Gambaran Keseluruhan

Strategi ini adalah strategi pengikut arah aliran jangka panjang yang menilai arah harga. Ia menentukan sama ada untuk membuka kedudukan dengan mengira titik fraktal harga sejarah dan memeriksa penembusan titik fraktal terakhir. Pada masa yang sama, ia menilai arah aliran dengan mengira harga purata bagi N titik fraktal terakhir, dan menutup kedudukan apabila arah aliran berubah.

Prinsip Strategi

1. Kira titik fraktal harga. Titik fraktal ditakrifkan sebagai harga tertinggi pada hari tersebut yang melebihi harga tertinggi dalam dua hari sebelumnya dan dua hari berikutnya.
2. Catat harga titik fraktal terakhir sebagai rintangan.
3. Apabila harga penutup menembusi titik fraktal terakhir, rintangan dianggap telah ditembusi, dan kedudukan beli (long) dibuka.
4. Kira harga purata bagi N titik fraktal terakhir untuk menilai arah aliran. Apabila harga purata meningkat, ia adalah arah aliran menaik; apabila menurun, ia adalah arah aliran menurun.
5. Jika semasa memegang kedudukan beli, harga purata titik fraktal bertukar menjadi menurun, maka tutup kedudukan.

Analisis Kelebihan

Kelebihan terbesar strategi ini, yang menilai arah aliran berdasarkan titik fraktal, adalah keupayaannya untuk menapis hingar pasaran dengan berkesan dan menentukan arah aliran jangka panjang yang lebih jelas. Berbanding dengan penunjuk seperti purata bergerak mudah, ia lebih tahan terhadap turun naik yang tidak normal secara tiba-tiba.

Selain itu, kriteria untuk membuka dan menutup kedudukan dalam strategi ini sangat jelas, tanpa masalah perdagangan yang kerap. Ini menjadikannya sangat sesuai untuk pegangan jangka panjang.

Analisis Risiko

Risiko terbesar strategi ini terletak pada kebarangkalian penentuan titik fraktal itu sendiri. Titik fraktal tidak dapat meramalkan pembalikan harga dengan kepastian 100%, yang bermaksud kebarangkalian kesilapan masih wujud. Apabila berlaku kesilapan penilaian, risiko kerugian akan dihadapi.

Tambahan pula, tempoh masa penentuan titik fraktal adalah agak panjang dan tidak sesuai untuk perdagangan frekuensi tinggi. Jika seseorang menyasarkan perdagangan jangka pendek, strategi ini juga tidak begitu sesuai.

Arah Pengoptimuman

Memandangkan kebarangkalian ralat dalam penentuan titik fraktal, kita boleh mengoptimumkan melalui kaedah berikut:

1. Gabungkan dengan penunjuk lain untuk pengesahan, seperti saluran Bollinger, purata bergerak, dsb., bagi mengelakkan kesilapan penentuan titik fraktal tunggal.
2. Laraskan parameter titik fraktal, seperti bilangan kitaran sebelumnya dan seterusnya yang digunakan untuk penentuan, untuk mengoptimumkan penentuan titik fraktal.
3. Tambahkan strategi henti rugi (stop loss) untuk menutup kedudukan apabila kerugian mencapai tahap tertentu.

Kesimpulan

Secara keseluruhan, strategi fraktal jenis penembusan ini sangat sesuai untuk menilai arah aliran jangka panjang dan juga sangat sesuai untuk pelabur jangka panjang. Dengan memastikan ketepatan penilaian, melaraskan parameter dengan sewajarnya, dan menambah penapis lain, strategi ini dapat dioptimumkan dengan ketara, menjadikannya komponen penting dalam perdagangan kuantitatif.