Gambaran Keseluruhan

Strategi ini melaksanakan perdagangan dua hala komoditi dengan mengira Indeks Pergerakan Arah (DI) dan menggabungkan parameter had. Ia akan membuat pesanan beli (long) apabila DI+ lebih besar daripada DI- dengan satu nilai parameter had, dan membuat pesanan jual (short) apabila DI- lebih besar daripada DI+ dengan satu nilai parameter had.

Prinsip Strategi

Indikator utama strategi ini ialah Indeks Pergerakan Arah (DI). DI dikira menggunakan formula berikut:

DI+ = (DM+ / Julat Sebenar) × 100
DI- = (DM- / Julat Sebenar) × 100

Di mana DM+ mewakili pergerakan arah menaik (bullish), dan DM- mewakili pergerakan arah menurun (bearish). Julat Sebenar pula dikira dengan mengambil nilai maksimum turun naik harga tertinggi, harga terendah dalam tempoh tiga hari dan harga penutup semalam untuk mewakili amplitud turun naik terkini.

Berdasarkan definisi DI, apabila DI+ > DI-, ini menunjukkan bahawa kuasa beli dalam pasaran semasa lebih kuat daripada kuasa jual, menandakan pasaran menaik. Apabila DI- > DI+, ini menunjukkan kuasa jual lebih kuat daripada kuasa beli, menandakan pasaran menurun.

Strategi ini memanfaatkan ciri ini dengan menetapkan satu parameter had. Apabila DI+ melebihi DI- dengan satu nilai parameter had, pasaran dianggap sebagai menaik dan posisi beli (long) dibuka. Apabila DI- melebihi DI+ dengan satu nilai parameter had, pasaran dianggap sebagai menurun dan posisi jual (short) dibuka.

Sebagai contoh, jika parameter had ditetapkan kepada 3, maka peraturan perdagangan khusus adalah:

1. Apabila DI+ - DI- > 3, lakukan beli (long).
2. Apabila DI- - DI+ > 3, lakukan jual (short).

Memandangkan perbezaan kecil antara DI+ dan DI- kerap berlaku, penetapan parameter had dapat menapis isyarat perdagangan yang tidak mempunyai arah yang jelas, mengurangkan perdagangan yang tidak perlu. Ini merupakan satu kelebihan strategi ini.

Analisis Kelebihan

Strategi ini mempunyai kelebihan utama berikut:

1. Menggunakan DI untuk menilai arah pasaran adalah tegas dan kebolehpercayaan tinggi

   DI menghitung perbandingan kekuatan antara pembeli dan penjual secara langsung untuk menentukan arah pasaran, tanpa algoritma kompleks seperti melengkung lengkung; teorinya mudah dan boleh dipercayai.

2. Parameter had dapat menapis isyarat dengan berkesan

   Dengan menapis turun naik kecil yang tidak mempunyai arah yang jelas melalui parameter had, strategi hanya memilih segmen yang mempunyai arah pasaran yang jelas untuk berdagang, mengelakkan perangkap.

3. Melaksanakan perdagangan dua hala automatik

   Kedudukan beli dan jual boleh bertukar secara automatik berdasarkan indikator DI, tanpa memerlukan pertimbangan manusia, mengurangkan kesukaran perdagangan.

4. Boleh menyesuaikan tempoh masa perdagangan

   Menyokong penetapan perdagangan hanya dalam julat tarikh yang ditentukan pengguna, dan secara automatik menutup kedudukan selepas tamat tempoh, fleksibel dan mudah.

5. Boleh memilih untuk hanya membuat beli atau hanya jual mengikut keadaan

   Melalui suis beli/jual, isyarat satu arah boleh dipilih untuk hanya membuat beli atau hanya jual, menyesuaikan dengan persekitaran pasaran yang berbeza.

Analisis Risiko

Strategi ini juga mempunyai beberapa risiko:

1. Kemungkinan DI memberikan isyarat palsu

   Apabila pasaran mengalami turun naik yang drastik, DI mungkin sementara memberikan isyarat yang salah, menyebabkan perdagangan gagal. Perlu digabungkan dengan indikator lain untuk pengesahan.

2. Penetapan parameter had yang tidak sesuai

   Jika parameter had ditetapkan terlalu besar atau terlalu kecil, ia boleh menyebabkan terlalu sedikit atau terlalu banyak isyarat perdagangan. Parameter perlu diselaraskan mengikut pasaran.

3. Tidak dapat menentukan penghujung trend

   DI hanya dapat menilai arah trend semasa, tidak dapat menentukan sama ada trend akan berakhir atau berbalik, memerlukan gabungan dengan indikator lain.

Kaedah penyelesaian risiko yang sepadan termasuk:

1. Menggabungkan indikator seperti purata bergerak untuk menapis isyarat DI.

2. Menyesuaikan parameter had berdasarkan keputusan ujian balik.

3. Menggabungkan Volum, MACD, dsb. untuk menilai sama ada trend berbalik.

Hala Tuju Pengoptimuman

Strategi ini boleh dioptimumkan lagi dari aspek berikut:

1. Menggabungkan indikator penilaian trend lain seperti Carta Pandangan Umum

   Indikator seperti Carta Pandangan Umum yang lebih intuitif menilai kekuatan beli dan jual, digabungkan dengan DI, dapat meningkatkan ketepatan penilaian.

2. Menambah strategi henti untung dan henti rugi

   Menetapkan henti untung bergerak, henti rugi berdasarkan masa atau nisbah boleh mengunci keuntungan dan mengurangkan kerugian.

3. Melaraskan parameter untuk instrumen tertentu

   Menyesuaikan parameter had dan tempoh perdagangan mengikut ciri perdagangan instrumen yang berbeza dapat meningkatkan keberkesanan strategi.

4. Menggunakan teknik pembelajaran mesin untuk pengoptimuman dinamik

   Mengaplikasikan teknologi seperti pembelajaran pengukuhan untuk mengoptimumkan penetapan parameter berdasarkan isyarat pasaran sebenar.

Kesimpulan

Secara keseluruhan, strategi ini agak mudah dan praktikal. Ia menggunakan kaedah pengiraan DI untuk menentukan arah pasaran; menapis isyarat melalui parameter had; boleh berdagang dua hala, atau hanya beli atau jual; menyokong penetapan tempoh masa perdagangan. Kelebihan utama adalah kebolehpercayaan yang tinggi dan penapisan isyarat yang berkesan. Walau bagaimanapun, ia juga mempunyai masalah seperti isyarat palsu dan tetapan parameter. Kita boleh meningkatkan prestasi strategi dengan menggabungkannya dengan indikator lain, menetapkan henti rugi/henti untung, menyesuaikan parameter, dan juga menggunakan pembelajaran mesin untuk pengoptimuman dinamik. Secara keseluruhan, strategi ini sesuai sebagai salah satu indikator kombo untuk menilai arah pasaran, dan jika digabungkan dengan strategi lain, ia boleh mencapai hasil yang baik.