Strategi Menjejak Trend Berdasarkan Purata Bergerak
Gambaran Keseluruhan
Strategi ini menggunakan templat pemilihan saham Mark Minervini, digabungkan dengan purata bergerak untuk menilai arah aliran harga saham, dan melaksanakan pembelian automatik serta henti rugi. Strategi terutamanya menilai sama ada harga saham berada dalam arah aliran menaik dan sama ada ia menembusi purata bergerak utama, lalu menjana isyarat beli. Pada masa yang sama, strategi menetapkan garis henti rugi untuk melindungi daripada penurunan harga saham secara aktif.
Prinsip Strategi
Strategi ini menilai syarat-syarat berikut. Apabila semua syarat dipenuhi, isyarat beli dijana:
- Harga saham semasa melebihi purata bergerak 150 hari dan 200 hari.
- Purata bergerak 150 hari melebihi purata bergerak 200 hari.
- Purata bergerak 200 hari berada dalam arah aliran menaik dalam tempoh 1 bulan terkini.
- Purata bergerak 50 hari melebihi purata bergerak 150 hari dan 200 hari.
- Harga saham semasa melebihi purata bergerak 50 hari.
- Harga saham semasa meningkat lebih daripada 25% daripada paras terendah 52 minggu.
- Harga saham semasa menghampiri paras tertinggi 52 minggu.
Apabila syarat di atas dipenuhi, strategi menganggap harga saham berada dalam fasa menaik dan menjana isyarat beli.
Selain itu, strategi juga menetapkan garis henti rugi. Apabila harga saham berundur 5% daripada paras tertinggi atau meningkat 10%, henti rugi atau ambil untung akan dilaksanakan.
Kelebihan Strategi
- Menggunakan pendekatan pemilihan saham Mark Minervini untuk meningkatkan kebarangkalian keuntungan.
- Menggunakan pelbagai purata bergerak untuk mengesahkan arah aliran, mengelakkan terlepas titik beli.
- Mempunyai mekanisme henti rugi untuk mengelakkan kerugian besar.
Analisis Risiko
- Harga saham mungkin mengalami pelarasan dalam jangka pendek, menyebabkan henti rugi diaktifkan.
- Purata bergerak tidak dapat menilai arah aliran sepenuhnya, mungkin berlaku penembusan palsu.
- Nisbah henti rugi dan ambil untung yang ditetapkan tidak sempurna, mungkin menyebabkan ambil untung terlalu awal atau kerugian semakin besar.
Arah Pengoptimuman
- Boleh menguji kombinasi purata bergerak dengan parameter berbeza.
- Boleh menambah penunjuk teknikal lain untuk menilai masa pembelian.
- Boleh mengoptimumkan tetapan nisbah henti rugi dan ambil untung.
Rumusan
Secara keseluruhan, strategi ini mengikuti pendekatan perdagangan arah aliran, menjana isyarat beli dengan syarat arah aliran menaik harga saham disahkan. Pada masa yang sama, mekanisme henti rugi ditetapkan untuk mengawal risiko. Dengan mengoptimumkan pelbagai butiran parameter, kestabilan dan keuntungan strategi boleh ditingkatkan lagi. Walau bagaimanapun, sebarang strategi sukar untuk mengelakkan sepenuhnya risiko pasaran, dan pelabur perlu berhati-hati.
/*backtest
start: 2022-12-13 00:00:00
end: 2023-12-19 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(title="Pure Mark Minervini 10%TP 5%CL", pyramiding = 0, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.08, overlay=true)
ma50 = sma(close,50)- 1