1. Persegi
  2. Bollinger Bands Momentum Breakout Strategi

Bollinger Bands Momentum Breakout Strategi

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2023-12-19 16:24:24
Tag:

img

Ringkasan

Bollinger Bands momentum breakout strategy adalah strategi perdagangan kuantitatif biasa yang menggunakan penunjuk Bollinger Bands untuk mengenal pasti saham yang salah harga. Strategi ini menggunakan band atas dan bawah Bollinger Bands untuk menilai sama ada saham terlalu dinilai atau undervalued, dan menggabungkan purata bergerak harga saham untuk menjana isyarat perdagangan. Apabila harga memecahkan band atas, saham dianggap undervalued dan isyarat beli terbentuk. Apabila harga memecahkan band bawah, saham dianggap overvalued dan isyarat jual terbentuk.

Prinsip

Bollinger Bands terdiri daripada satu band tengah, satu band atas dan satu band bawah. Band tengah adalah purata bergerak mudah n-hari; band atas dan bawah masing-masing adalah dua penyimpangan standard di atas dan di bawah band tengah. Apabila harga saham dekat dengan band atas, ia dianggap terlalu dinilai, dan apabila ia dekat dengan band bawah, ia dianggap undervalued.

Strategi ini mula-mula mengira Bollinger Bands pertengahan, atas dan bawah 20 hari. Kemudian ia menilai sama ada harga saham lebih tinggi atau lebih rendah daripada band tengah. Jika lebih tinggi daripada band tengah, isyarat beli terbentuk. Jika lebih rendah daripada band tengah, isyarat jual terbentuk. Pada masa yang sama, jika harga saham menembusi band atas, ia berfungsi sebagai isyarat penutupan, dan jika harga menembusi band bawah, ia juga berfungsi sebagai isyarat penutupan.

Kelebihan

Kelebihan terbesar strategi ini adalah bahawa ia menggunakan Bollinger Bands untuk menilai overvaluation dan undervaluation harga saham, mengelakkan masalah perdagangan buta. Apabila harga saham terlalu dinilai, strategi akan mengeluarkan isyarat jual. Apabila harga saham undervalued, strategi akan mengeluarkan isyarat beli. Ini dapat menapis beberapa bunyi secara berkesan dan kualiti isyarat perdagangan yang dimasukkan lebih tinggi.

Di samping itu, purata bergerak digunakan sebagai penunjuk penilaian tambahan dalam strategi ini. Penembusan sebenar purata bergerak oleh harga saham juga merupakan isyarat trend yang kuat. Digabungkan dengan pertimbangan Bollinger Band atas penilaian dan penilaian rendah, isyarat strategi boleh lebih tepat.

Risiko

Risiko terbesar strategi ini terletak pada penunjuk Bollinger Bands itu sendiri. Apabila harga saham turun naik secara tidak normal, julat Bollinger Bands juga akan berubah dengan sewajarnya. Pada masa ini, mungkin terdapat situasi di mana harga saham jelas terlalu dinilai atau dinilai rendah, tetapi belum mencapai rel atas atau bawah Bollinger Bands. Akibatnya, strategi gagal memberikan isyarat perdagangan.

Di samping itu, hanya bergantung pada penunjuk teknikal tanpa mempertimbangkan asas saham juga menimbulkan beberapa risiko. Sebagai contoh, saham dengan penurunan keuntungan tetapi harga yang terdesak, atau saham dengan pertumbuhan pendapatan yang cepat tetapi harga yang agak tinggi. Dalam kes ini, mungkin terdapat beberapa penyimpangan antara isyarat strategi dan nilai saham sebenar.

Arahan pengoptimuman

Strategi ini boleh dioptimumkan dalam aspek berikut:

  1. Tambahkan mekanisme stop loss. Apabila harga saham menurun sebanyak peratusan tertentu berbanding dengan harga pembelian, keluar stop loss paksa. Ini dapat mengawal kerugian maksimum strategi dengan berkesan.

  2. Gabungkan asas dengan penunjuk teknikal. Tambah peraturan penilaian seperti nisbah PE dan PB untuk mengelakkan membeli stok yang sudah terlalu dinilai.

  3. Sesuaikan parameter secara dinamik. Buat parameter Bollinger Bands seperti panjang kitaran dan pengganda penyimpangan standard menyesuaikan secara dinamik mengikut turun naik saham yang berbeza. Ini membolehkan Bollinger Bands menyesuaikan diri dengan lebih baik dengan turun naik harga saham.

Kesimpulan

Strategi Bollinger Bands momentum breakout mengelakkan risiko perdagangan buta dengan mengeluarkan isyarat dagangan dengan penunjuk penilaian tambahan, yang dapat menapis isyarat bunyi secara berkesan. Pada masa yang sama, terdapat batasan tertentu yang tidak dapat sepenuhnya mengelakkan kesan turun naik yang tidak normal. Pada masa akan datang, pengoptimuman boleh dilakukan dalam aspek seperti stop loss, menggabungkan asas, dan menyesuaikan parameter secara dinamik untuk menjadikan strategi lebih stabil dan boleh dipercayai.

/*backtest
start: 2023-11-18 00:00:00
end: 2023-12-18 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy(title="NoScoobies Bollinger Bands", overlay=true)
source = close
length = input(20, minval=1, title = "Period") //Length of the Bollinger Band 
mult = input(1.5, minval=0.001, maxval=50, title = "Standard Deviation") // Use 1.5 SD for 20 period MA; Use 2 SD for 10 period MA 

basis = sma(source, length)
dev = mult * stdev(source, length)

upper = basis + dev
lower = basis - dev

long=crossover(source, basis)
short=crossunder(source, basis)
close_long=crossunder(source, upper)
close_short=crossover(source, lower)

if long
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    strategy.close("Long", when = close_long)

if short
    strategy.entry("Short", strategy.short)
    strategy.close("Short", when = close_short)

plot(basis, color=color.red,title= "SMA")
p1 = plot(upper, color=color.blue,title= "UB")
p2 = plot(lower, color=color.blue,title= "LB")
fill(p1, p2)
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi