Strategi Pengesanan Purata Bergerak Berganda

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2023-12-25 17:04:29
Tag:

Ringkasan

Strategi pengesanan purata bergerak berganda adalah strategi perdagangan kuantitatif berdasarkan penunjuk purata bergerak. Strategi ini terutamanya menggunakan salib emas dan salib kematian purata bergerak untuk menjana isyarat beli dan jual. Apabila purata bergerak jangka pendek melintasi di atas purata bergerak jangka panjang dari bawah, isyarat salib emas dihasilkan. Apabila purata bergerak jangka pendek melintasi di bawah purata bergerak jangka panjang dari atas, isyarat salib kematian dihasilkan. Strategi ini juga menggabungkan penunjuk RSI dan penunjuk ADX untuk menentukan arah dan kekuatan trend dan memasuki apabila trend itu kuat.

Prinsip Strategi

Strategi ini terutamanya berdasarkan tiga penunjuk teknikal:

Supertrend: Digunakan untuk menilai arah trend utama harga. Apabila arah petunjuk Supertrend berubah, ia dinilai sebagai titik perubahan dalam trend harga dan isyarat perdagangan dikeluarkan.
RSI Indicator (Relative Strength Index): Indikator berayun yang digunakan untuk menilai keadaan overbought dan oversold. Strategi ini mengeluarkan isyarat perdagangan apabila penunjuk RSI menunjukkan bahawa harga terlalu banyak dibeli atau terlalu banyak dijual dalam jangka pendek.
Indikator ADX (Average Directional Indicator): Digunakan untuk menilai kekuatan trend. Strategi ini menggabungkan ADX untuk menilai kekuatan trend dan memilih untuk memasuki apabila trend itu kuat.

Apabila arah penunjuk Supertrend berubah, ini bermakna trend harga telah berbalik. Pada masa yang sama, penunjuk RSI menunjukkan fenomena overbought / oversold, yang menunjukkan perubahan dalam hubungan bekalan dan permintaan jangka pendek, dan harga mungkin berbalik. Di samping itu, penunjuk ADX menunjukkan bahawa kekuatan trend adalah besar. Ini memberikan peluang untuk strategi ini memasuki. Khususnya, apabila arah Supertrend berubah, RSI menunjukkan oversold, dan ADX> 20, isyarat panjang dikeluarkan. Apabila arah Supertrend berubah dan RSI menunjukkan overbought, isyarat penutupan dikeluarkan.

Kelebihan Strategi

Menggunakan sistem purata bergerak berganda dapat dengan berkesan mengesan perubahan dalam trend harga dan mendapat keuntungan daripada trend.
Menggabungkan penunjuk RSI untuk menilai keadaan overbought dan oversold mengelakkan mengejar tinggi dan menjual rendah pada titik pembalikan harga.
Indikator ADX menilai kekuatan trend, sehingga strategi ini bertindak terutamanya apabila trend kuat, mendapat keuntungan dari trend utama.
Parameter strategi telah dioptimumkan dan diuji untuk menunjukkan prestasi yang baik.

Risiko dan Penyelesaian

Strategi purata bergerak berganda itu sendiri agak sensitif terhadap perubahan harga, yang boleh menghasilkan lebih banyak isyarat perdagangan.
Indikator RSI dan ADX boleh gagal. Penyelesaian adalah untuk mengoptimumkan parameter dan menyesuaikan kitaran pengiraan indikator.
Strategi ini memerlukan strategi stop loss yang sesuai.

Arahan Pengoptimuman Strategi

Cuba mengoptimumkan parameter sistem purata bergerak untuk menyesuaikan kekerapan perdagangan.
Penunjuk tambahan boleh diperkenalkan. Sebagai contoh, memperkenalkan penunjuk jumlah dagangan dan memasukkan apabila pesanan besar masuk.
Algoritma pembelajaran mesin boleh digabungkan untuk pengoptimuman parameter. Gunakan algoritma untuk meramalkan kombinasi parameter yang optimum.
Memperkenalkan mekanisme stop loss. Tetapkan pergerakan atau menunggu perintah berhenti untuk mengawal kehilangan tunggal.

Kesimpulan

Ini adalah strategi penjejakan purata bergerak berganda. Idea utamanya adalah untuk mengesan penunjuk purata bergerak untuk menilai trend harga, dan memilih masa kemasukan yang digabungkan dengan penunjuk RSI dan ADX. Kelebihannya adalah bahawa ia dapat mengikuti trend, dengan tajam memasuki fenomena overbought / oversold, dan mendapat keuntungan dari trend utama. Risiko utama strategi ini berasal dari kepekaan tinggi terhadap perubahan harga, yang boleh menghasilkan perdagangan yang terlalu kerap. Melalui pengoptimuman parameter dan langkah-langkah stop loss, strategi ini dapat disesuaikan dengan berkesan untuk prestasi yang lebih baik dalam perdagangan langsung.

/*backtest
start: 2022-12-18 00:00:00
end: 2023-12-24 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Supertrend Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=120,
     initial_capital=1000, margin_long=0.1)

atrPeriod = input(10, "ATR Length")
factor = input.float(3.0, "Factor", step=0.01)

[_, direction] = ta.supertrend(factor, atrPeriod)

adxlen = input(7, title="ADX Smoothing")
dilen = input(7, title="DI Length")
dirmov(len) =>
	up = ta.change(high)
	down = -ta.change(low)
	plusDM = na(up) ? na : (up > down and up > 0 ? up : 0)
	minusDM = na(down) ? na : (down > up and down > 0 ? down : 0)
	truerange = ta.rma(ta.tr, len)
	plus = fixnan(100 * ta.rma(plusDM, len) / truerange)
	minus = fixnan(100 * ta.rma(minusDM, len) / truerange)
	[plus, minus]
adx(dilen, adxlen) =>
	[plus, minus] = dirmov(dilen)
	sum = plus + minus
	adx = 100 * ta.rma(math.abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), adxlen)
sig = adx(dilen, adxlen)

if ta.change(direction) < 0 and ta.rsi(close, 21) < 66 and ta.rsi(close, 3) > 80 and ta.rsi(close, 28) > 49 and sig > 20
    strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)

if ta.change(direction) > 0
    strategy.close("My Long Entry Id")  // Close long position

//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)

Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi