1. Persegi
  2. Strategi Lapan Hari yang Ditingkatkan

Strategi Lapan Hari yang Ditingkatkan

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2023-12-19 12:01:49
Tag:

img

Ringkasan

Strategi ini diilhamkan oleh Linda Bradford Raschke dan direka khas untuk niaga hadapan T-Note AS (ZN1!). Ia mengesan purata bergerak mudah 5 hari (SMA) untuk mencari pergerakan harga yang boleh mengekalkan di atas atau di bawah purata selama lebih dari 8 hari, untuk menangkap trend harga jangka panjang.

Logika Strategi

Indikator teras strategi ini adalah SMA 5 hari. Melalui ujian dan penyelidikan yang luas, Linda membuktikan bahawa indikator ini sangat berkesan untuk pengenalan trend. Dia mendapati bahawa di setiap pasaran, harga cenderung mempunyai sekitar 9-10 pergerakan outlier yang luar biasa besar setiap tahun ke arah trend. Jika trend berterusan, outlier ini sering menyebabkan pergerakan harga yang diperpanjang. Itulah sebabnya SMA 5 hari dipilih sebagai indikator teras.

Khususnya, logik strategi direka seperti berikut:

  1. Gunakan SMA 5 hari untuk menentukan arah trend harga. Apabila harga di atas SMA 5 hari, trendnya naik. Apabila harga di bawah SMA 5 hari, trendnya turun.

  2. Mengesan sama ada harga boleh mengekalkan di atas / di bawah SMA 5 hari selama lebih dari 8 hari selepas menembusnya. Jika ia adalah trend menaik tetapi harga memecahkan di bawah SMA dan berjalan selama lebih dari 8 hari (variabel TriggerBuy), pergi panjang apabila harga kembali naik selepas pullback pertama (variabel Beli). Jika ia adalah trend menurun tetapi harga memecahkan di atas SMA dan berjalan selama lebih dari 8 hari (variabel TriggerSell), pergi pendek apabila harga kembali turun selepas pullback pertama (variabel Jual).

  3. Simpan kedudukan selama 10 hari selepas masuk.

Dengan demikian, strategi ini bertujuan untuk menangkap trend harga jangka panjang dan mencapai pulangan yang berlebihan.

Analisis Kelebihan

Kelebihan strategi ini termasuk:

  1. Ia menggunakan penunjuk SMA 5 hari yang disahkan untuk mengenal pasti trend, yang menyediakan asas teori yang kukuh untuk penilaian harga dan isyarat perdagangan.

  2. Logik perdagangan direka di sekitar fenomena luar biasa penembusan harga berterusan terhadap arah trend. Nilai luar biasa ini biasanya menunjukkan kenaikan harga yang diperpanjang selepas itu. Menangkap kenaikan sedemikian memberikan peluang keuntungan yang tinggi.

  3. Isyarat masuk adalah jelas, yang merupakan penarikan balik selepas kaki pertama menurun / meningkat.

  4. Tempoh penyimpanan 10 hari agak lama, yang juga memudahkan menangkap pergerakan harga yang lebih lama.

Analisis Risiko

Terdapat juga beberapa risiko yang berkaitan dengan strategi ini:

  1. SMA 5 hari mempunyai beberapa kesan kelewatan, yang boleh mengakibatkan penilaian trend yang salah, menyebabkan keputusan panjang / pendek yang salah.

  2. Walaupun harga berjalan lebih dari 8 hari, ia masih boleh menjadi pecah palsu.

  3. Tempoh penyimpanan 10 hari agak lama, menyebabkan kerugian yang lebih besar jika dihentikan.

Tindakan balas:

  1. Uji dengan menambah penunjuk lain untuk membantu menentukan trend, contohnya MACD, untuk meningkatkan ketepatan.

  2. Sesuaikan parameter berdasarkan pasaran tertentu, seperti menurunkan hari berjalan harga kepada 6-7 hari.

  3. Bereksperimen dengan pergerakan stop loss untuk mengawal kerugian maksimum.

Arahan pengoptimuman

Strategi ini boleh dioptimumkan lagi dalam aspek berikut:

  1. Uji tambah penunjuk lain untuk membantu penentuan trend, contohnya MACD, KDJ dll. Ini boleh meningkatkan ketepatan trend.

  2. Mengoptimumkan parameter seperti hari berjalan harga minimum, memegang hari selepas kemasukan dan lain-lain, untuk mencari kombinasi parameter yang optimum.

  3. Cuba menetapkan stop loss bergerak selepas masuk untuk mengawal risiko dan mengoptimumkan peratusan stop loss. Ini menyeimbangkan menangkap trend besar dan mengehadkan kerugian setiap perdagangan.

  4. Uji menetapkan sasaran harga selepas masuk untuk mengambil keuntungan secara aktif.

  5. Pertimbangkan untuk menutup strategi semasa rejim turun naik yang tinggi untuk mengelakkan terjebak dalam whipsaws.

Ringkasan

Strategi ini diilhamkan oleh peniaga terkenal Linda Raschke. Ia mengesan penunjuk SMA 5 hari untuk menentukan trend harga, dan merancang logika perdagangan berdasarkan pergerakan harga yang luar biasa untuk menangkap trend besar. Kelebihan seperti asas penunjuk yang kukuh, penjanaan isyarat yang jelas, tempoh penahan yang panjang dll menjadikannya sesuai untuk menangkap pergerakan harga jangka panjang. Sementara itu, risiko tertentu seperti kesan kelewatan dan risiko penahan wujud. Pengoptimuman lanjut boleh dilakukan dari pelbagai dimensi untuk meningkatkan faktor keuntungan strategi.

/*backtest
start: 2023-11-18 00:00:00
end: 2023-12-18 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Marcuscor

//@version=4

// Inpsired by Linda Bradford Raschke: a strategy  for the T-note futures (ZN1!) that finds 8 day extended runs above/ below the 5sma and buys/ sells the first pullback below/ above the 5sma
// as of 01/10/2021 the t-test score is 4.06

strategy("8DayRun", overlay=true)


SMA = sma(close,5)

TrendUp = close > SMA

TrendDown = close < SMA

//logic to long

TriggerBuy = barssince(close < SMA) > 8

Buy = TriggerBuy[1] and TrendDown

strategy.entry("EL", strategy.long, when = Buy)
strategy.close(id = "EL", when = barssince(Buy) >10)

bgcolor(TriggerBuy ? color.red : na)
bgcolor(Buy ? color.blue : na)

// logic to short 

TriggerSell = barssince(close > SMA) > 8

Sell = TriggerSell[1] and TrendUp

strategy.entry("ES", strategy.short, when = Sell)
strategy.close(id = "ES", when = barssince(Sell) > 10)

bgcolor(TriggerSell ? color.white : na)
bgcolor(Sell ? color.fuchsia : na)
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi