Strategi Penjejakan Pembalikan Dwi Faktor
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini adalah strategi pengesanan balik dua faktor dalam bidang perdagangan kuantitatif. Ia menggabungkan strategi 123 dan strategi saluran Keltner untuk mencari isyarat pembalikan dan mencapai idea perdagangan yang lebih rendah dan lebih tinggi.
Prinsip Strategi
Strategi ini terdiri daripada dua sub-strategi. Sub-strategi pertama adalah strategi 123 reversal, yang menilai apakah pasaran berada di titik reversal dengan mengira perubahan harga penutupan dua hari perdagangan sebelumnya, digabungkan dengan indikator Stochastic. Secara khusus, isyarat beli dikeluarkan apabila harga penutupan dua hari berturut-turut meningkat dan indikator Stochastic berada di bawah 50; isyarat jual dikeluarkan apabila harga penutupan dua hari berturut-turut jatuh dan indikator Stochastic berada di atas 50.
Strategi sub kedua adalah strategi saluran Keltner. Strategi ini mengira garis purata harga tipikal dan julat pergerakan untuk n hari dagangan terakhir, dan memberi isyarat perdagangan berbalik apabila harga mendekati tren naik turun.
Akhirnya, strategi ini mengira isyarat pegangan akhir dengan menilai arah isyarat kedua-dua substrategi. Apabila isyarat kedua-dua substrategi sama, arahan perdagangan sebenar dikeluarkan, jika tidak, tiada perdagangan dilakukan, untuk tujuan pengesahan dua faktor.
Analisis kelebihan
Kelebihan terbesar strategi pengesanan balik dua faktor ini ialah dapat menangkap peluang tepat pada masanya ketika pasaran berbalik, dan mencapai pemikiran perdagangan yang murah dan tinggi. Pada masa yang sama, melalui mekanisme pengesahan dua faktor, anda dapat mengurangkan isyarat palsu dan meningkatkan kualiti isyarat.
Khususnya, parameter penunjuk Stochastic untuk 123 strategi pembalikan adalah lebih konservatif, yang dapat menyaring pembalikan palsu dengan berkesan dalam keadaan gegaran. Sementara saluran Keltner mengesan pemikiran Brin dan dapat mengambil peluang pembalikan ketika melintasi jalan. Kedua-duanya digunakan bersama, dapat saling mengesahkan, mengurangkan perdagangan yang tidak perlu, dan dengan itu memperoleh peluang kemenangan yang lebih tinggi.
Analisis risiko
Risiko utama strategi ini adalah bahawa pilihan masa untuk berlaku isyarat pembalikan sangat penting. Jika terdapat pembalikan palsu berturut-turut, atau pilihan masa yang tidak tepat untuk isyarat pembalikan, ia akan menyebabkan trend tidak dapat dipegang sepenuhnya, dan seterusnya menjejaskan hasil akhir.
Selain itu, strategi dua faktor lebih sukar untuk memilih dan mengoptimumkan parameter berbanding strategi tunggal. Parameter kedua-dua substrategi perlu diuji dan dinilai secara menyeluruh, jika tidak, ia mudah gagal.
Akhir sekali, kadar keuntungan dan kerugian dalam perdagangan terbalik sendiri seringkali berbeza, dan mudah untuk meletupkan kedudukan jika berlaku sesuatu yang tidak normal. Ini perlu dielakkan dengan menghentikan kerugian yang ketat.
Arah pengoptimuman
Berdasarkan analisis risiko di atas, strategi ini boleh dioptimumkan dalam beberapa aspek:
- Uji tetapan parameter indikator pembalikan yang berbeza untuk mencari kombinasi dengan toleransi kesilapan yang lebih tinggi dan kurang isyarat palsu
- Cuba parameter dengan panjang kitaran yang berbeza untuk mencari nilai yang lebih tepat
- Tambah modul henti rugi, kawalan ketat terhadap kerugian maksimum dalam satu transaksi
- Uji keserasian tempoh pegangan yang berbeza untuk mencari jalan keluar yang lebih sesuai dengan logik strategi
- Meningkatkan jumlah kedudukan terbuka atau modul kawalan kedudukan untuk membuat kadar keuntungan lebih munasabah
ringkaskan
Strategi ini berfungsi sebagai strategi pengesanan balik dua faktor yang tipikal, dengan mengintegrasikan strategi 123 dan saluran Keltner, dengan tujuan untuk lebih tepat menangkap ketika pasaran berbalik. Dengan pengoptimuman parameter dan kawalan risiko, strategi ini dapat memperoleh keuntungan tambahan yang cukup besar.
/*backtest
start: 2023-11-18 00:00:00
end: 2023-12-18 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 09/12/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The Keltner Channel, a classic indicator
// of technical analysis developed by Chester Keltner in 1960.
// The indicator is a bit like Bollinger Bands and Envelopes.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
KeltnerChn(nPeriod) =>
pos = 0.0
xPrice = sma(hlc3, nPeriod)
xMove = sma(high - low, nPeriod)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xUpper = xPrice + xMove
xLower = xPrice - xMove
pos := iff(close < xLower, -1,
iff(close > xUpper, 1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Keltner Channel", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
nPeriod = input(title="Period", defval=10, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posKeltnerChn = KeltnerChn(nPeriod)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posKeltnerChn == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posKeltnerChn == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )