1. Persegi
  2. Strategi RSI-EMA Trend Breakout

Strategi RSI-EMA Trend Breakout

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2023-12-20 13:47:28
Tag:

img

Ringkasan

Ini adalah strategi perdagangan trend berikut dan trend breakout berdasarkan penunjuk RSI dan EMA. Nama strategi adalah RSI-EMA Trend Breakout Strategy. Ia menggabungkan pengesanan trend dan penunjuk berayun untuk menangkap arah trend jangka sederhana hingga panjang dan memasuki titik-titik breakout trend.

Logika Strategi

Strategi ini menggunakan EMA 5 hari, EMA 20 hari dan EMA 50 hari untuk membina rangka kerja trend panjang dan pendek. Apabila EMA 5 hari melintasi EMA 20 hari, dan kedua-dua EMA berada di atas EMA 50 hari, ia menentukan penembusan trend menaik baru-baru ini untuk kemasukan panjang. Apabila EMA 5 hari melintasi EMA 20 hari, dan kedua-dua EMA berada di bawah EMA 50 hari, ia menentukan penembusan trend menurun baru-baru ini untuk kemasukan pendek.

Sementara itu, strategi ini juga menggabungkan penunjuk RSI untuk menilai sama ada ia mencapai zon overbought atau oversold. RSI dapat dengan berkesan mengenal pasti keadaan overbought dan oversold untuk mengelakkan isyarat yang salah apabila trend mendahului atau mengukuhkan. Apabila penunjuk RSI bergerak dari zon overbought ke zon neutral, kedudukan panjang keluar. Apabila penunjuk RSI bergerak dari zon oversold ke zona neutral, kedudukan pendek keluar.

Analisis Kelebihan

Strategi ini menggabungkan penunjuk EMA dan RSI, yang dapat menangkap trend jangka sederhana hingga panjang dan mengelakkan risiko pada akhir trend, dengan ciri nisbah risiko-balasan yang sangat baik.

  1. EMA menilai arah trend dengan lancar berdasarkan harga
  2. RSI mengelakkan membeli zon yang terlalu banyak dibeli dan menjual zon yang terlalu banyak dijual untuk mengurangkan risiko
  3. Strategi ini mempunyai kekerapan dagangan yang agak rendah, sesuai untuk pegangan jangka sederhana hingga panjang, mengurangkan kos dagangan dan slippage

Analisis Risiko

Terdapat juga beberapa risiko dalam strategi ini:

  1. Dalam pasaran yang berbeza, EMA dan RSI akan menghasilkan lebih banyak isyarat yang salah, yang membawa kepada perdagangan yang tidak sah yang berlebihan
  2. Kegagalan pecah berlaku banyak, jadi stop loss harus ditetapkan untuk mengawal kerugian
  3. Dalam beberapa pasaran trend, RSI tidak memasuki zon overbought atau oversold.

Untuk mengurangkan risiko ini, kita boleh menetapkan stop loss, menyesuaikan parameter RSI, atau menggabungkan penunjuk lain untuk pengesahan.

Arahan pengoptimuman

Terdapat ruang untuk mengoptimumkan lagi strategi ini:

  1. Uji kombinasi parameter yang berbeza seperti tempoh EMA, parameter RSI untuk mencari yang optimum
  2. Menggabungkan penunjuk lain seperti MACD, Bollinger Bands untuk mengesahkan isyarat dagangan dan mengurangkan kesilapan
  3. Gunakan pembelajaran mesin dan lain-lain kaedah untuk mengoptimumkan tetapan parameter secara dinamik
  4. Membina sistem penilaian trend untuk menyesuaikan parameter strategi secara dinamik dalam persekitaran pasaran yang berbeza

Kesimpulan

Strategi penembusan trend RSI-EMA ini secara komprehensif mempertimbangkan penjejakan trend dan penilaian masa kemasukan untuk menangkap keuntungan trend berdasarkan kawalan risiko. Ini adalah strategi jangka menengah hingga panjang yang sangat praktikal. Kita boleh meningkatkan kestabilan dan keuntungan melalui pengoptimuman parameter, menambah penunjuk lain dan sebagainya.

/*backtest
start: 2023-11-19 00:00:00
end: 2023-12-19 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © BrendanW98

//@version=4
strategy("My Strategy", overlay=true)

ema5 = ema(close, 9)
ema20 = ema(close, 21)
ema50 = ema(close, 55)

//RSI Signals
// Get user input
rsiSource = close
rsiLength = 14
rsiOverbought = 70
rsiOversold = 30
rsiMid = 50
// Get RSI value
rsiValue = rsi(rsiSource, rsiLength)

//See if RSI crosses 50
doBuy = crossover(rsiValue, rsiOversold) and rsiValue < 50
doSell = crossunder(rsiValue, rsiOverbought) and rsiValue > 50

emacrossover = crossover(ema5, ema20) and ema5 > ema50 and ema20 > ema50 and close > ema50
emacrossunder = crossunder(ema5, ema20) and ema5 < ema50 and ema20 < ema50 and close < ema50

//Entry and Exit
longCondition = emacrossover
closelongCondition = doSell

strategy.entry("Long", strategy.long, 1, when=longCondition)
strategy.close("Long", when=closelongCondition)


shortCondition = emacrossunder
closeshortCondition = doBuy

strategy.entry("Short", strategy.short, 1, when=shortCondition)
strategy.close("Short", when=closeshortCondition)
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi