Strategi tindakan harga berasaskan Bollinger Bands
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini dinamakan strategi tingkah laku harga berasaskan Brin. Ia menggabungkan analisis tingkah laku harga dan indikator Brin untuk menghasilkan isyarat perdagangan menggunakan penilaian syarat komposit.
Prinsip Strategi
Strategi ini pertama-tama mengira tren atas dan bawah Brin Belt, dan kemudian menentukan sama ada K-line terakhir telah menembusi tren bawah Brin Belt. Pada masa yang sama, ia juga menentukan sama ada entiti K-line terakhir hanya separuh daripada entiti K-line sebelumnya. Apabila kedua-dua syarat ini dipenuhi, isyarat perdagangan dikeluarkan.
Khususnya, strategi menggunakan perubahan entiti K-garis merah dalam keadaan turun hanya separuh daripada entiti K-garis sebelumnya, dan dengan harga penutupan K-garis terakhir yang melanggar jalur Brin sebagai sinyal banyak. Sebaliknya, menggunakan perubahan entiti K-garis hijau dalam keadaan naik hanya separuh daripada entiti K-garis sebelumnya, dan dengan harga penutupan K-garis terakhir yang melanggar jalur Brin sebagai sinyal kosong.
Analisis kelebihan
Strategi ini menggabungkan petunjuk teknikal dan penilaian tingkah laku harga untuk menyaring penembusan palsu secara berkesan. Pada masa yang sama, ia hanya memberi isyarat pada titik perubahan trend, untuk mengelakkan perdagangan berulang dalam trend. Selain itu, strategi ini memanfaatkan ciri entiti K-line yang menjadi lebih kecil, untuk mengunci titik perubahan trend yang disesuaikan dengan sedikit.
Analisis risiko
Risiko utama strategi ini adalah tidak betul menetapkan parameter Brin dan kegagalan pecah. Jika parameter Brin ditetapkan terlalu besar atau terlalu kecil, ia boleh menyebabkan kesalahan penghakiman. Selain itu, walaupun harga menembusi Brin untuk melangkah ke bawah, ia mungkin menjadi pecah palsu dan tidak dapat membentuk pembalikan trend yang sebenar.
Arah pengoptimuman
Strategi ini boleh dioptimumkan dalam beberapa aspek:
Mengoptimumkan parameter Brin untuk menangkap trend dan turun naik dengan lebih berkesan.
Meningkatkan stop loss bergerak untuk mengunci keuntungan dan menguruskan risiko.
Di samping itu, ia juga boleh digunakan untuk mengesan tanda-tanda yang tidak benar.
Menambah algoritma pembelajaran mesin, menggunakan model latihan data besar untuk mengoptimumkan parameter strategi dan dinamika berat indeks.
ringkaskan
Strategi ini berjaya menggabungkan tindakan harga dan indikator Brin Belt untuk memperoleh kadar keuntungan yang lebih tinggi dalam keadaan berisiko rendah. Ia hanya memberi isyarat pada titik-titik penting dan mengelakkan gangguan bunyi. Dengan terus-menerus mengoptimumkan parameter dan syarat penapisan, strategi ini dijangka memperoleh keuntungan tambahan yang lebih stabil. Ia menyediakan templat yang boleh dipercayai untuk amalan perdagangan kuantitatif.
/*backtest
start: 2022-12-13 00:00:00
end: 2023-12-19 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
// main codebody taken from Trader Noro - Noro's Crypto Pattern for H1
// Intraday strategy- Exit at EOD at all cost
strategy(title = "Price Action + Bollinger Strategy ",overlay=true)
bar = close > open ? 1 : close < open ? -1 : 0
body = abs(close - open)
avgbody = sma(body, 100)
//calculate simple moving average bollinger bands
b_sma = input(21,minval=1,title=" SMA candle")
b_sma_no_of_deviations = 2.1
b_sma_signal = sma(close, b_sma)
b_sma_deviation = b_sma_no_of_deviations * stdev(close, b_sma)
b_sma_upper= b_sma_signal + b_sma_deviation
b_sma_lower= b_sma_signal - b_sma_deviation
up1 = body < body[1] / 2 and bar[1]==1 and bar == -1 and close[1] > b_sma_upper
dn1 = body < body[1] / 2 and bar[1]==-1 and bar == 1 and close[1] < b_sma_lower
up2 = false
dn2 = false
up2 := (up1[1] or up2[1]) and close < close[1]
dn2 := (dn1[1] or dn2[1]) and close > close[1]
plotarrow(up1 or up2 ? 1 : na, colorup = color.black, colordown = color.black, transp = 0)
plotarrow(dn1 or dn2 ? -1 : na, colorup = color.black, colordown = color.black, transp = 0)
strategy.entry("Buy", true, when = dn1)
strategy.exit("exit", "Buy", profit = 3, loss = 1.5)
strategy.entry("Short", false, when = up1)
strategy.exit("exit", "Short", profit = 3, loss = 1.5)