  = ta.crossunder(ema01, ema02)
//**Condition eof

//**Strategy sof
if calcPeriod and longCond
    strategy.entry('long', strategy.long, when=longCond, comment='EN Long')
strategy.close('long', when=shortClose, comment='EX Long')
strategy.close('long', when=shortCross, comment='MD Short')

if calcPeriod and shortCond
    strategy.entry('short', strategy.short, when=shortCond, comment='EN Short')
strategy.close('short', when=longClose, comment='EX Short')
strategy.close('short', when=longCross, comment='MD Long')

if calcPeriod == false and ta.crossover(ema01, ema02) or ta.crossunder(ema01, ema02)
    strategy.cancel('long')
    strategy.cancel('short')
//**Strategy eof

//**Label sof
entryText       = str.tostring(strategy.position_avg_price, '##.###')
longText    = 'Long Entry : ' + entryText 
shortText   = 'Short Entry : ' + entryText
noTrade     = 'Sleeping Mode'

LongTrade = strategy.position_size > 0
ShortTrade = strategy.position_size < 0

Tekslabel = LongTrade ? longText : ShortTrade ? shortText : noTrade

xPosition = timenow + math.round(ta.change(time)*1)
yPosition = ta.highest(1)
labelColor = LongTrade ? color.new(color.aqua, 0) : ShortTrade ? color.new(color.red, 0) : color.new(color.gray, 0)
textColor   = LongTrade ? color.new(color.black, 0) : ShortTrade ? color.new(color.white, 0) : color.new(color.white, 0)

// lab_l = label.new(
//           xPosition, yPosition, Tekslabel,
//           color=labelColor, 
//           textcolor=textColor, 
//           style =  label.style_label_left,
//           textalign=text.align_left,
//           xloc=xloc.bar_time, yloc = yloc.price)

// label.delete(lab_l[1])
//**Strategy eof

Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi