Peratusan tetap stop loss dan strategi ambil untung berdasarkan purata bergerak
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini menggunakan purata bergerak untuk menghasilkan isyarat dagangan dan menetapkan peratusan yang tetap untuk menghentikan kerugian dan berhenti berdasarkan harga masuk untuk mengawal risiko dan keuntungan setiap perdagangan.
Prinsip Strategi
Strategi ini mula-mula menggunakan purata bergerak indeks 5 hari dan purata bergerak indeks 32 hari untuk menentukan arah trend, melakukan lebih banyak apabila memotong rata-rata bergerak jangka panjang pada rata-rata bergerak jangka pendek, dan kosong apabila memotongnya.
Selepas masuk, strategi ini berdasarkan kepada peratusan henti rugi dan peratusan henti rugi yang dimasukkan oleh pengguna untuk menetapkan secara dinamik titik henti rugi dan henti rugi untuk setiap urus niaga. Khususnya, untuk membuat banyak pesanan, titik henti rugi ditetapkan sebagai harga masuk (((1-peratusan henti rugi), titik henti rugi ditetapkan sebagai harga masuk (((1+peratusan henti rugi); untuk membuat pesanan kosong, sebaliknya, titik henti rugi ditetapkan sebagai harga masuk (((1+peratusan henti rugi), titik henti rugi ditetapkan sebagai harga masuk (((1-peratusan henti rugi)).
Tetapan ini memastikan bahawa setiap dagangan mempunyai peratusan yang tetap dalam peratusan stop loss dan stop loss, dan dengan itu mengawal risiko dan pulangan bagi setiap dagangan.
Analisis kelebihan
Cara ini mempunyai beberapa kelebihan yang ketara:
Menghadkan kerugian maksimum dalam satu transaksi dan mengawal risiko transaksi dengan berkesan
Anda boleh mengunci kadar keuntungan tetap untuk satu transaksi untuk memastikan pulangan
Titik henti dan titik berhenti berubah mengikut harga masuk perdagangan itu sendiri, mengelakkan masalah yang timbul dengan penggunaan nilai tetap
Pengguna boleh menentukan tahap risiko yang ditanggung sendiri dengan menyesuaikan parameter input
Logik strategi mudah, intuitif, mudah difahami dan disahkan
Analisis risiko
Strategi ini mempunyai beberapa risiko:
Moving Average sebagai isyarat perdagangan mungkin menghasilkan banyak isyarat perdagangan yang tidak sah, kemungkinan besar akan dihentikan selepas masuk
Penetapan kadar penangguhan yang terlalu tinggi boleh menyebabkan kemunduran keuntungan, dan penetapan yang terlalu rendah tidak dapat mendapat pulangan yang mencukupi
Melebihi titik hentian mungkin meningkatkan kebarangkalian hentian akan dicetuskan, dan harus dikurangkan dengan sewajarnya
Pilihan jenis dagangan dan kitaran dagangan mempengaruhi kesan strategi stop loss
Penyelesaian:
Optimumkan parameter purata bergerak untuk mengurangkan isyarat tidak sah
Uji perbandingan hambatan yang berbeza untuk mencari konfigurasi yang optimum
Mengubah Jarak Henti Berdasarkan Ketegangan Pasaran
Menilai keberkesanan strategi untuk pelbagai jenis dan kitaran
Arah pengoptimuman
Strategi ini boleh dioptimumkan dalam beberapa aspek:
Menambah petunjuk lain untuk menilai trend, mengelakkan purata bergerak menghasilkan terlalu banyak isyarat yang tidak berkesan
Mencari parameter yang optimum berdasarkan data pengesanan semula untuk mengoptimumkan peratusan stop loss
Mengubah Stop Loss menjadi Tracking Stop Loss, boleh mengunci lebih banyak keuntungan operasi
Tambah modul pengurusan kedudukan untuk menguruskan risiko perdagangan melalui pelepasan dan hentian
Menilai perbezaan dalam kesan strategi untuk pelbagai jenis perdagangan dan tempoh masa yang berbeza
ringkaskan
Strategi ini berdasarkan pada pergerakan rata-rata yang menentukan arah trend masuk, menetapkan peratusan yang tetap berhenti rugi berdasarkan harga masuk untuk mengawal risiko dan pulangan perdagangan tunggal. Keuntungan strategi ini adalah dapat membatasi kerugian dengan berkesan, memastikan peratusan keuntungan, logiknya mudah, mudah untuk dikendalikan. Perlu diingat bahawa parameter berhenti rugi harus dikonfigurasikan dengan betul, pilih jenis dan tempoh perdagangan yang sesuai, dan anda boleh terus mengoptimumkan strategi ini dengan pelbagai cara.
/*backtest
start: 2022-12-11 00:00:00
end: 2023-12-17 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// © theCrypster 2020
//@version=4
strategy("Fixed Percent Stop Loss & Take Profit %", overlay=true)
// Moving Averages to get some example trades generated
eg1 = ema(close, 5)
eg2 = ema(close, 32)
long = crossover(eg1, eg2)
short = crossunder(eg1, eg2)
strategy.entry("LONG", strategy.long, when=long)
strategy.entry("SHORT", strategy.short, when=short)
//
// The Fixed Percent Stop Loss Code
// User Options to Change Inputs (%)
stopPer = input(5.0, title='Stop Loss %', type=input.float) / 100
takePer = input(10.0, title='Take Profit %', type=input.float) / 100
// Determine where you've entered and in what direction
longStop = strategy.position_avg_price * (1 - stopPer)
shortStop = strategy.position_avg_price * (1 + stopPer)
shortTake = strategy.position_avg_price * (1 - takePer)
longTake = strategy.position_avg_price * (1 + takePer)
if strategy.position_size > 0
strategy.exit(id="Close Long", stop=longStop, limit=longTake)
if strategy.position_size < 0
strategy.exit(id="Close Short", stop=shortStop, limit=shortTake)
//PLOT FIXED SLTP LINE
plot(strategy.position_size > 0 ? longStop : na, style=plot.style_linebr, color=color.red, linewidth=1, title="Long Fixed SL")
plot(strategy.position_size < 0 ? shortStop : na, style=plot.style_linebr, color=color.red, linewidth=1, title="Short Fixed SL")
plot(strategy.position_size > 0 ? longTake : na, style=plot.style_linebr, color=color.green, linewidth=1, title="Long Take Profit")
plot(strategy.position_size < 0 ? shortTake : na, style=plot.style_linebr, color=color.green, linewidth=1, title="Short Take Profit")
//