Strategi perdagangan frekuensi tinggi berdasarkan Bollinger Bands
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini mewujudkan strategi perdagangan frekuensi tinggi berdasarkan indikator Brin Belt. Strategi ini menentukan Brin Belt atas dan bawah dengan mengira perbezaan piawai dan purata bergerak harga. Apabila harga menyentuh garis tengah, lakukan pembelian atau penjualan.
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan indikator Bollinger Bands untuk menentukan sama ada harga telah mencapai tahap overbought atau oversold. Bollinger Bands terdiri daripada Bollinger Bands, Bollinger Bands, dan Bollinger Bands. Bollinger Bands adalah purata bergerak sederhana n hari harga. Bollinger Bands adalah n kali ganda perbezaan piawai harga n hari ditambah dengan Bollinger Bands.
Strategi ini menetapkan panjang parameter Brin-band 20 hari, nilai k adalah 2. Apabila harga menyentuh garisan tengah, ia dinilai sebagai harga yang kembali dari kawasan yang berlebihan, menghasilkan isyarat perdagangan. Melakukan isyarat banyak adalah melalui garisan tengah di atas harga, membuat isyarat kosong adalah melalui garisan tengah di bawah harga.
Setiap kali anda membuka kedudukan, masukkan semua dana anda (termasuk modal dan kerugian terapung) dan kemudian tetapkan 0.5% untuk menghentikan. Apabila harga bergerak lebih dari 0.5%, anda akan melakukan penarikan.
Analisis kelebihan
Strategi ini mempunyai kelebihan berikut:
Menggunakan indikator Brinband untuk menentukan titik jual beli, Brinband lebih baik untuk menentukan titik rendah dan tinggi harga berbanding dengan indikator seperti purata bergerak sederhana.
Dengan menggunakan strategi perdagangan frekuensi tinggi, setiap kitaran perdagangan adalah pendek dan anda boleh memperoleh keuntungan dengan cepat.
Setiap kali anda melakukan transaksi, anda boleh memaksimumkan keuntungan anda.
Tetapkan julat penyekat untuk mengunci keuntungan dan mengawal risiko dengan berkesan.
Analisis risiko
Strategi ini mempunyai beberapa risiko:
Indeks Brin-Band sangat sensitif terhadap parameter, dan jika parameter tidak ditetapkan dengan betul, ia akan menghasilkan banyak isyarat kesilapan.
Perdagangan frekuensi tinggi memerlukan pertukaran tanpa yuran, jika tidak, yuran akan memakan keuntungan dengan cepat.
Semua urus niaga adalah berisiko. Jika berlaku sesuatu yang tidak dijangka, ia boleh menyebabkan kerugian yang besar.
Ia juga boleh menyebabkan masalah yang lebih besar, seperti penghalang yang terlalu kecil, banyak transaksi, dan operasi yang kerap.
Penyelesaian:
Optimumkan parameter Brin untuk mencari parameter terbaik.
Pilih bursa tanpa caj, seperti Binance Cash.
Tetapkan Stop Loss untuk mengawal kerugian maksimum.
Memperluas jangkauan penutupan dengan sewajarnya, mengurangkan jumlah transaksi.
Arah pengoptimuman
Strategi ini boleh dioptimumkan dengan:
Gabungan dengan penunjuk jumlah transaksi, seperti penunjuk arus tenaga, penapis pecah palsu.
Optimumkan parameter Brin untuk mencari kombinasi parameter terbaik.
Tetapkan Jarak Hentian Hilang yang Dinamis. Sebagai contoh, meluaskan Jarak Hentian secara beransur-ansur dengan peningkatan jumlah dagangan atau keuntungan.
Menambah model pembelajaran mesin untuk meramalkan titik jual beli.
Mengekalkan analisis asas, mengelakkan perdagangan sebelum dan selepas peristiwa penting (seperti laporan pendapatan).
ringkaskan
Strategi ini berdasarkan Brinband membina strategi perdagangan frekuensi tinggi. Menggunakan Brinband untuk menentukan titik beli dan jual, perdagangan penuh, berhenti kecil untuk mencapai keuntungan yang cekap. Terdapat juga beberapa masalah seperti kepekaan parameter, kawalan risiko.
/*backtest
start: 2022-12-14 00:00:00
end: 2023-12-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Estrategia Bollinger Bands", shorttitle="BB Strategy", overlay=true)
// Parámetros de las Bandas de Bollinger
length = input(20, title="Longitud")
mult = input(2.0, title="Multiplicador")
// Calcula las Bandas de Bollinger
basis = ta.sma(close, length)
upper_band = basis + mult * ta.stdev(close, length)
lower_band = basis - mult * ta.stdev(close, length)
// Condiciones para realizar operaciones
price_touches_basis_up = ta.crossover(close, basis)
price_touches_basis_down = ta.crossunder(close, basis)
// Monto inicial de inversión
monto_inicial = 10
// Lógica de la estrategia
if (price_touches_basis_up)
qty = strategy.equity + strategy.netprofit // Invertir el total del capital más las ganancias en cada operación
direction = close > basis ? strategy.long : strategy.short
strategy.entry("Operacion", direction, qty = 1)
// Lógica para cerrar la operación con un movimiento del 0.5% (take profit)
target_profit = 0.005 // Actualizado a 0.5%
if (strategy.position_size != 0)
direction = strategy.position_size > 0 ? strategy.long : strategy.short
strategy.exit("Take Profit/Close", from_entry = "Operacion", profit = close * (1 + target_profit))
// Dibuja las Bandas de Bollinger en el gráfico
plot(upper_band, color=color.blue, title="Upper Band")
plot(lower_band, color=color.red, title="Lower Band")
plot(basis, color=color.green, title="Basis")
// Muestra el monto inicial de inversión en la barra del título
var label lbl = label.new(na, na, "")
label.set_text(lbl, "Monto Inicial: $" + str.tostring(monto_inicial, "#.########"))
label.set_xy(lbl, bar_index, low)
label.set_color(lbl, color.new(color.blue, 0))