Strategi pecah aliran berdasarkan RSI dan EMA

Gambaran keseluruhan

Strategi ini adalah strategi perdagangan trend-following dan trend-breaking berdasarkan RSI dan EMA. Strategi ini dinamakan RSI-EMA Trend-Breaking Strategy. Ia menggabungkan trend-following dan indikator goyah yang bertujuan untuk menangkap arah trend garis tengah dan panjang dan memasuki titik trend.

Prinsip Strategi

Strategi menggunakan 5 hari EMA, 20 hari EMA dan 50 hari EMA untuk membina kerangka trend kosong. Apabila 5 hari EMA melintasi 20 hari EMA, dan kedua-dua EMA berada di atas 50 hari EMA, tentukan terobosan tren kosong yang baru-baru ini berlaku, lakukan lebih banyak; apabila 5 hari EMA melintasi 20 hari EMA, dan kedua-dua EMA berada di bawah 50 hari EMA, tentukan terobosan tren kosong yang baru-baru ini berlaku, lakukan kosong.

Pada masa yang sama, strategi ini juga digabungkan dengan penunjuk RSI untuk menentukan sama ada kawasan yang berlebihan atau oversold. RSI dapat mengenal pasti keadaan oversold yang berlebihan, untuk mengelakkan isyarat yang salah ketika tren teratas atau disusun. Apabila penunjuk RSI muncul dari kawasan yang terlalu banyak membeli ke kawasan netral, banyak single stop; Apabila penunjuk RSI muncul dari kawasan yang terlalu banyak menjual ke kawasan yang netral, single stop kosong.

Analisis kelebihan strategi

Strategi ini digabungkan dengan EMA dan RSI untuk menangkap trend garis tengah dan mengelakkan risiko di hujung trend. Ia mempunyai ciri-ciri risiko dan keuntungan yang sangat baik. Kelebihan utamanya adalah:

1. Menggunakan EMA untuk menilai trend, EMA meluruskan harga, membantu mengenal pasti arah trend
2. RSI boleh mengelakkan daripada membeli di kawasan yang terlalu beli, menjual di kawasan yang terlalu jual, mengelakkan risiko
3. Frekuensi operasi strategi yang lebih rendah, sesuai untuk memegang garis panjang dan sederhana, mengurangkan kos urus niaga dan kos slippage

Analisis risiko

Strategi ini juga mempunyai beberapa risiko, seperti:

1. Dalam keadaan yang bergolak, EMA dan RSI akan menghasilkan lebih banyak isyarat yang salah, yang akan menyebabkan terlalu banyak perdagangan tidak sah.
2. Kegagalan untuk menembusi adalah perkara biasa, dan anda perlu menetapkan hentian kerugian untuk mengawal kerugian.
3. Dalam beberapa keadaan trend, RSI tidak akan memasuki kawasan overbought dan oversold, dan ketika ini RSI akan menilai masuk dan berhenti dan kehilangan beberapa peluang.

Untuk mengurangkan risiko ini, kita boleh menetapkan hentian perdagangan, menyesuaikan parameter RSI, atau mengesahkan dalam kombinasi dengan petunjuk lain.

Arah pengoptimuman

Strategi ini masih boleh dioptimumkan lagi:

1. Anda boleh menguji kombinasi parameter yang berbeza, seperti parameter kitaran EMA, parameter RSI, dan lain-lain, untuk memilih parameter terbaik.
2. Indikator lain seperti MACD, Bollinger Bands dan lain-lain boleh dimasukkan untuk mengesahkan isyarat dagangan dan mengurangkan kadar kesilapan.
3. Parameter pengoptimuman dinamik boleh ditetapkan melalui kaedah pembelajaran mesin dan lain-lain.
4. Ia boleh membina sistem penilaian trend untuk menyesuaikan parameter strategi secara dinamik dalam keadaan pasaran yang berbeza.

ringkaskan

Strategi RSI-EMA untuk mematahkan trend secara menyeluruh mempertimbangkan trend dan masa masuk untuk mendapatkan keuntungan trend berdasarkan risiko yang terkawal, adalah strategi garis tengah yang sangat praktikal. Kita boleh meningkatkan lagi kestabilan strategi dan kadar keuntungan dengan cara seperti pengoptimuman parameter dan penambahan petunjuk lain.