1. Persegi
  2. Strategi Crossover Purata Bergerak

Strategi Crossover Purata Bergerak

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2023-12-26 12:04:34
Tag:

img

Ringkasan

Strategi crossover purata bergerak adalah strategi masa berdasarkan purata bergerak. Ia menjana isyarat beli dan jual dengan mengira purata bergerak tempoh yang berbeza dan menilai persilangan mereka. Strategi ini juga menggabungkan purata bergerak eksponensial sebagai penunjuk tambahan untuk meningkatkan lebih lanjut ketepatan isyarat.

Prinsip-prinsip

Logik teras strategi ini adalah berdasarkan persilangan antara dua purata bergerak. Khususnya, ia mengira purata bergerak mudah n-hari (MA pendek) dan purata bergerak mudah m-hari (MA panjang). Apabila MA pendek menembusi MA panjang dari bawah ke atas, isyarat beli dihasilkan. Apabila MA pendek menembusi MA panjang dari atas ke bawah, isyarat jual dihasilkan. Ini mencerminkan pencucian dan pembetulan trend jangka pendek pada trend jangka panjang.

Selain itu, strategi ini juga memperkenalkan purata bergerak eksponensial x-hari (EMA) sebagai penunjuk tambahan. Berbanding dengan SMA, EMA lebih lancar dan dapat mencerminkan perubahan harga dengan lebih cepat. Kesan bantuannya adalah bahawa hanya apabila EMA jangka pendek juga mengesahkan isyarat persilangan purata bergerak, isyarat perdagangan sebenar akan dicetuskan. Ini mengelakkan beberapa gangguan dari isyarat palsu dan meningkatkan kestabilan strategi perdagangan.

Kelebihan

Strategi crossover purata bergerak mempunyai kelebihan berikut:

  1. Sederhana dan mudah digunakan. Strategi ini hanya bergantung kepada persilangan antara dua purata bergerak, yang sangat mudah, mudah difahami dan dilaksanakan.

  2. Intuitif dan jelas. purata bergerak boleh mencerminkan dengan jelas trend pasaran, dan silang mereka juga sangat intuitif tanpa pengiraan yang rumit.

  3. Strategi purata bergerak boleh dikesan kembali ke awal abad ke-20 dan telah menjalani 100 tahun ujian pasaran untuk menjadi salah satu alat analisis teknikal klasik.

  4. Dengan menyesuaikan parameter purata bergerak, anda boleh mengawal kekerapan isyarat perdagangan dan dengan itu mengawal risiko.

  5. Strategi crossover purata bergerak sesuai untuk pelbagai produk dan kitaran masa, menjadikannya strategi perdagangan yang sangat serba boleh dan fleksibel.

Risiko

Strategi ini juga mempunyai beberapa risiko:

  1. Pertukaran kedudukan yang kerap. Apabila pasaran turun naik dengan tajam, purata bergerak boleh sering bersilang, mengakibatkan perubahan kedudukan yang terlalu kerap.

  2. Kesan ketinggalan: purata bergerak itu sendiri membawa ketinggalan tertentu, terutama purata bergerak kitaran panjang, yang mungkin kehilangan peluang perdagangan jangka pendek.

  3. Untuk produk dan kitaran masa yang berbeza, parameter purata bergerak perlu diuji dan dioptimumkan secara bebas, jika tidak, hasilnya mungkin buruk.

  4. Ia boleh digabungkan dengan penunjuk lain. Satu strategi purata bergerak tunggal bukan yang terbaik. Ia sering memerlukan penunjuk teknikal lain untuk menapis isyarat.

Arahan pengoptimuman

Strategi ini boleh dioptimumkan dalam aspek berikut:

  1. Sesuaikan parameter purata bergerak untuk menyesuaikan diri dengan kitaran yang berbeza. Kombinasi purata bergerak jangka pendek dan jangka panjang yang berbeza boleh diuji untuk mencari parameter optimum.

  2. Tambah penilaian tambahan jumlah dagangan. Sebagai contoh, menetapkan penunjuk untuk memecahkan jumlah dagangan untuk mengelakkan isyarat yang tidak sah.

  3. Tambah penunjuk turun naik untuk penilaian. Sebagai contoh, KDJ dan MACD boleh menilai trend pasaran sebenar dan menapis isyarat yang tidak pasti.

  4. Menggabungkan asas-asas. Sesuaikan parameter berdasarkan jangkaan pendapatan untuk membuat strategi lebih maju.

  5. Penggunaan portfolio strategi. Gunakan dengan strategi atau model lain untuk mencapai kesan sinergi.

Kesimpulan

Strategi crossover purata bergerak menjana isyarat perdagangan melalui prinsip crossover purata bergerak yang mudah. Ia intuitif, mudah difahami, fleksibel dalam penyesuaian parameter dan risiko terkawal. Tetapi ia juga mempunyai sifat yang melekat dan risiko beralih kedudukan yang terlalu kerap. Oleh itu, strategi ini boleh dioptimumkan dan digabungkan dengan pelbagai cara untuk memaksimumkan kegunaannya. Ia telah menjadi strategi asas yang mudah dan berkesan dalam perdagangan kuantitatif.

/*backtest
start: 2022-12-25 00:00:00
end: 2023-12-07 05:20:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("MA Crossover Strategy", overlay=true)

// Define input parameters
shortLength = input(10, title="Short MA Length")
longLength = input(40, title="Long MA Length")
emaLength = input(20, title="EMA Length")

// Calculate moving averages
shortMA = ta.sma(close, shortLength)
longMA = ta.sma(close, longLength)
colorfulEMA = ta.ema(close, emaLength)

// Create buy and sell conditions
buyCondition = ta.crossover(shortMA, longMA)
sellCondition = ta.crossunder(shortMA, longMA)

// Execute buy and sell orders
if (buyCondition)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
    strategy.close("Sell")

if (sellCondition)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)
    strategy.close("Buy")

// Color the background based on buy and sell conditions
bgcolor(buyCondition ? color.new(color.blue, 90) : na)
bgcolor(sellCondition ? color.new(color.red, 90) : na)

// Plot moving averages
plot(shortMA, color=color.new(color.blue, 90), title="Short MA")
plot(longMA, color=color.new(color.red, 90), title="Long MA")

// Plot colorful EMA with transparency
plot(colorfulEMA, color=color.new(color.green, 90), title="Colorful EMA")
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi