1. Persegi
  2. Strategi Penunjuk Volume Relatif

Strategi Penunjuk Volume Relatif

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2023-12-20 15:12:56
Tag:

img

Ringkasan Strategi

Ini adalah strategi perdagangan kuantitatif berdasarkan Indeks Kekuatan Relatif (RSI) dan penunjuk Jangkauan Relatif. Strategi ini bertujuan untuk menangkap pulangan yang berlebihan dengan berdagang tahap terpantas dari trend yang kuat.

Logika Strategi

Strategi ini menggabungkan dua penunjuk: Indeks Kekuatan Relatif (RSI) dan Volume Relatif (RVOL). RSI menilai tahap overbought / oversold. RSI di bawah 30 menunjukkan oversold dan RSI di atas 70 menunjukkan overbought. RVOL menangkap lonjakan dalam jumlah berbanding purata baru-baru ini. Apabila RVOL di atas ambang, ia menunjukkan tekanan pembelian / penjualan yang kuat.

Logik strategi adalah: pergi panjang apabila RSI menunjukkan overbought (di atas ambang) DAN RVOL menembak ke atas; pergi pendek apabila RSI menunjukkan oversold (di bawah ambang) DAN RVOL menembak ke atas. Isyarat keluar berlaku apabila RSI kembali ke tahap normal (keluar panjang: RSI di bawah 69; keluar pendek: RSI di atas 31).

Analisis Kelebihan

Kelebihan terbesar strategi ini adalah untuk mencari bahagian yang paling agresif dari trend dengan menggabungkan isyarat overbought / oversold dari RSI dan isyarat jumlah relatif yang tinggi.

Berbanding dengan menggunakan RSI sahaja, strategi ini menggabungkan maklumat jumlah untuk mengelakkan memasuki pasaran dengan kecairan yang tidak mencukupi.

Analisis Risiko

Risiko terbesar strategi ini adalah kemungkinan RSI memberikan isyarat palsu. Apabila pasaran berkisar, RSI sering melintasi masuk / keluar dari zon OB / OS dan menghasilkan isyarat palsu. Juga, strategi ini sensitif terhadap perubahan jumlah. Instrumen likuiditi rendah boleh mengurangkan keuntungan.

Untuk mengurangkan risiko, parameter RSI boleh diselaraskan, seperti meningkatkan tempoh purata, atau menaikkan ambang untuk RVOL.

Arahan pengoptimuman

Pengoptimuman yang berpotensi termasuk:

  1. Tambah metrik kecairan untuk mengelakkan instrumen tidak cair;

  2. Menambah metrik turun naik kepada perdagangan hanya apabila peningkatan turun naik;

  3. Membina mekanisme untuk mengelakkan gangguan palsu, contohnya, jumlah pemantauan;

  4. Buat stop loss lebih ketat, untuk mengehadkan drawdown;

  5. Penyesuaian parameter berdasarkan backtest untuk mencari tetapan optimum.

Kesimpulan

Strategi Volume Relatif berjaya mencari titik peningkatan jumlah dalam zon OB / OS dengan menggabungkan RSI dan jumlah relatif, menjadikannya strategi menangkap trend yang berkesan.

/*backtest
start: 2022-12-13 00:00:00
end: 2023-12-19 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © gary_trades
//This script is a basic concept to catch breakout moves utilising a spike in relative volume when the RSI is high (for longs) or when the RSI is low (for shorts).
//Drawdown is typically low as it exits out of the trade once the RSI returns back to "normal levels".

//@version=4
strategy(title="Relative Volume & RSI Pop", shorttitle="VOL & RSI Pop", overlay=false, precision=2, margin_long=100, margin_short=100)

//RSI
RSIlength = input(14, title="RSI Period")
RSItop = input(70, title="RSI buy", minval= 69, maxval=100)
RSIbottom = input(35, title="RSI short", minval= 0, maxval=35)
price = close
vrsi = rsi(price, RSIlength)
RSIco = crossover(vrsi, RSItop)
RSIcu = crossunder(vrsi, RSIbottom)
plot(vrsi, "RSI", color=color.purple)
band1 = hline(70, "Upper Band", color=#C0C0C0)
bandm = hline(50, "Middle Band", color=color.new(#C0C0C0, 50))
band0 = hline(30, "Lower Band", color=#C0C0C0)
fill(band1, band0, color=color.purple, transp=90, title="Background")

//RELATIVE VOLUME
RVOLlen = input(14, minval=1, title="RV Period")
av = sma(volume, RVOLlen)
RVOL = volume / av
RVOLthreshold = input(1.5,title="RV Threshold", minval=0.5, maxval=10)

//TRADE TRIGGERS
LongCondition = RSIco and RVOL > RVOLthreshold
CloseLong = vrsi < 69

ShortCondition = RSIcu and RVOL > RVOLthreshold
CloseShort = vrsi > 35

if (LongCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    
strategy.close("Long", when = CloseLong)    

if (ShortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)
    
strategy.close("Short", when = CloseShort)
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi