Berdasarkan strategi purata bergerak bertingkat

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2023-12-25 15:32:08
Tag:

Ringkasan

Ini adalah strategi scalping 15 minit untuk pasangan mata wang AUDNZD. Strategi ini menggunakan pelbagai purata bergerak bertimbang (WMA) dari jangka masa yang berbeza untuk membina isyarat perdagangan dan membuat perdagangan frekuensi tinggi. Kelebihannya terletak pada keupayaan untuk menangkap turun naik harga jangka pendek, sesuai untuk peniaga tangkas yang pandai membuat keputusan cepat. Tetapi strategi ini juga membawa risiko tertentu dan perlu digunakan dengan berhati-hati oleh peniaga.

Logika Strategi

Strategi ini menggunakan 5 WMA dari tempoh yang berbeza, khususnya WMA 29-, 5-, 3-, 2- dan 1-periode. Logik perdagangan adalah: apabila WMA tempoh pendek secara beransur-ansur melintasi di atas WMA tempoh panjang, isyarat beli dihasilkan; apabila WMA tempoh pendek secara beransur-ansur melintasi di bawah WMA tempoh panjang, isyarat jual dicetuskan. Ini menangkap perubahan trend dalam jangka masa yang lebih pendek.

Apabila memasuki kedudukan panjang, stop loss dan mengambil keuntungan ditetapkan berdasarkan parameter input tetap untuk mengawal risiko dan keuntungan untuk setiap perdagangan.

Analisis Kelebihan

Kelebihan terbesar strategi ini terletak pada kemampuannya untuk memanfaatkan pergerakan harga jangka pendek melalui perdagangan frekuensi tinggi, sehingga membawa kepada potensi keuntungan yang lebih tinggi.

Tempoh masa yang singkat membolehkan keputusan cepat. 15 minit adalah jangka masa yang cukup pendek untuk mengurangkan ketidakpastian melalui keputusan cepat.
Pengenalan trend dengan WMA. WMA memberikan lebih banyak berat kepada harga baru-baru ini, menangkap perubahan trend lebih cepat.
Isyarat yang lebih tepat menggunakan pelbagai WMA. Menggabungkan isyarat merentasi 5 WMA mengurangkan isyarat palsu dan meningkatkan ketepatan.
Kawalan risiko yang ketat dengan stop loss dan mengambil keuntungan. paras yang ditetapkan terlebih dahulu memastikan kawalan kerugian dan keuntungan yang sesuai untuk setiap perdagangan.

Analisis Risiko

Walaupun terdapat kelebihan, terdapat juga risiko yang perlu diperhatikan:

Waktu dan tumpuan yang diperlukan untuk perdagangan aktif.
Isyarat palsu yang lebih tinggi dengan jangka masa yang pendek. Perubahan 15 minit boleh terdedah kepada bunyi bising dan isyarat palsu.
Stop loss kecil boleh meningkatkan kerugian. Jika ditetapkan terlalu ketat, isyarat yang sah boleh memukul stop loss lebih awal.
Kesan perdagangan algoritma: peningkatan perdagangan mesin kini menambah ketidakstabilan jangka pendek dan ketidakpastian.

Menghadapi risiko-risiko ini, peniaga harus mempertimbangkan untuk melonggarkan stop loss, merujuk kepada jangka masa yang lebih lama, mengenal pasti perdagangan algoritma, dll.

Kawasan Peningkatan

Masih ada ruang untuk penambahbaikan lanjut:

Mengoptimumkan parameter WMA untuk kecocokan terbaik. Bereksperimen dengan lebih banyak kombinasi WMA untuk mencari set terbaik untuk pasangan mata wang ini.
Tambah penapis untuk mengesahkan isyarat. Gabungkan dengan momentum, metrik turun naik, dan lain-lain untuk memeriksa isyarat dua kali.
Memperhaluskan mekanisme stop loss dan mengambil keuntungan untuk kawalan risiko. Stop loss adaptif, stop loss bergerak, mengambil keuntungan tambahan dan lain-lain boleh diterokai.
Memperkenalkan algoritma untuk membantu perdagangan dan pengurusan risiko. modul automatik ditambah dengan budi bicara manusia boleh membantu mengelakkan kesilapan manual.

Kesimpulan

Kesimpulannya, strategi berasaskan WMA ini mengkhususkan diri dalam menangkap pergerakan harga jangka pendek, sesuai dengan perdagangan gaya scalping intraday. Ia menuntut tumpuan dan tindak balas cepat dari peniaga untuk memaksimumkan prestasi. Masih ada ruang yang luas untuk mengoptimumkan pelbagai aspek strategi ini untuk meningkatkan kebulatannya.

/*backtest
start: 2023-12-17 00:00:00
end: 2023-12-24 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy(title="AUDNZD Scalp 15 minutes", overlay=true)

// Moving Averages
len1 = 29
len2 = 5
len3 = 3
len4 = 2
len5 = 1
src = close

wma1 = ta.wma(src, len1)
wma2 = ta.wma(src, len2)
wma3 = ta.wma(src, len3)
wma4 = ta.wma(src, len4)
wma5 = ta.wma(src, len5)

// Strategy
wma_signal = wma1 > wma2 and wma2 > wma3 and wma3 > wma4 and wma4 > wma5
wma_sell_signal = wma1 < wma2 and wma2 < wma3 and wma3 < wma4 and wma4 < wma5

// Position Management
risk = 5.30
stop_loss = 0
take_profit = 0

// Long Position
if wma_signal
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
    
    if stop_loss > 0
        strategy.exit("Sell", from_entry="Buy", loss=stop_loss)
    
    if take_profit > 0
        strategy.exit("Sell", from_entry="Buy", profit=take_profit)

// Short Position
if wma_sell_signal
    strategy.entry("Sell", strategy.short)
    
    if stop_loss > 0
        strategy.exit("Cover", from_entry="Sell", loss=stop_loss)
    
    if take_profit > 0
        strategy.exit("Cover", from_entry="Sell", profit=take_profit)

Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi