Strategi Mengikuti Aliran Purata Pergerakan Berganda
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi pengesanan trend purata bergerak berganda (bahasa Inggeris: dual moving average trend tracking strategy) adalah strategi perdagangan kuantitatif yang berdasarkan pada purata bergerak dari dua tempoh yang berbeza untuk menentukan arah trend pasaran. Strategi ini menggunakan purata bergerak cepat dan purata bergerak perlahan untuk menentukan arah trend dan berdagang di arah trend.
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan dua purata bergerak, termasuk purata bergerak cepat ((contohnya 10 kitaran) dan purata bergerak perlahan ((contohnya 30 kitaran). Jika kedua-dua purata bergerak naik, ia dianggap sebagai tren multi-kepala; jika kedua-dua purata bergerak turun, ia dianggap sebagai tren kepala kosong.
Khususnya, strategi pertama mengira purata bergerak cepat dan purata bergerak perlahan. Kemudian membandingkan purata bergerak cepat semasa dengan hubungan saiz kitaran sebelumnya, jika besar semasa dengan kitaran sebelumnya, ia diberi nilai 1, yang bermaksud ke atas; jika tidak, ia diberi nilai -1, yang bermaksud ke bawah.
Akhirnya, menilai laju dua purata bergerak. Jika kedua-dua nilai penilaian adalah 1, maka keputusan akhir adalah 1, yang menunjukkan trend multi-kepala; jika kedua-dua nilai penilaian adalah -1, maka keputusan akhir adalah -1, yang menunjukkan trend kosong.
Setelah menentukan arah trend, strategi ini membuka lebih banyak kedudukan di bawah trend multihead dan membuka posisi kosong di bawah trend kosong.
Analisis kelebihan
Strategi ini mempunyai kelebihan berikut:
- Strategi ini jelas dan mudah difahami dan dilaksanakan.
- Penggunaan gabungan purata bergerak berganda dapat menyaring bunyi pasaran yang bergoyang dengan berkesan dan mengunci arah trend.
- Parameter purata bergerak boleh disesuaikan secara fleksibel untuk pelbagai jenis dan tempoh masa.
- Tidak perlu menetapkan titik henti dan berhenti, mengurangkan kekerapan perdagangan, membantu untuk mengesan trend.
- Tetapan yang fleksibel untuk hanya melakukan lebih atau hanya melakukan kosong, menyesuaikan dengan pilihan perdagangan yang berbeza.
Analisis risiko
Strategi ini juga mempunyai risiko:
- Apabila harga berubah secara mendadak, rata-rata bergerak akan terlewat, yang boleh menyebabkan kehilangan masa terbaik untuk membuka kedudukan.
- Rata-rata bergerak berganda boleh menyebabkan penembusan palsu dan kesalahan silang, yang menyebabkan isyarat perdagangan yang salah.
- Strategi itu sendiri tidak menetapkan halangan stop loss dan tidak dapat mengawal kerugian tunggal dengan berkesan.
- Strategi perdagangan penuh secara lalai, berisiko tinggi, perlu berhati-hati.
Untuk mengurangkan risiko di atas, parameter kitaran purata bergerak boleh ditetapkan dengan lebih munasabah, memperkenalkan petunjuk teknikal lain sebagai penilaian tambahan, menetapkan peraturan hentian hentian, atau menyesuaikan kedudukan dengan sewajarnya.
Arah pengoptimuman
Strategi ini juga boleh dioptimumkan dalam beberapa aspek:
- Menambah pilihan jenis purata bergerak, seperti SMA, EMA dan lain-lain, menggunakan kepelbagaian petunjuk carta.
- Menambah petunjuk teknik tambahan seperti MACD, BOLL dan lain-lain untuk meningkatkan ketepatan penilaian.
- Menambah garis trend dan penilaian rintangan sokongan, menjadikan isyarat perdagangan lebih tepat.
- Tetapkan syarat-syarat stop loss untuk mengawal kerugian tunggal secara berkesan.
- Optimumkan pengurusan kedudukan, sesuaikan kedudukan mengikut kadar penggunaan dana, kadar keuntungan dan sebagainya.
ringkaskan
Strategi pengesanan trend mengikut strategi pergerakan purata dua kali jelas dan mudah difahami, dengan penapis pergerakan pergerakan dua kali, menilai arah trend, dan berdagang mengikut keputusan penilaian, merupakan strategi pengesanan trend yang tipikal. Strategi ini boleh dipilih hanya lebih banyak atau hanya kosong mengikut keutamaan peribadi, fleksibel, mudah, dan mudah dikendalikan.
/*backtest
start: 2022-12-12 00:00:00
end: 2023-12-18 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © noro
// 2020
//@version=4
strategy(title = "Noro's TrendMA Strategy", shorttitle = "TrendMA str", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0, commission_value = 0.1)
//Settings
needlong = input(true, title = "Long")
needshort = input(true, title = "Short")
fast = input(10, minval = 1, title = "MA Fast (red)")
slow = input(30, minval = 2, title = "MA Slow (blue)")
type = input(defval = "SMA", options = ["SMA", "EMA"], title = "MA Type")
src = input(ohlc4, title = "MA Source")
showma = input(true, title = "Show MAs")
showbg = input(false, title = "Show Background")
//MAs
fastma = type == "EMA" ? ema(src, fast) : sma(src, fast)
slowma = type == "EMA" ? ema(src, slow) : sma(src, slow)
//Lines
colorfast = showma ? color.red : na
colorslow = showma ? color.blue : na
plot(fastma, color = colorfast, title = "MA Fast")
plot(slowma, color = colorslow, title = "MA Slow")
//Trend
trend1 = fastma > fastma[1] ? 1 : -1
trend2 = slowma > slowma[1] ? 1 : -1
trend = 0
trend := trend1 == 1 and trend2 == 1 ? 1 : trend1 == -1 and trend2 == -1 ? -1 : trend[1]
//Backgrouns
colbg = showbg == false ? na : trend == 1 ? color.lime : trend == -1 ? color.red : na
bgcolor(colbg, transp = 80)
//Trading
if trend == 1
if needlong
strategy.entry("Long", strategy.long)
if needlong == false
strategy.close_all()
if trend == -1
if needshort
strategy.entry("Short", strategy.short)
if needshort == false
strategy.close_all()