Strategi Henti Rugi dan Ambil Untung Peratusan Tetap Berdasarkan Purata Bergerak

Common strategy

Created: 2023-12-18 11:30:39

Last modified: 3 years ago

Copy: 0

ChaoZhang

1802

Followers

Gambaran Keseluruhan

Strategi ini menggunakan purata bergerak untuk menjana isyarat dagangan, dan menetapkan tahap stop loss dan take profit peratusan tetap berdasarkan harga masuk, bertujuan mengawal risiko dan pulangan setiap dagangan.

Prinsip Strategi

Strategi ini terlebih dahulu menggunakan purata pergerakan eksponen 5 hari dan purata pergerakan eksponen 32 hari untuk menentukan arah aliran. Apabila purata pergerakan jangka pendek melintasi ke atas purata pergerakan jangka panjang, ia akan membeli (long), dan apabila melintasi ke bawah, ia akan menjual (short).

Selepas masuk ke dalam dagangan, strategi secara dinamik menetapkan tahap stop loss dan take profit bagi setiap dagangan berdasarkan peratusan stop loss dan peratusan take profit yang dimasukkan oleh pengguna. Secara khusus, untuk dagangan beli (long), tahap stop loss ditetapkan pada (1 - peratusan stop loss) daripada harga masuk, dan tahap take profit pada (1 + peratusan take profit) daripada harga masuk; untuk dagangan jual (short), sebaliknya, tahap stop loss ialah (1 + peratusan stop loss) daripada harga masuk, dan tahap take profit ialah (1 - peratusan take profit) daripada harga masuk.

Penetapan ini memastikan setiap dagangan mempunyai margin stop loss dan margin take profit yang tetap, seterusnya mengawal risiko dan pulangan bagi setiap dagangan tunggal.

Analisis Kelebihan

Cara menetapkan stop loss dan take profit ini mempunyai beberapa kelebihan ketara:

Dapat mengehadkan kerugian maksimum bagi setiap dagangan, mengawal risiko dagangan dengan berkesan.
Dapat mengunci nisbah keuntungan tetap bagi setiap dagangan, memastikan kadar pulangan.
Tahap stop loss dan take profit berubah mengikut harga masuk dagangan itu sendiri, mengelakkan masalah yang timbul daripada penggunaan nilai tetap.
Pengguna boleh menentukan sendiri tahap risiko yang ditanggung dengan melaraskan parameter input.
Logik strategi adalah ringkas dan intuitif, mudah difahami dan disahkan.

Analisis Risiko

Strategi ini juga mempunyai beberapa risiko:

Purata bergerak sebagai isyarat dagangan mungkin menghasilkan banyak isyarat dagangan tidak sah, kebarangkalian stop loss dicetuskan selepas masuk adalah tinggi.
Nisbah take profit yang ditetapkan terlalu besar boleh menyebabkan kemampuan keuntungan tidak mencukupi, manakala terlalu kecil tidak akan memberikan pulangan yang mencukupi.
Tahap stop loss yang terlalu rapat boleh meningkatkan kebarangkalian stop loss dicetuskan; ia harus dilonggarkan dengan sewajarnya.
Pemilihan instrumen dagangan dan kitaran dagangan akan mempengaruhi keberkesanan strategi stop loss dan take profit.

Kaedah penyelesaian yang sepadan:

Optimumkan parameter purata bergerak untuk mengurangkan isyarat tidak sah.
Uji nisbah take profit yang berbeza untuk mencari konfigurasi optimum.
Laraskan jarak stop loss berdasarkan turun naik pasaran.
Nilaikan keberkesanan strategi di bawah instrumen dan kitaran yang berbeza.

Arah Pengoptimuman

Strategi ini boleh dioptimumkan dari beberapa aspek berikut:

Tambah penunjuk lain untuk menentukan aliran, bagi mengelakkan purata bergerak menghasilkan terlalu banyak isyarat tidak sah.
Optimumkan nisbah stop loss dan take profit berdasarkan data ujian semula untuk mencari parameter optimum.
Tukar kaedah stop loss kepada stop loss menjejak (trailing stop) untuk mengunci lebih banyak keuntungan berjalan.
Tambah modul pengurusan kedudukan, mengurus risiko dagangan melalui penambahan kedudukan dan stop loss.
Nilaikan perbezaan keberkesanan strategi di bawah instrumen dagangan dan jangka masa yang berbeza.

Kesimpulan

Strategi ini menggunakan purata bergerak untuk menentukan arah aliran sebelum masuk, dan menetapkan stop loss dan take profit peratusan tetap berdasarkan harga masuk bagi mengawal risiko dan pulangan setiap dagangan. Kelebihan strategi ini ialah ia dapat mengehadkan kerugian dengan berkesan, memastikan nisbah keuntungan, logik mudah, dan senang dikendalikan. Perlu diingatkan adalah penting untuk mengkonfigurasi parameter stop loss dan take profit dengan sewajarnya, memilih instrumen dan kitaran dagangan yang sesuai, dan strategi ini boleh terus dioptimumkan melalui pelbagai cara.

Source

Pine

/*backtest
start: 2022-12-11 00:00:00
end: 2023-12-17 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// © theCrypster 2020

//@version=4
strategy("Fixed Percent Stop Loss & Take Profit %", overlay=true)

Strategy parameters