Sistem Mengikut Aliran Penyu
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini adalah pelaksanaan kod sebenar sistem perdagangan Turtle yang terkenal, menggunakan saluran 55 kitaran sebagai isyarat masuk dan saluran 20 kitaran sebagai isyarat keluar, dan mengesan trend dalam kitaran yang lebih lama.
Prinsip Strategi
Strategi ini berdasarkan kepada dua indikator: 55 kitaran harga tertinggi ((HI) dan harga rendah ((LO) untuk membina saluran masuk, dan 20 kitaran harga tertinggi ((hi) dan harga rendah ((lo) untuk membina saluran keluar.
Ia menghasilkan isyarat beli apabila harga naik melalui saluran 55 kitaran; ia menghasilkan isyarat jual apabila harga turun melalui saluran 55 kitaran. Ia adalah tipikal logik masuk strategi trend-tracking.
Apabila harga menembusi saluran 20 kitaran, ia akan melonggarkan lebih banyak tiket; apabila harga menembusi saluran 20 kitaran, ia akan melonggarkan tiket kosong. Ini adalah logik keluar dari strategi.
Strategi ini memetakan saluran 55 kitaran dan saluran 20 kitaran pada masa yang sama, yang dapat dilihat secara langsung di pintu masuk dan pintu keluar strategi.
Analisis kelebihan
Strategi ini mempunyai beberapa kelebihan:
- Mengikuti trend garis panjang, pengunduran yang agak kecil
- Isyarat masuk jelas, menggunakan prinsip saluran, kawalan penarikan balik berkesan
- Mekanisme penarikan diri yang lebih ketat untuk mengelakkan kerugian akibat pembalikan
- Tetapan parameter mudah dan mudah dilaksanakan
Analisis risiko
Strategi ini mempunyai beberapa risiko:
- Tidak dapat menangkap peluang jangka pendek, keuntungan relatif rendah
- Tidak dapat menangani kejadian yang tidak dijangka, mudah rosak
- Kerugian berlebihan yang tidak dapat dikawal dengan berkesan oleh tindakan unilateral
- parametric, sangat sensitif kepada parameter
Anda boleh mengurangkan risiko dengan:
- Mengoptimumkan parameter, mencari kombinasi parameter yang optimum
- Meningkatkan strategi penangguhan kerugian dan mengawal kerugian dalam keadaan unilateral
- Mengenali peluang potensi untuk berbalik, bersama-sama dengan petunjuk lain
Arah pengoptimuman
Strategi ini boleh dioptimumkan dalam beberapa arah:
- Mengoptimumkan parameter laluan masuk dan keluar untuk mencari kombinasi parameter yang optimum
- Meningkatkan Indeks Volatiliti untuk Mengelakkan Keadaan Guncang
- Menggabungkan Indeks Jumlah Dagangan untuk memastikan jumlah dagangan meningkat semasa masuk
- Menambah strategi berhenti bergerak, dan menjejaki garis berhenti dalam masa nyata
- Menggabungkan pelbagai kitaran masa untuk mencapai perdagangan komposit pelbagai kitaran
ringkaskan
Strategi ini secara keseluruhan adalah strategi pengesanan trend yang sangat tipikal, dengan saluran untuk menangkap trend garis tengah, pengendalian pengunduran lebih berkesan. Pada masa yang sama, terdapat beberapa masalah strategi pengesanan trend tipikal, seperti kekurangan trend tangkapan, sukar untuk menangani pembalikan, dan sebagainya. Dengan pengoptimuman pelbagai aspek, kelebihan strategi ini dapat digunakan hingga ke tahap yang melampau, menjadi strategi kuantitatif yang boleh dipercayai.
/*backtest
start: 2023-11-19 00:00:00
end: 2023-12-19 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © racer8
//@version=4
strategy("Turtle System", overlay=true)
n = input(55,"Entry Length")
e = input(20,"Exit Length")
HI = highest(n)
LO = lowest(n)
hi = highest(e)
lo = lowest(e)
if close>HI[1]
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if close<LO[1]
strategy.entry("Sell", strategy.short)
if low<lo[1]
strategy.close("Buy")
if high>hi[1]
strategy.close("Sell")
plot(HI,color=color.lime)
plot(LO,color=color.red)
plot(hi,color=color.blue)
plot(lo,color=color.maroon)