1. Persegi
  2. Strategi Dagangan Pembalikan Momentum

Strategi Dagangan Pembalikan Momentum

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2023-12-20 16:09:50
Tag:

img

Ringkasan

Ini adalah strategi perdagangan pembalikan berdasarkan penunjuk Momentum. Ia menggunakan penunjuk Kesederhanaan Pergerakan (EOM) untuk menentukan trend pasaran dan pergi panjang atau pendek apabila penunjuk melebihi ambang yang telah ditetapkan. Ia juga menyediakan fungsi perdagangan terbalik yang membolehkan memilih antara perdagangan biasa atau terbalik.

Logika Strategi

Indikator Ease of Movement (EOM) mengukur besar perubahan harga dan jumlah. Ia mengembalikan nilai positif dan negatif. Nilai positif bermaksud harga telah naik dan nilai negatif bermaksud harga telah turun. Semakin besar nilai mutlak, semakin besar perubahan harga dan / atau lebih kecil jumlah dagangan.

Logik di sebalik strategi ini adalah:

  1. Mengira nilai EOM bar semasa
  2. Periksa sama ada nilai EOM melebihi ambang panjang atau pendek
    • Jika di atas ambang panjang (default 4000), pergi panjang
    • Jika di bawah ambang pendek (default -4000), pergi pendek
  3. Menyediakan fungsi perdagangan terbalik
    • Secara lalai, panjang = bullish, pendek = bearish
    • Apabila pembalikan diaktifkan, panjang = menurun, pendek = menaik

Analisis Kelebihan

Kelebihan utama strategi ini:

  1. Menggunakan penunjuk EOM untuk menentukan trend pasaran sebenar berdasarkan perubahan harga dan jumlah
  2. Sempadan yang boleh disesuaikan untuk panjang/pendek
  3. Menyediakan mod perdagangan terbalik
  4. Isyarat panjang/pendek intuitif dari warna bar

Analisis Risiko

Risiko utama strategi ini:

  1. EOM mungkin mempunyai pelarian palsu
  2. Sempadan yang tidak betul boleh membawa kepada perdagangan berlebihan/di bawah
  3. Memerlukan toleransi risiko yang mencukupi untuk perdagangan terbalik

Penyelesaian:

  1. Gunakan penunjuk lain untuk mengelakkan isyarat palsu
  2. Mengoptimumkan parameter dan menyesuaikan ambang
  3. Menilai tahap toleransi risiko anda sendiri

Pengoptimuman

Strategi ini boleh dioptimumkan dalam aspek berikut:

  1. Tambah purata bergerak untuk mengelakkan pecah palsu
  2. Tambah stop loss
  3. Mengoptimumkan parameter ambang panjang/pendek
  4. Tambah lebih banyak syarat kemasukan untuk mengawal kekerapan dagangan
  5. Tambah peraturan pengurusan risiko untuk perdagangan terbalik

Dengan melakukan pengoptimuman di atas, strategi boleh menjadi lebih mantap, mengurangkan risiko, dan meningkatkan prestasi perdagangan sebenar.

Kesimpulan

Kesimpulannya, strategi ini menggunakan penunjuk Kesederhanaan Pergerakan untuk menentukan trend pasaran sebenar, dan keuntungan dari perdagangan panjang / pendek. Ia mudah digunakan dan mempertimbangkan kedua-dua perubahan harga dan faktor perubahan jumlah. Apabila menggunakannya dalam perdagangan sebenar, disyorkan untuk menggabungkan penunjuk teknikal lain dan mengoptimumkan parameter dengan betul untuk prestasi yang lebih baik.

/*backtest
start: 2023-11-19 00:00:00
end: 2023-12-19 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 19/06/2018
// This indicator gauges the magnitude of price and volume movement. 
// The indicator returns both positive and negative values where a 
// positive value means the market has moved up from yesterday's value 
// and a negative value means the market has moved down. A large positive 
// or large negative value indicates a large move in price and/or lighter 
// volume. A small positive or small negative value indicates a small move 
// in price and/or heavier volume.
// A positive or negative numeric value. A positive value means the market 
// has moved up from yesterday's value, whereas, a negative value means the 
// market has moved down. 
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Ease of Movement (EOM) Backtest", shorttitle="EOM")
BuyZone = input(4000, minval=1)
SellZone = input(-4000, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=blue, linestyle=line)
hline(BuyZone, color=green, linestyle=line)
hline(SellZone, color=red, linestyle=line)
xHigh = high
xLow = low
xVolume = volume
xHalfRange = (xHigh - xLow) * 0.5
xMidpointMove = mom(xHalfRange, 1)
xBoxRatio = iff((xHigh - xLow) != 0, xVolume / (xHigh - xLow), 0)
nRes = iff(xBoxRatio != 0, 1000000 * ((xMidpointMove - xMidpointMove[1]) / xBoxRatio), 0)
pos = iff(nRes > BuyZone, 1,
       iff(nRes < SellZone, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue ) 
plot(nRes, color=red, title="EOM", style=histogram, linewidth=2)
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi