Strategi pindah silang purata bergerak berdasarkan tempoh yang berbeza
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi persilangan rata-rata adalah strategi perdagangan kuantitatif yang menghasilkan isyarat perdagangan menggunakan purata bergerak indeks ((EMA) dari pelbagai kitaran. Strategi ini menggunakan persilangan tiga EMA 5 kitaran, 9 kitaran dan 21 kitaran untuk menentukan trend pasaran dan menghasilkan isyarat beli dan jual. Strategi ini juga menggabungkan 100 kitaran dan 200 kitaran EMA dari kitaran yang lebih lama untuk menentukan trend besar.
Prinsip Strategi
Indikator utama strategi ini adalah tiga EMA 5 kitaran, 9 kitaran dan 21 kitaran. Logik dagangan berdasarkan:
5 kitaran EMA yang pecah ke atas akan menghasilkan isyarat beli apabila melintasi 9 kitaran EMA; 5 kitaran EMA yang pecah ke bawah akan menghasilkan isyarat jual apabila melintasi 9 kitaran EMA.
EMA 21 kitaran boleh digunakan untuk mengesahkan isyarat perdagangan. Iaitu, isyarat membeli lebih berkesan apabila EMA 5 kitaran dan EMA 9 kitaran lebih tinggi daripada EMA 21 kitaran; isyarat menjual lebih berkesan apabila kedua-duanya lebih rendah daripada EMA 21 kitaran.
EMA 100 dan 200 kitaran digunakan untuk menilai trend jangka panjang di pasaran. Mereka boleh memberikan pengesahan atau amaran trend besar untuk isyarat perdagangan jangka pendek.
Analisis kelebihan
Strategi ini mempunyai beberapa kelebihan:
Operasi mudah dan mudah dilaksanakan. Pengiraan EMA dan kesesuaian sangat mudah.
Sensitiviti terhadap tindak balas pasaran. EMA 5 dan 9 kitaran sangat sensitif terhadap perubahan harga dan dapat menangkap trend jangka pendek dengan cepat.
EMA sendiri boleh digunakan sebagai talian EMA mudah alih.
Skalasi yang baik. Ia boleh diperkenalkan dengan mudah kepada EMA kitaran lain atau petunjuk teknikal untuk memperkayakan sistem.
Analisis risiko
Strategi ini juga mempunyai risiko utama:
Risiko isyarat palsu. Persaingan EMA tidak boleh dipercayai 100 peratus, mungkin berlaku penembusan palsu. Ia harus dinilai dengan teliti bersama faktor-faktor lain.
Risiko trend reversal. Persaingan EMA pantas mungkin hanya mencerminkan penyesuaian jangka pendek, mengabaikan perubahan trend besar. EMA jangka menengah dan panjang harus dirujuk.
Risiko Parameter Tuning. Pengaturan parameter akan sangat berbeza dalam pelbagai jenis dan keadaan pasaran, yang memerlukan pengoptimuman dan ujian yang mencukupi.
Arah pengoptimuman
Strategi ini boleh dioptimumkan dari beberapa sudut:
Pengenalan isyarat penapisan penunjuk lain, seperti KD, MACD dan lain-lain, mengurangkan kebarangkalian isyarat palsu.
Meningkatkan marjin stop loss, mengurangkan kerugian tunggal.
Optimumkan parameter untuk mencari kombinasi parameter kitaran yang optimum. Anda juga boleh mengoptimumkan secara dinamik menggunakan kaedah pembelajaran mesin.
Menggabungkan kerangka kuantitatif untuk mengotomatiskan keseluruhan proses transaksi.
ringkaskan
Strategi silang sejajar ini mempunyai pemikiran keseluruhan yang jelas, mudah dikendalikan, dan dapat menangkap trend jangka pendek dengan berkesan. Namun, terdapat kawasan buta tertentu yang hanya bergantung pada keputusan silang EMA, yang memerlukan bantuan faktor lain untuk membuat keputusan dan mengurangkan risiko.
/*backtest
start: 2022-12-12 00:00:00
end: 2023-12-18 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © nagversion
//@version=5
strategy("5/9/21 EMA Strategy with 200 and 100 EMA", overlay=true)
// Calculate EMAs
ema5 = ta.ema(close, 5)
ema9 = ta.ema(close, 9)
ema21 = ta.ema(close, 21)
ema100 = ta.ema(close, 100)
ema200 = ta.ema(close, 200)
// Plot EMAs
plot(ema5, title="5 EMA", color=color.blue)
plot(ema9, title="9 EMA", color=color.yellow)
plot(ema21, title="21 EMA", color=color.red)
plot(ema100, title="100 EMA", color=color.purple)
plot(ema200, title="200 EMA", color=color.green)
// Strategy conditions
longCondition = ta.crossover(ema5, ema9) and ta.crossover(ema9, ema21)
shortCondition = ta.crossunder(ema5, ema9) and ta.crossunder(ema9, ema21)
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
// Set strategy properties if required (like stop loss, take profit, etc.)