1. Persegi
  2. Sistem Dagangan Trend Turtle

Sistem Dagangan Trend Turtle

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2023-12-20 14:16:48
Tag:

img

Ringkasan

Strategi ini adalah pelaksanaan kod sebenar sistem perdagangan Turtle yang terkenal, menggunakan saluran 55 tempoh untuk isyarat kemasukan dan saluran 20 tempoh untuk isyarat keluar untuk mengesan trend jangka panjang, yang tergolong dalam jenis strategi trend-mengikut.

Logika Strategi

Strategi ini terutamanya berasaskan dua penunjuk: harga tertinggi (HI) 55 tempoh dan harga terendah (LO) untuk membina saluran masuk, dan harga tertinggi (hi) 20 tempoh dan harga terendah (lo) untuk membina saluran keluar.

Apabila harga memecahkan saluran 55-periode, isyarat beli dihasilkan; apabila harga memecahkan saluran 55-periode, isyarat jual dihasilkan.

Apabila harga memecahkan di bawah saluran 20 tempoh, kedudukan panjang ditutup; apabila harga memecahkan di atas saluran 20 tempoh, kedudukan pendek ditutup.

Strategi ini juga memetakan saluran 55 tempoh dan saluran 20 tempoh, yang dapat melihat secara visual titik masuk dan keluar strategi.

Analisis Kelebihan

Kelebihan utama strategi ini ialah:

  1. Mengesan trend jangka menengah hingga panjang dengan pengambilan yang agak kecil
  2. Isyarat masuk yang jelas menggunakan prinsip saluran dan kawalan pengambilan yang baik
  3. Mekanisme keluar yang ketat untuk mengelakkan kerugian daripada pembalikan
  4. Tetapan parameter mudah, mudah dilaksanakan

Analisis Risiko

Terdapat juga beberapa risiko dengan strategi ini:

  1. Tidak dapat merebut peluang jangka pendek, keuntungan yang agak lemah
  2. Tidak dapat mengatasi peristiwa tiba-tiba, cenderung untuk berhenti kehilangan
  3. Tidak dapat mengawal kerugian yang berlebihan dalam pasaran satu hala secara berkesan
  4. Sangat sensitif kepada parameter

Risiko boleh dikurangkan dengan:

  1. Pengoptimuman parameter untuk mencari kombinasi optimum
  2. Menambah strategi stop loss untuk mengawal kerugian pasaran satu hala
  3. Menggabungkan penunjuk lain untuk mengenal pasti kemungkinan pembalikan

Arahan pengoptimuman

Strategi ini boleh dioptimumkan dalam beberapa aspek:

  1. Mengoptimumkan parameter saluran masuk dan keluar untuk mencari kombinasi yang optimum
  2. Tambah penunjuk turun naik untuk mengelakkan pasaran bergelombang
  3. Menggabungkan penunjuk jumlah dagangan untuk memastikan jumlah yang diperkuat pada isyarat kemasukan
  4. Tambah strategi stop loss bergerak untuk mengikuti garis stop loss dinamik
  5. Menggabungkan pelbagai jangka masa untuk perdagangan pelbagai jangka masa yang komprehensif

Kesimpulan

Ringkasnya, ini adalah strategi trend-mengikuti yang sangat tipikal, menggunakan saluran untuk menangkap trend jangka menengah hingga panjang dengan kawalan penarikan yang baik. Ia juga mempunyai beberapa masalah tipikal strategi trend-mengikuti, seperti keupayaan menangkap trend yang tidak mencukupi dan kesukaran menangani pembalikan. Dengan pengoptimuman komprehensif, kelebihan dapat direalisasikan sepenuhnya untuk menjadi strategi kuantitatif yang boleh dipercayai.

/*backtest
start: 2023-11-19 00:00:00
end: 2023-12-19 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © racer8
//@version=4
strategy("Turtle System", overlay=true)

n = input(55,"Entry Length")
e = input(20,"Exit Length")

HI = highest(n)
LO = lowest(n)
hi = highest(e)
lo = lowest(e)

if close>HI[1]
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

if close<LO[1]
    strategy.entry("Sell", strategy.short)
    
if low<lo[1]
    strategy.close("Buy")

if high>hi[1]
    strategy.close("Sell")

plot(HI,color=color.lime)
plot(LO,color=color.red)
plot(hi,color=color.blue)
plot(lo,color=color.maroon)
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi