Volatiliti Elemen Volume Terhingga Strategi

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2023-12-19 15:23:59
Tag:

Ringkasan

Strategi ini adalah peningkatan berdasarkan kepada penunjuk Elemen Volume Terhingga (FVE). FVE adalah penunjuk jumlah murni yang tidak mempertimbangkan perubahan harga, tetapi hanya memberi tumpuan kepada aliran masuk dan keluar dana. Strategi ini warna jumlah dagangan berdasarkan turun naik berdasarkan FVE untuk menilai sentimen pasaran dan aliran dana.

Prinsip Strategi

Strategi ini mengira turun naik intradayIntradan turun naik antara hariInter, digabungkan dengan penyimpangan standard merekaVintradanVinter, untuk mendapatkan ambang turun naikCutOffKemudian ia mengira perbezaanMFAntara harga median, harga median sebelumnya dan jumlah untuk menilai aliran masuk dana (positif) atau aliran keluar (negatif).MFmelebihiCutOff, ia bermakna jumlah dagangan dan turun naik adalah dalam arah yang sama dan terdapat semangat yang jelas di pasaran, warna ditetapkan untuk hijau; jikaMFadalah di bawah negatifCutOff, ia bermakna jumlah dagangan dan turun naik adalah dalam arah yang sama dan terdapat pesimisme yang jelas di pasaran, warna ditetapkan kepada merah; sebaliknya warna adalah biru.

Analisis Kelebihan

Strategi ini menggabungkan jumlah perdagangan dan penunjuk turun naik untuk menilai sentimen pasaran dengan lebih tepat. Berbanding dengan penunjuk tunggal, ia mempunyai kelebihan kestabilan dan kebolehpercayaan dalam penilaian. Di samping itu, kriteria penilaian strategi ini direka khas untuk turun naik dan dapat menyesuaikan diri dengan baik dengan perubahan dalam keadaan pasaran yang berbeza.

Analisis Risiko

Strategi ini bergantung pada jumlah perdagangan dan penunjuk turun naik. Perbezaan antara kedua-duanya akan mempengaruhi penilaian. Di samping itu, tetapan parameter mempunyai kesan yang lebih besar terhadap hasil, dengan perbezaan besar dalam hasil dari pelbagai jenis dan kombinasi parameter yang berbeza, yang memerlukan pengoptimuman yang disasarkan.

Arahan pengoptimuman

Pertimbangkan untuk menggabungkan penunjuk lain untuk membantu dalam penghakiman, seperti MACD, OBV, dll., Untuk mengelakkan bunyi bising dari jumlah perdagangan dan turun naik. Ia juga mungkin untuk merancang mekanisme parameter adaptif untuk menyesuaikan parameter secara dinamik mengikut keadaan pasaran yang berbeza untuk meningkatkan kestabilan.

Ringkasan

Strategi ini mengintegrasikan kelebihan jumlah perdagangan dan penunjuk turun naik untuk menilai tahap semangat pasaran. Berbanding dengan penunjuk tunggal, ia mempunyai ketepatan penilaian dan kestabilan yang lebih tinggi. Walau bagaimanapun, tetapan parameter dan perbezaan pelbagai mempunyai kesan yang signifikan terhadap hasil, dan pengoptimuman dan penyesuaian lanjut masih diperlukan untuk menyesuaikan diri dengan pelbagai persekitaran perdagangan. Secara keseluruhan, strategi ini mempunyai asas teori yang munasabah dan potensi peningkatan yang besar.

/*backtest
start: 2022-12-12 00:00:00
end: 2023-12-18 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 22/08/2017
// The FVE is a pure volume indicator. Unlike most of the other indicators 
// (except OBV), price change doesn?t come into the equation for the FVE 
// (price is not multiplied by volume), but is only used to determine whether 
// money is flowing in or out of the stock. This is contrary to the current trend 
// in the design of modern money flow indicators. The author decided against a 
// price-volume indicator for the following reasons:
// - A pure volume indicator has more power to contradict.
// - The number of buyers or sellers (which is assessed by volume) will be the same, 
// regardless of the price fluctuation.
// - Price-volume indicators tend to spike excessively at breakouts or breakdowns.
// This study is an addition to FVE indicator. Indicator plots different-coloured volume 
// bars depending on volatility.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Volatility Finite Volume Elements Strategy", shorttitle="FVI")
Samples = input(22, minval=1)
AvgLength = input(50, minval=1)
AlertPct = input(70, minval=1)
Cintra = input(0.1, step = 0.1)
Cinter = input(0.1, step = 0.1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xVolume = volume
xClose = close
xhl2 = hl2
xhlc3 = hlc3
xMA = sma(xVolume, AvgLength)
xIntra = log(high) - log(low)
xInter = log(xhlc3) - log(xhlc3[1])
xStDevIntra = stdev(xIntra, Samples)
xStDevInter = stdev(xInter, Samples)
TP = xhlc3
TP1 = xhlc3[1]
Intra = xIntra
Vintra = xStDevIntra
Inter = xInter
Vinter = xStDevInter
CutOff = Cintra * Vintra + Cinter * Vinter
MF = xClose - xhl2 + TP - TP1
clr = iff(MF > CutOff * xClose, green, 
             iff(MF < -1 * CutOff * xClose, red,  blue))
pos = iff(MF > CutOff * xClose, 1,
	   iff(MF < -1 * CutOff * xClose, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )           
plot(xVolume, color=clr, title="VBF")
plot(xMA, color=blue, title="VBF EMA")

Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi