1. Persegi
  2. Strategi Gabungan DEMA MACD

Strategi Gabungan DEMA MACD

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2023-12-21 10:49:45
Tag:

img

Ringkasan

Nama strategi ini adalah Strategi Gabungan DEMA MACD. Ia menggabungkan penunjuk purata bergerak DEMA dan penunjuk MACD untuk menjana isyarat beli dan jual dengan pengesahan penunjuk berganda. Idea utamanya adalah menggunakan kedua-dua penunjuk trend DEMA dan penunjuk momentum MACD untuk pelbagai pengesahan untuk meningkatkan ketepatan isyarat dan mencapai prestasi strategi yang lebih baik.

Logika Strategi

Strategi ini terutamanya berdasarkan gabungan penunjuk purata bergerak DEMA dan penunjuk MACD.

  1. Hitung purata bergerak DEMA 21 hari. Apabila harga penutupan melintasi di atas garisan DEMA, ia dianggap isyarat beli. Apabila ia melintasi di bawah, ia dianggap isyarat jual.

  2. Mengira nilai histogram MACD dan menambah parameter pilihan untuk mengawal sama ada histogram MACD perlu lebih besar daripada 0 sebagai pengesahan tambahan untuk isyarat beli.

  3. Apabila isyarat beli DEMA muncul, jika pengesahan tambahan histogram MACD yang lebih besar daripada 0 diaktifkan, isyarat beli sebenar hanya akan dicetuskan selepas histogram MACD menjadi positif.

  4. Apabila isyarat jual DEMA muncul, isyarat jual dikeluarkan secara langsung tanpa memerlukan pengesahan MACD tambahan.

Melalui kombinasi penunjuk berganda ini, garis DEMA boleh digunakan untuk menilai arah trend, sementara histogram MACD digunakan untuk menentukan sama ada pasaran berada di peringkat awal trend untuk mengelakkan pecah palsu dan meningkatkan potensi keuntungan.

Analisis Kelebihan

Kelebihan utama menggabungkan penunjuk DEMA dan MACD dalam strategi ini adalah:

  1. DEMA lebih sensitif dan boleh menangkap perubahan trend tepat pada masanya dan mengelakkan terperangkap dalam perangkap yang terikat dengan rang.

  2. Histogram pengesahan MACD lebih besar daripada 0 menapis isyarat palsu dan hanya membeli pada permulaan trend, memperluaskan potensi keuntungan.

  3. Menjual terus di DEMA tanpa pengesahan MACD membolehkan kehilangan berhenti pantas dan memaksimumkan keuntungan yang dikekalkan.

  4. Pengesahan penunjuk ganda meningkatkan ketepatan isyarat dan mengurangkan perdagangan yang salah.

  5. Ruang pengoptimuman yang besar untuk parameter yang boleh disesuaikan untuk menyesuaikan diri dengan persekitaran pasaran yang berbeza.

Analisis Risiko

Risiko utama strategi ini ialah:

  1. DEMA yang terlalu sensitif juga boleh menyebabkan lebih banyak isyarat palsu, yang memerlukan MACD untuk menapis isyarat.

  2. MACD mempunyai kelewatan dan mungkin terlepas titik kemasukan terbaik.

  3. Kepercayaan pada pengoptimuman parameter dengan prestasi yang berbeza di seluruh pasaran.

  4. Risiko korelasi siri dengan kedua-dua DEMA dan MACD bergantung pada EMA dalam pengiraan. ketepatan isyarat perlu disahkan.

Penyelesaian:

  1. Tambah penapis penunjuk lain untuk membina kombinasi pelbagai penunjuk untuk mengurangkan isyarat palsu.

  2. Cuba menggantikan MACD dengan petunjuk utama seperti BB atau KD untuk menangkap giliran lebih awal.

  3. Membina mekanisme pengoptimuman parameter dan kemas kini untuk menilai ketahanan parameter dalam masa nyata.

  4. Memperkenalkan penunjuk yang tidak berkaitan untuk mengurangkan risiko korelasi.

Arahan pengoptimuman

Arah pengoptimuman utama untuk strategi ini termasuk:

  1. Mencuba set parameter DEMA yang berbeza untuk mencari kombinasi yang optimum.

  2. Menambah mekanisme stop loss. Pada masa ini strategi hanya bergantung pada penurunan DEMA untuk berhenti. Hentian penghantaran atau peratusan berhenti boleh ditambah.

  3. Mengganti MACD dengan penunjuk utama lain untuk isyarat sebelumnya, contohnya Bollinger Bands atau KDJ.

  4. Memperkenalkan penunjuk yang tidak berkaitan untuk meningkatkan ketahanan, contohnya, jumlah, penunjuk turun naik.

  5. Membina mekanisme pengoptimuman parameter dan kemas kini untuk terus menilai keadaan parameter dan menyesuaikan automatik.

Kesimpulan

Strategi ini menggabungkan purata bergerak DEMA dan penunjuk MACD untuk memanfaatkan kedua-dua untuk pengesahan isyarat dan penerbitan. Berbanding dengan strategi penunjuk tunggal, ia mempunyai kepekaan dan ketepatan isyarat yang lebih tinggi.

/*backtest
start: 2022-12-14 00:00:00
end: 2023-12-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © melihtuna

//@version=1
strategy("DEMA Strategy with MACD", overlay=true)

// === Trend Trader Strategy ===
DemaLength = input(21, minval=1)
MacdControl = input(false, title="Control 'MACD Histogram is positive?' when Buy condition")

e1 = ema(close, DemaLength)
e2 = ema(e1, DemaLength)
dema1 = 2 * e1 - e2
pos = close > dema1 ? 1 : 0 
barcolor(pos == 0 ? red: pos == 1 ? green : blue )    
plot(dema1, color= blue , title="DEMA Strategy with MACD")

// === INPUT BACKTEST RANGE ===
FromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromDay   = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
FromYear  = input(defval = 2020, title = "From Year", minval = 2017)
ToMonth   = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
ToDay     = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
ToYear    = input(defval = 9999, title = "To Year", minval = 2017)

// === FUNCTION EXAMPLE ===
start     = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00)  // backtest start window
finish    = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59)        // backtest finish window
window()  => true // create function "within window of time"

// === MACD ===
[macdLine, signalLine, histLine] = macd(close, 12, 26, 9)
macdCond= MacdControl ? histLine[0] > 0 ? true : false : true

strategy.entry("BUY", strategy.long, when = window() and pos == 1 and macdCond)
strategy.entry("SELL", strategy.short, when = window() and pos == 0)
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi