Strategi unsur isipadu terhingga berasaskan volatiliti
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini adalah penambahbaikan berdasarkan jumlah perdagangan yang terhad (FVE). FVE adalah indikator jumlah perdagangan murni, tidak mempertimbangkan perubahan harga, hanya memberi perhatian kepada aliran masuk dan aliran dana. Strategi ini berdasarkan FVE, membezakan jumlah perdagangan berdasarkan turun naik, untuk menilai sentimen pasaran dan aliran dana.
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan kadar turun naik harian.Intradan turun naik harianInter, ditambah perbezaan piawai yang sesuaiVintradanVinter, mendapat nilai terendah kadar turun naikCutOffKemudian kira perbezaan antara nilai purata harga, nilai purata sebelumnya dan jumlah transaksi.MF, menilai aliran wang masuk (positif) atau aliran keluar (negatif). JikaMFmelebihiCutOffIni menunjukkan bahawa jumlah dagangan dan kadar turun naik adalah serentak, dan terdapat keghairahan yang jelas di pasaran, dengan warna hijau; jikaMFkurang daripada negatifCutOffJika jumlah dagangan dan kadar turun naik adalah sama arah, pasaran mempunyai pesimisme yang jelas, warna ditetapkan menjadi merah; jika tidak, warna ditetapkan menjadi biru.
Analisis kelebihan
Strategi ini menggabungkan kedua-dua petunjuk jumlah dagangan dan kadar turun naik, yang dapat menilai sentimen pasaran dengan lebih tepat. Ia mempunyai keunggulan kestabilan dan kebolehpercayaan penghakiman berbanding dengan satu petunjuk. Selain itu, kriteria penghakiman strategi ini direka khusus untuk kadar turun naik, yang dapat menyesuaikan diri dengan perubahan keadaan yang berbeza.
Analisis risiko
Strategi ini bergantung kepada jumlah transaksi dan indikator turun naik, yang mempengaruhi keputusan apabila kedua-duanya tidak sepadan. Selain itu, parameter yang ditetapkan mempunyai kesan yang besar terhadap hasil, dan kesannya berbeza-beza dalam pelbagai jenis dan kombinasi parameter, yang memerlukan pengoptimuman yang disasarkan.
Arah pengoptimuman
Anda boleh mempertimbangkan untuk menggabungkan penilaian tambahan dengan indikator lain, seperti MACD, OBV, dan lain-lain, untuk mengelakkan bunyi yang disebabkan oleh jumlah transaksi dan kadar turun naik. Selain itu, anda boleh merancang mekanisme parameter yang menyesuaikan diri, menyesuaikan parameter mengikut dinamik yang berbeza, meningkatkan kestabilan.
ringkaskan
Strategi ini menggabungkan kelebihan jumlah perdagangan dan indikator turun naik untuk menilai kehangatan pasaran. Ia mempunyai ketepatan dan kestabilan penilaian yang lebih tinggi berbanding dengan indikator tunggal. Tetapi penyetempatan parameter dan perbezaan varieti mempengaruhi hasil dengan ketara dan masih memerlukan penyesuaian yang lebih baik untuk menyesuaikan diri dengan pelbagai persekitaran perdagangan.
/*backtest
start: 2022-12-12 00:00:00
end: 2023-12-18 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 22/08/2017
// The FVE is a pure volume indicator. Unlike most of the other indicators
// (except OBV), price change doesn?t come into the equation for the FVE
// (price is not multiplied by volume), but is only used to determine whether
// money is flowing in or out of the stock. This is contrary to the current trend
// in the design of modern money flow indicators. The author decided against a
// price-volume indicator for the following reasons:
// - A pure volume indicator has more power to contradict.
// - The number of buyers or sellers (which is assessed by volume) will be the same,
// regardless of the price fluctuation.
// - Price-volume indicators tend to spike excessively at breakouts or breakdowns.
// This study is an addition to FVE indicator. Indicator plots different-coloured volume
// bars depending on volatility.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Volatility Finite Volume Elements Strategy", shorttitle="FVI")
Samples = input(22, minval=1)
AvgLength = input(50, minval=1)
AlertPct = input(70, minval=1)
Cintra = input(0.1, step = 0.1)
Cinter = input(0.1, step = 0.1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xVolume = volume
xClose = close
xhl2 = hl2
xhlc3 = hlc3
xMA = sma(xVolume, AvgLength)
xIntra = log(high) - log(low)
xInter = log(xhlc3) - log(xhlc3[1])
xStDevIntra = stdev(xIntra, Samples)
xStDevInter = stdev(xInter, Samples)
TP = xhlc3
TP1 = xhlc3[1]
Intra = xIntra
Vintra = xStDevIntra
Inter = xInter
Vinter = xStDevInter
CutOff = Cintra * Vintra + Cinter * Vinter
MF = xClose - xhl2 + TP - TP1
clr = iff(MF > CutOff * xClose, green,
iff(MF < -1 * CutOff * xClose, red, blue))
pos = iff(MF > CutOff * xClose, 1,
iff(MF < -1 * CutOff * xClose, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xVolume, color=clr, title="VBF")
plot(xMA, color=blue, title="VBF EMA")