Strategi operasi lanjutan lapan hari
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini diilhamkan oleh Linda Bradford Raschke dan direka khas untuk Borang Berjangka Amerika Syarikat (ZN1!). Strategi ini mencari apakah harga akan terus berjalan selama lebih dari 8 hari selepas menembusi rata-rata 5 hari, untuk menangkap trend harga berbanding garis panjang.
Prinsip Strategi
Indikator utama strategi ini adalah purata bergerak mudah 5 hari (SMA). Linda membuktikan melalui banyak ujian dan kajian bahawa indikator ini sangat berkesan untuk mengenal pasti trend. Dia mendapati bahawa setiap pasaran mempunyai kira-kira 9-10 kali harga setiap tahun yang akan mempunyai penembusan yang sangat besar dalam arah trend, dan jika trend itu berterusan, penembusan ini sering menyebabkan harga berjalan dalam jangka masa yang panjang.
Secara ringkasnya, logik strategi adalah seperti berikut:
Menggunakan SMA 5 hari untuk menentukan arah trend harga. Apabila harga lebih tinggi daripada SMA 5 hari, ia dianggap sebagai trend naik; apabila harga lebih rendah daripada SMA 5 hari, ia dianggap sebagai trend menurun.
Uji apakah harga dapat terus berjalan lebih dari 8 hari selepas menembusi SMA 5 hari. Jika ia adalah trend naik tetapi harga menembusi SMA ke bawah berjalan lebih dari 8 hari (variabel TriggerBuy), maka pada penghujung tempoh penurunan pertama (variabel TriggerBuy), masuk ke dalam perdagangan ganda. Jika ia adalah trend menurun tetapi harga menembusi SMA ke atas berjalan lebih dari 8 hari (variabel TriggerSell), maka pada penghujung tempoh kenaikan pertama (variabel TriggerSell), masuk ke dalam perdagangan kosong (variabel TriggerSell).
10 hari selepas kemasukan.
Dengan reka bentuk ini, strategi ini cuba menangkap trend harga yang lebih panjang dan menghasilkan keuntungan tambahan.
Analisis kelebihan
Strategi ini mempunyai kelebihan berikut:
Menggunakan trend penghakiman indikator SMA 5 hari yang terbukti berkesan, ini memberikan asas teori yang kukuh untuk penghakiman dan isyarat tindakan harga.
Logik perdagangan reka bentuk menggunakan fenomena luar biasa di mana harga terus menerus menembusi arah trend. Penembusan seperti ini sering menandakan pergerakan harga yang lebih lama. Menangkapkan pergerakan ini boleh memberi peluang untuk mendapatkan keuntungan yang berkemungkinan tinggi.
Isyarat masuk adalah lebih jelas, menarik balik pada penghujung tempoh penurunan / kenaikan harga yang pertama, yang dapat menyaring dengan berkesan beberapa pecah palsu.
10 hari adalah jangka masa yang lebih lama, yang juga membantu menangkap harga yang lebih lama.
Analisis risiko
Strategi ini juga mempunyai risiko:
5 hari SMA mempunyai keterbelakangan tertentu, dan mungkin salah menilai trend harga.
Walaupun harga berjalan lebih dari 8 hari, ia mungkin merupakan satu pecah palsu. Jika trend berbalik dengan cepat, ia akan menghadapi risiko kerugian.
10 hari adalah jangka masa yang panjang dan boleh menyebabkan kerugian yang besar.
Kaedah pencegahan:
Ujian boleh ditambah dengan penunjuk lain untuk membantu trend penghakiman, seperti MACD, dan sebagainya, untuk meningkatkan ketepatan penghakiman.
Parameter boleh disesuaikan mengikut pasaran tertentu, seperti menyesuaikan hari operasi harga menjadi 6-7 hari.
Anda boleh menetapkan hentian bergerak secara percubaan untuk mengawal kerugian maksimum.
Arah pengoptimuman
Strategi ini juga boleh dioptimumkan dalam beberapa aspek:
Ujian menambah petunjuk lain untuk membantu menilai trend. Contohnya MACD, KDJ dan sebagainya. Ini dapat meningkatkan ketepatan penilaian trend.
Mengoptimumkan parameter, seperti bilangan hari minimum harga berjalan, bilangan hari memegang kedudukan selepas masuk, dan lain-lain, untuk mencari kombinasi parameter yang optimum.
Cuba untuk mengawal risiko dengan menetapkan stop loss bergerak selepas masuk ke dalam, mengoptimumkan stop loss. Ini dapat mengawal kerugian tunggal sambil memastikan untuk menangkap trend besar.
Uji apakah menetapkan sasaran harga untuk mendapatkan keuntungan secara proaktif selepas kemasukan. Ini dapat mengunci sebahagian keuntungan.
Anda boleh mempertimbangkan untuk menutup strategi dalam keadaan yang lebih bergolak, untuk mengelakkan terikat. Cara untuk melaksanakan ini adalah dengan menetapkan syarat kadar turun naik atau syarat penunjuk besar untuk mengawal pembukaan strategi.
ringkaskan
Strategi ini diilhamkan oleh peniaga terkenal Linda Raschke, dengan mengesan trend harga dengan mengesan indikator SMA 5 hari, dan merancang logik perdagangan berdasarkan pergerakan harga yang luar biasa untuk menangkap trend besar. Strategi ini mempunyai dasar indikator dan teori yang kukuh, penjanaan isyarat yang jelas, masa kedudukan yang panjang, dan sebagainya.
/*backtest
start: 2023-11-18 00:00:00
end: 2023-12-18 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Marcuscor
//@version=4
// Inpsired by Linda Bradford Raschke: a strategy for the T-note futures (ZN1!) that finds 8 day extended runs above/ below the 5sma and buys/ sells the first pullback below/ above the 5sma
// as of 01/10/2021 the t-test score is 4.06
strategy("8DayRun", overlay=true)
SMA = sma(close,5)
TrendUp = close > SMA
TrendDown = close < SMA
//logic to long
TriggerBuy = barssince(close < SMA) > 8
Buy = TriggerBuy[1] and TrendDown
strategy.entry("EL", strategy.long, when = Buy)
strategy.close(id = "EL", when = barssince(Buy) >10)
bgcolor(TriggerBuy ? color.red : na)
bgcolor(Buy ? color.blue : na)
// logic to short
TriggerSell = barssince(close > SMA) > 8
Sell = TriggerSell[1] and TrendUp
strategy.entry("ES", strategy.short, when = Sell)
strategy.close(id = "ES", when = barssince(Sell) > 10)
bgcolor(TriggerSell ? color.white : na)
bgcolor(Sell ? color.fuchsia : na)