1. Persegi
  2. Strategi Saham Breakout Bollinger

Strategi Saham Breakout Bollinger

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2023-12-15 16:20:57
Tag:

img

Ringkasan

Bollinger Breakout Stock Strategy adalah strategi perdagangan kuantitatif yang mengesan turun naik harga saham menggunakan Bollinger Bands untuk mengenal pasti apabila harga keluar dari julat turun naik normal mereka dan menghasilkan isyarat perdagangan. Ia pergi lama apabila harga pecah di bawah Bollinger Band bawah dan pergi pendek apabila harga pecah di atas Bollinger Band atas. Strategi ini mengesan trend harga jangka pendek dan sesuai untuk perdagangan jangka pendek.

Logika Strategi

Strategi ini mengira band tengah, band atas dan band bawah menggunakan harga penutupan 20 hari. Band tengah adalah purata bergerak mudah 20 hari, sementara band atas dan bawah diletakkan pada jarak 2 penyimpangan standard dari band tengah.

Apabila harga penutupan saham memecahkan di bawah jalur bawah, ia menandakan bahawa harga telah keluar dari julat turun naik normal dan memulakan trend menaik baru. Strategi akan panjang pada ketika ini berdasarkan kod. Stop loss ditetapkan pada paras terendah 10 bar baru-baru ini, sementara mengambil keuntungan ditetapkan pada paras tertinggi 10 bar baru-baru ini.

Apabila harga melanggar band atas, ia menandakan permulaan trend penurunan baru. strategi akan pergi pendek di sini. Stop loss adalah tahap tertinggi 10 bar dan mengambil keuntungan adalah tahap terendah 10 bar.

Strategi ini secara berkesan menggunakan Bollinger Bands untuk mengenal pasti perubahan trend dan julat turun naik, memasuki awal apabila harga mungkin akan berbalik.

Analisis Kelebihan

Kelebihan utama strategi ini ialah:

  1. Mengenali titik perubahan trend dengan berkesan menggunakan Bollinger Bands, menangkap trend jangka pendek dengan cekap.

  2. Risiko pengeluaran yang lebih kecil disebabkan oleh stop loss yang ditetapkan pada swing low terendah terkini, yang mengehadkan kerugian.

  3. Ambil keuntungan yang ditetapkan pada tahap tertinggi baru-baru ini membolehkan memaksimumkan keuntungan dari pergerakan trend satu sisi.

  4. Logik yang mudah dan jelas, mudah difahami dan diubah suai, sesuai untuk pemula perdagangan kuant.

Analisis Risiko

Terdapat juga beberapa risiko yang perlu dipertimbangkan:

  1. Bollinger Band sangat sensitif terhadap perubahan turun naik, parameter yang tidak sesuai boleh menyebabkan isyarat palsu.

  2. Fluktuasi harga saham yang tinggi, stop loss yang diaktifkan terlalu awal, tidak dapat menaiki trend.

  3. Penangguhan isyarat, boleh menyebabkan keuntungan yang tidak diwujudkan yang berlebihan.

  4. Ketidakpastian pasaran menjadikan mengambil keuntungan / berhenti kerugian sukar, campur tangan manual diperlukan untuk menyesuaikan parameter.

Kawasan Peningkatan

Beberapa cara untuk meningkatkan lagi strategi:

  1. Tambah penunjuk lain untuk mengesahkan isyarat, contohnya lonjakan jumlah.

  2. Sesuaikan parameter Bollinger secara dinamik untuk menyesuaikan perubahan turun naik.

  3. Mempertingkatkan stop loss/take profit, contohnya, trailing stop loss, mengambil keuntungan bertahap.

  4. Uji parameter di pelbagai stok untuk mencari yang paling sesuai.

  5. Memperkenalkan pembelajaran mesin untuk mengoptimumkan parameter secara automatik.

Ringkasan

Strategi Bollinger Breakout mempunyai logik yang jelas untuk mengenal pasti pembalikan. Risiko penarikan yang terhad membolehkan menangkap trend jangka pendek. Tetapi juga mempunyai batasan sasaran keuntungan dan masalah kelewatan isyarat. Dapat ditingkatkan melalui penyesuaian parameter, penangguhan rugi / mengambil keuntungan yang lebih baik, menambah penapis dll. Sesuai untuk perdagangan saham jangka pendek untuk mengesan trend jangka sederhana.

/*backtest
start: 2023-11-14 00:00:00
end: 2023-12-14 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4

// Initial settings
strategy("Bulle de bollinger", overlay = true)

// Parameter Settings
mdl = sma(close, 20)
dev = stdev(close, 20)

upr = mdl + 2*dev
lwr = mdl - 2*dev

// Plot
plot(mdl, color = color.green) // Plot moving average
p1 = plot(upr, color = color.red) // Plot Upper_band
p2 = plot(lwr, color = color.green) // Plot lower band
fill(p1, p2, color = color.blue) // Fill transparant color between the 2 plots

// Strategy entry & close

if open[1] < lwr[1] and close[1] < lwr[1] // Previous price lower than lower band and current close is higher than lower band
    stop_level = lowest(10)
    profit_level = highest(10)
    strategy.entry(id = 'bb_buy', long = true)
    strategy.exit("TP/SL", "bb_buy", stop=stop_level, limit=profit_level)
    
if open[1] > upr[1] and close[1] > upr // Previous price is higher than higher band & current close is lower the higher band
    stop_level = highest(10)
    profit_level = lowest(10)
    //strategy.entry(id = 'bb_sell', long = false)
    //strategy.exit("TP/SL", "bb_sell", stop=stop_level, limit=profit_level)
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi