Berdasarkan strategi penjejakan purata bergerak berganda
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi pengesanan dua garis rata adalah strategi perdagangan kuantitatif berdasarkan indikator garis rata. Strategi ini menggunakan persilangan emas dan persilangan mati rata-rata bergerak untuk memberi isyarat membeli dan menjual. Isyarat persilangan emas dihasilkan apabila rata-rata bergerak jangka pendek melintasi rata-rata bergerak yang lebih lama dari bawah; isyarat persilangan mati dihasilkan apabila rata-rata bergerak jangka pendek melintasi rata-rata bergerak yang lebih lama dari atas ke bawah.
Prinsip Strategi
Strategi ini berdasarkan kepada tiga petunjuk teknikal:
Melebihi Indikator ((Supertrend): digunakan untuk menentukan arah trend utama harga. Apabila arah indikator Supertrend berubah, penilaian sebagai titik perubahan trend harga, mengeluarkan isyarat perdagangan.
RSI (Relative Strength Index): satu indikator goyah yang digunakan untuk menilai keadaan overbought dan oversold. Strategi ini menghantar isyarat perdagangan apabila harga menunjukkan RSI dalam jangka pendek.
Indikator ADX ((Average Directional Indicator): digunakan untuk menilai kekuatan trend. Strategi ini menggabungkan kekuatan trend penilaian ADX, memilih masuk apabila trend lebih kuat.
Apabila perubahan arah indikator Supertrend, menunjukkan bahawa trend harga telah bertukar; sementara indikator RSI menunjukkan fenomena overbought oversold, menunjukkan bahawa hubungan bekalan permintaan jangka pendek telah berubah, harga mungkin berbalik; selain itu, indikator ADX menunjukkan kekuatan trend yang lebih besar, yang memberikan peluang untuk masuk ke dalam strategi ini. Secara khusus, apabila terdapat perubahan arah Supertrend, indikator RSI menunjukkan oversold, dan apabila ADX> 20, mengeluarkan sinyal melakukan banyak; apabila perubahan arah Supertrend, indikator RSI menunjukkan overbought, mengeluarkan isyarat kedudukan kosong.
Kelebihan Strategik
Menggunakan sistem dua hala yang sama, Profit dapat menjejaki perubahan trend harga dengan berkesan.
Menggunakan RSI untuk menilai fenomena overbought dan oversold untuk mengelakkan kenaikan dan penurunan pada titik perubahan harga.
Indeks ADX menilai kekuatan trend, membolehkan strategi ini digunakan terutamanya ketika trend lebih kuat dan mendapat keuntungan dari trend besar.
Parameter strategi telah dipilih dengan baik dan telah berjaya dalam ujian perbandingan.
Risiko dan Penyelesaian
Strategi dua garis rata-rata sendiri lebih sensitif terhadap perubahan harga dan mungkin menghasilkan lebih banyak isyarat perdagangan. Penyelesaian adalah dengan menyesuaikan parameter garis rata-rata dengan sewajarnya, mengurangkan frekuensi perdagangan.
Indeks RSI dan ADX boleh mengalami kegagalan. Penyelesaian adalah dengan mengoptimumkan parameter, menyesuaikan kitaran pengiraan indikator.
Strategi ini memerlukan pilihan strategi penghentian yang sesuai. Penyelesaian adalah menetapkan penghentian bergerak yang munasabah atau penghentian tunggal.
Arah pengoptimuman strategi
Untuk mengoptimumkan frekuensi perdagangan. Anda boleh cuba mengoptimumkan parameter sistem garis rata, menyesuaikan frekuensi perdagangan.
Indikator tambahan lain boleh diperkenalkan. Contohnya, pengenalan indikator jumlah urus niaga, memilih masuk apabila masuk ke dalam pasaran tunggal.
Pengoptimuman parameter boleh digabungkan dengan algoritma pembelajaran mesin. Menggunakan algoritma untuk meramalkan kombinasi parameter terbaik.
Memperkenalkan mekanisme hentian kerugian. Tetapkan hentian bergerak atau hentian hentian untuk mengawal kerugian tunggal.
ringkaskan
Strategi ini adalah strategi pengesanan dua garis rata, idea utamanya adalah untuk mengesan trend harga dengan mengikuti indikator garis rata, dan menggabungkan indikator RSI dan indikator ADX untuk memilih masa masuk. Kelebihannya adalah dapat mengikuti trend, masuk ke pasaran dengan cepat ketika terdapat fenomena overbought dan oversold, dan mendapat keuntungan dari trend besar. Risiko strategi ini adalah disebabkan oleh sensitiviti perubahan harga yang tinggi, yang mungkin timbul dari perdagangan yang terlalu kerap.
/*backtest
start: 2022-12-18 00:00:00
end: 2023-12-24 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Supertrend Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=120,
initial_capital=1000, margin_long=0.1)
atrPeriod = input(10, "ATR Length")
factor = input.float(3.0, "Factor", step=0.01)
[_, direction] = ta.supertrend(factor, atrPeriod)
adxlen = input(7, title="ADX Smoothing")
dilen = input(7, title="DI Length")
dirmov(len) =>
up = ta.change(high)
down = -ta.change(low)
plusDM = na(up) ? na : (up > down and up > 0 ? up : 0)
minusDM = na(down) ? na : (down > up and down > 0 ? down : 0)
truerange = ta.rma(ta.tr, len)
plus = fixnan(100 * ta.rma(plusDM, len) / truerange)
minus = fixnan(100 * ta.rma(minusDM, len) / truerange)
[plus, minus]
adx(dilen, adxlen) =>
[plus, minus] = dirmov(dilen)
sum = plus + minus
adx = 100 * ta.rma(math.abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), adxlen)
sig = adx(dilen, adxlen)
if ta.change(direction) < 0 and ta.rsi(close, 21) < 66 and ta.rsi(close, 3) > 80 and ta.rsi(close, 28) > 49 and sig > 20
strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)
if ta.change(direction) > 0
strategy.close("My Long Entry Id") // Close long position
//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)