Strategi Indeks Isipadu Relatif
ChaoZhang
Gambaran Keseluruhan Strategi
Ini adalah strategi perdagangan kuantitatif berdasarkan RSI (Relative Strength Index) dan RSI (Relative Volume Index). Strategi ini mengambil keuntungan tambahan dengan menangkap isyarat perdagangan pada tahap paling cepat dalam keadaan yang kuat.
Prinsip Strategi
Strategi ini menggabungkan dua indikator: Indeks Kekuatan Relatif (RSI) dan Indeks Kuantiti Relatif (RVOL). RSI digunakan untuk menilai keadaan overbought dan oversold dalam pergerakan pasaran. Apabila RSI berada di bawah 30, ia adalah oversold, dan apabila ia berada di atas 70, ia adalah oversold.
Logik strategi adalah: apabila RSI menunjukkan lebih banyak beli (RSI lebih tinggi daripada paras paras) dan RVOL menunjukkan lebih besar, lihat lebih banyak masuk ke pasaran; apabila RSI menunjukkan lebih banyak jual (RSI lebih rendah daripada paras) dan RVOL menunjukkan lebih besar, lihat lebih banyak masuk ke pasaran.
Analisis kelebihan
Kelebihan strategi ini adalah menggunakan RSI untuk menentukan masa pasaran terlalu banyak membeli dan menjual, dan kemudian menggabungkan isyarat yang relatif tinggi untuk menangkap titik letupan yang sangat kuat ketika pasaran paling agresif. Dengan menggunakan isyarat gabungan RSI dan RVOL, anda boleh menyaring banyak peluang untuk memecahkan palsu, dan dengan itu meningkatkan kebarangkalian keuntungan.
Berbanding dengan penggunaan RSI semata-mata, strategi ini meningkatkan rujukan kepada jumlah dagangan dan mengelakkan intervensi pasaran apabila jumlah dagangan tidak mencukupi. Berbanding dengan penggunaan penembusan semata-mata, strategi ini mengelakkan bouncing ke arah arus perdana di kawasan overbought dan oversold.
Analisis risiko
Risiko terbesar strategi ini adalah kebarangkalian RSI menghantar isyarat yang salah. Apabila pasaran berada di sideway, RSI mungkin sering memasuki dan keluar dari kawasan overbought dan oversold, menghasilkan isyarat palsu. Selain itu, strategi ini lebih sensitif terhadap perubahan jumlah perdagangan, ruang untuk keuntungan akan diskaun jika terdapat saham yang tidak mencukupi.
Untuk mengurangkan risiko, parameter RSI boleh disesuaikan dengan betul, meningkatkan panjang rata-rata RSI, atau menaikkan nilai ambang RVOL. Ia juga boleh digabungkan dengan indikator lain untuk meningkatkan kestabilan strategi.
Arah pengoptimuman
Strategi ini boleh dioptimumkan dalam beberapa aspek:
Gabungan dengan penunjuk kecairan untuk mengelakkan penunjuk kecairan yang buruk;
Menerusi indikator kadar turun naik, campur tangan hanya apabila turun naik meningkat;
Menambah mekanisme untuk menghapuskan penembusan palsu, seperti menambah pemantauan jumlah transaksi;
Ia juga boleh menyebabkan kemerosotan yang lebih ketara dan menyebabkan kemerosotan yang lebih ketara.
Mengoptimumkan parameter, menggabungkan data tinjauan semula untuk mencari kombinasi parameter yang optimum.
ringkaskan
Strategi penunjuk kuantiti relatif ini dengan menggabungkan penunjuk kekuatan relatif dan jumlah dagangan relatif, berjaya menentukan titik apabila jumlah dagangan pecah di kawasan overbought dan oversold, merupakan strategi menangkap trend yang berkesan. Skenario psikologi strategi ini jelas, dan setelah parameter disesuaikan, dapat menjadi komponen yang berkesan dalam sistem perdagangan kuantitatif.
/*backtest
start: 2022-12-13 00:00:00
end: 2023-12-19 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © gary_trades
//This script is a basic concept to catch breakout moves utilising a spike in relative volume when the RSI is high (for longs) or when the RSI is low (for shorts).
//Drawdown is typically low as it exits out of the trade once the RSI returns back to "normal levels".
//@version=4
strategy(title="Relative Volume & RSI Pop", shorttitle="VOL & RSI Pop", overlay=false, precision=2, margin_long=100, margin_short=100)
//RSI
RSIlength = input(14, title="RSI Period")
RSItop = input(70, title="RSI buy", minval= 69, maxval=100)
RSIbottom = input(35, title="RSI short", minval= 0, maxval=35)
price = close
vrsi = rsi(price, RSIlength)
RSIco = crossover(vrsi, RSItop)
RSIcu = crossunder(vrsi, RSIbottom)
plot(vrsi, "RSI", color=color.purple)
band1 = hline(70, "Upper Band", color=#C0C0C0)
bandm = hline(50, "Middle Band", color=color.new(#C0C0C0, 50))
band0 = hline(30, "Lower Band", color=#C0C0C0)
fill(band1, band0, color=color.purple, transp=90, title="Background")
//RELATIVE VOLUME
RVOLlen = input(14, minval=1, title="RV Period")
av = sma(volume, RVOLlen)
RVOL = volume / av
RVOLthreshold = input(1.5,title="RV Threshold", minval=0.5, maxval=10)
//TRADE TRIGGERS
LongCondition = RSIco and RVOL > RVOLthreshold
CloseLong = vrsi < 69
ShortCondition = RSIcu and RVOL > RVOLthreshold
CloseShort = vrsi > 35
if (LongCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.close("Long", when = CloseLong)
if (ShortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.close("Short", when = CloseShort)