Strategi Henti Kerugian Indeks Kekuatan Relatif
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini didasarkan pada indeks kekuatan relatif (RSI) yang digabungkan dengan mekanisme penghadaman kerugian dan kerugian harian untuk perdagangan algoritma saham Nvidia. Keputusan perdagangan bergantung pada indikator RSI untuk mengenal pasti isyarat overbought dan oversold, dan kemudian membuat banyak kedudukan kosong. Strategi ini juga menetapkan titik berhenti untuk mengehadkan kerugian tunggal dan menetapkan peratusan kerugian harian maksimum untuk mengawal risiko keseluruhan.
Prinsip Strategi
Apabila RSI di bawah paras oversell 37, ia dianggap sebagai harga saham yang terlampau rendah, dan ia melakukan lebih banyak; apabila RSI di atas paras oversell 75, ia dianggap sebagai harga saham yang terlampau tinggi, dan ia melakukan pengurangan. Apabila saham jatuh melebihi paras pelepasan yang telah ditetapkan, stop loss keluar. Jika kerugian maksimum nilai bersih dalam satu hari mencapai 3%, stop loss posisi, tidak lagi membuka kedudukan.
Strategi ini bergantung kepada indikator RSI untuk menentukan masa membeli dan menjual. Apabila RSI di bawah 30 adalah isyarat jual beli, menandakan harga saham terbebani; dan apabila RSI melebihi 70 adalah isyarat beli beli, bermakna harga saham terbebani. Strategi ini membuka posisi jual beli di titik jual beli yang lebih tinggi, dan bergantung pada harga saham untuk mendapatkan keuntungan.
Peranti penangguhan digunakan untuk mengawal kerugian tunggal. Apabila kerugian mencapai peratusan yang ditetapkan, strategi akan berhenti. Tetapan ini dapat mengelakkan kerugian besar tunggal.
Analisis kelebihan
Strategi ini menggabungkan RSI dengan had stop loss/day dan mempunyai kelebihan seperti berikut:
- Menggunakan RSI untuk menilai overbought dan oversold mempunyai kebolehpercayaan tertentu yang boleh menyaring beberapa peluang perdagangan bising
- Mekanisme penangguhan kerugian mengawal risiko kerugian tunggal
- Had kerugian harian untuk mengelakkan kerugian besar dalam keadaan yang melampau
- Peraturan strategi jelas, mudah difahami dan dilaksanakan
- Parameter RSI yang boleh disesuaikan dengan titik henti untuk menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran yang berbeza
Analisis risiko
Strategi ini mempunyai beberapa risiko:
- Penunjuk RSI sebagai alat analisis teknikal, tidak dapat meramalkan sepenuhnya trend dan masa perubahan harga
- Titik hentian yang tidak betul mungkin terlalu awal atau terlalu besar
- Had kerugian harian akan menutup dagangan pada hari itu lebih awal, kehilangan peluang dagangan seterusnya
- Tetapan parameter yang tidak betul (seperti panjang RSI, overbought dan oversold, dll.) boleh menjejaskan kesan strategi
- Data yang tidak mencukupi mungkin menganggarkan keuntungan sebenar strategi
Arah pengoptimuman
Strategi ini boleh dioptimumkan dalam beberapa aspek:
- Menguji kombinasi optimum RSI parameter dengan overbought dan oversold paras paras di pasaran dan tempoh yang berbeza
- Peratusan Stop Loss Optimal Dihitung Berdasarkan Data Sejarah
- Menilai kesan keuntungan risiko dari pelbagai tahap had kerugian harian
- Uji ke atas pelbagai saham, reka bentuk algoritma kolam saham untuk meningkatkan kestabilan
- Digabungkan dengan penunjuk lain seperti MACD, KD, dan lain-lain, reka bentuk dinamika berhenti, saiz kedudukan dinamik
- Menambah algoritma pembelajaran mesin untuk meningkatkan keuntungan strategi
ringkaskan
Strategi berhenti kerugian indeks kekuatan relatif ini menggabungkan kelebihan indikator teknikal dengan mekanisme kawalan risiko, memfilter peluang perdagangan bising, mengawal risiko perdagangan hingga ke tahap tertentu. Strategi ini sederhana, jelas, mudah dipraktikkan, dan boleh digunakan sebagai salah satu strategi permulaan untuk perdagangan kuantitatif. Tetapi parameternya dan mekanisme berhenti kerugian dapat dioptimumkan lebih jauh, dan menghadapi ketidakpastian peluang tertentu untuk keuntungan. Secara keseluruhannya, strategi ini memberikan templat rujukan untuk pemula, tetapi perlu dinilai dan disesuaikan dengan berhati-hati dalam operasi sebenar.
//@version=5
strategy("RSI Strategy with Daily Loss Limit", overlay=true)
// Define RSI conditions
rsiValue = ta.rsi(close, 7)
rsiLength = input(15, title="RSI Length")
rsiOverbought = 75
rsiOversold = 37
// Define stop-loss percentage
stopLossPercent = input(1, title="Stop Loss Percentage") / 100
// Enter long (buy) when RSI is below 40 with stop-loss
if (rsiValue < rsiOversold)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
// Exit long when RSI is above 80 or when stop-loss is hit
if (rsiValue > rsiOverbought)
strategy.exit("Buy", from_entry="Buy", loss=close * stopLossPercent)
// Enter short (sell) when RSI is above 80 with stop-loss
if (rsiValue > rsiOverbought)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
// Exit short when RSI is below 40 or when stop-loss is hit
if (rsiValue < rsiOversold)
strategy.exit("Sell", from_entry="Sell", loss=close * stopLossPercent)
// Track account equity
equityLimit = strategy.equity * 0.97 // Set the daily loss limit to 3%
// Enter long (buy) when RSI is below 40
if (rsiValue < rsiOversold)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
// Exit long when RSI is above 80 or when stop-loss is hit
if (rsiValue > rsiOverbought)
strategy.exit("Buy", from_entry="Buy", loss=close * stopLossPercent)
// Enter short (sell) when RSI is above 80
if (rsiValue > rsiOverbought)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
// Exit short when RSI is below 40 or when stop-loss is hit
if (rsiValue < rsiOversold)
strategy.exit("Sell", from_entry="Sell", loss=close * stopLossPercent)
// Plot RSI on the chart
plot(rsiValue, title="RSI", color=color.blue)
// Stop trading for the day if the daily loss limit is reached
if (strategy.equity < equityLimit)
strategy.close_all()