Strategi hentian jejak berdasarkan persilangan purata bergerak EMA
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini menggunakan persilangan EMA rata-rata cepat (siklus 9) dan EMA rata-rata perlahan (siklus 21) sebagai isyarat masuk, dan digabungkan dengan hentian bergerak untuk mengunci keuntungan dan mengelakkan penarikan balik yang berlebihan.
Prinsip Strategi
Apabila garis EMA pantas dari arah bawah menembusi garis EMA perlahan, menghasilkan isyarat beli; apabila garis EMA pantas dari arah atas jatuh dari garis EMA perlahan, menghasilkan isyarat jual.
Setelah masuk, strategi akan menjejaki harga tertinggi dalam masa nyata dan mencetuskan stop loss bergerak untuk mengunci keuntungan apabila harga semasa berada di bawah harga tertinggi sebanyak 2%.
Analisis kelebihan
- Menggunakan trend track dan penjanaan isyarat EMA Average Line untuk menangkap trend garis tengah dan panjang dengan berkesan
- Melancap bergerak boleh mengunci sebahagian besar keuntungan dan mengelakkan semua keuntungan ditelan
- Parameter garis rata EMA boleh disesuaikan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran yang berbeza
- Peraturan isyarat jual beli jelas dan mudah dilaksanakan
Analisis risiko
- EMA ketinggalan dan mungkin terlepas peluang untuk melangkau
- Penetapan jarak penghentian bergerak yang tidak betul mungkin berhenti terlalu awal atau berhenti
- Parameter yang tidak sepadan dengan keadaan pasaran boleh menyebabkan perdagangan yang kerap atau kurang isyarat
Penyelesaian risiko:
- Pilih kombinasi parameter EMA yang sesuai
- Uji dan menilai parameter jarak henti
- Menyesuaikan parameter untuk menyesuaikan diri dengan perubahan kadar turun naik pasaran
Arah pengoptimuman
- Jarak henti bergerak yang disesuaikan secara dinamik dengan turun naik pasaran dan keutamaan risiko
- Menambah penapis untuk indikator lain untuk mengurangkan isyarat palsu
- Pilihan untuk mengoptimumkan parameter kitaran purata EMA
- Menggunakan indikator trend untuk mengenal pasti trend besar dan mengelakkan dagangan berlawanan trend
ringkaskan
Strategi ini menggabungkan kelebihan penilaian trend dan pengurusan kerugian, boleh dilakukan secara beransur-ansur dan dapat mengawal risiko dengan berkesan. Dengan penyesuaian dan pengoptimuman parameter, ia boleh digunakan untuk pelbagai jenis pasaran dan varieti perdagangan, yang layak untuk diuji lebih lanjut.
/*backtest
start: 2023-12-12 00:00:00
end: 2023-12-19 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("EMA Crossover with Trailing Stop-Loss", overlay=true)
fastEMA = ema(close, 9)
slowEMA = ema(close, 21)
// Entry conditions
longCondition = crossover(fastEMA, slowEMA)
shortCondition = crossunder(fastEMA, slowEMA)
// Trailing stop-loss calculation
var float trailingStop = na
var float highestHigh = na
if (longCondition)
highestHigh := na
trailingStop := na
if (longCondition and high > highestHigh)
highestHigh := high
if (strategy.position_size > 0)
trailingStop := highestHigh * (1 - 0.02) // Adjust the trailing percentage as needed
// Execute trades
strategy.entry("Long", strategy.long, when=longCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=shortCondition)
// Apply trailing stop-loss to long positions
strategy.exit("Long", from_entry="Long", loss=trailingStop)
// Plot EMAs and Trailing Stop-Loss
plot(fastEMA, color=color.green, title="Fast EMA")
plot(slowEMA, color=color.red, title="Slow EMA")
plot(trailingStop, color=color.orange, title="Trailing Stop-Loss", linewidth=2)