1. Persegi
  2. Awan Ichimoku dengan strategi silang purata bergerak berganda

Awan Ichimoku dengan strategi silang purata bergerak berganda

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2023-12-26 16:10:24
Tag:

img

Ringkasan

Strategi ini menggabungkan awan Ichimoku dengan sistem crossover purata bergerak berganda untuk membentuk pertimbangan pada kedua-dua momentum jangka panjang dan jangka pendek, yang membolehkan pengenalan trend dan isyarat perdagangan yang sangat tepat. Awan Ichimoku dibentuk oleh garis penukaran, garis asas, dan garis utama untuk menentukan tenaga harga dan pergerakan masa depan. Bahagian purata bergerak berganda terdiri daripada 13 dan 21 purata bergerak eksponensial tempoh (EMA) untuk menentukan pergeseran momentum harga jangka pendek. Bersama-sama, beberapa bingkai masa disintesis untuk meningkatkan ketepatan dan menapis pecah palsu.

Logika Strategi

Strategi ini terutamanya terdiri daripada awan Ichimoku dan penunjuk EMA berganda.

Di dalam awan Ichimoku, garis asas mewakili trend jangka sederhana, garis penukaran untuk trend jangka pendek, dan pita awan untuk sokongan / rintangan. Khususnya, garis asas adalah harga pertengahan 26 tempoh, penukaran adalah harga pertengahan 9 tempoh, sempadan awan adalah titik tengah garis asas / penukaran dan harga pertengahan 52 tempoh. Harga di atas isyarat awan menunjukkan trend menaik sementara di bawah menunjukkan trend penurunan.

Untuk EMA berganda, 13 tempoh EMA mengesan trend jangka pendek dan 21 tempoh EMA untuk trend jangka sederhana.

Menggabungkan keputusan Ichimoku dan EMA membolehkan pengesanan trend yang agak tepat. Peraturan kemasukan khusus memerlukan harga di atas garis ketinggalan, 13EMA di atas garis asas dan 21EMA, dan harga dalam awan untuk panjang. Masukan pendek memerlukan sebaliknya.

Awan itu mengenal pasti trend utama, momentum jangka pendek EMA, dan garis yang tertinggal menapis whipsaws.

Kelebihan

Strategi ini mempunyai kelebihan utama:

  1. Sintesis pelbagai jangka masa. Awan untuk jangka menengah / panjang, EMA untuk jangka pendek menggabungkan pelbagai dimensi untuk ketepatan yang lebih baik.

  2. Penapisan pecah palsu yang berkesan. peraturan kemasukan yang ketat yang memerlukan harga, awan, garis yang tertinggal, penyelarasan EMA menapis bunyi bising.

  3. Input seperti garis penukaran 9 tempoh, garis asas 26 tempoh secara boleh dipercayai menjana isyarat.

  4. Boleh digunakan untuk aset volatiliti tinggi. Ichimoku awan yang kukuh terhadap jurang, sesuai untuk saham dan crypto yang tidak stabil.

  5. Tahap sokongan / rintangan jelas. Band awan jelas menunjukkan zon S / R kritikal.

Analisis Risiko

Terdapat juga beberapa risiko yang perlu dipertimbangkan:

  1. Whipsaws mungkin semasa pasaran jangkauan. Awan berlainan dan kebolehpercayaan isyarat lebih rendah apabila tidak ada trend yang jelas.

  2. Garis yang ketinggalan mungkin terlepas titik pembalikan. Lipatan cepat boleh bermakna kerugian dari pengesanan garis yang ketinggalan.

  3. Pelbagai penunjuk meningkatkan kerumitan. Pedagang memerlukan pemahaman yang kuat mengenai semua penunjuk untuk penilaian yang tepat.

  4. Kegagalan pecah mungkin pada penembusan awan awal.

  5. Risiko overfit backtest. Parameter yang dioptimumkan semasa mungkin terlalu sesuai dengan data backtest tertentu. Prestasi langsung mungkin merosot.

Beberapa pengurangan risiko ini termasuk:

  1. Mengurangkan saiz kedudukan semasa keadaan bergelombang / whipsaw berdasarkan turun naik.

  2. Penunjuk tambahan seperti MACD, RSI untuk menapis isyarat garis yang tertinggal.

  3. Pengujian balik yang kukuh di pelbagai tempoh dan instrumen untuk mengesahkan kestabilan.

  4. Mengesan prestasi langsung untuk merakam anomali berbanding tingkah laku yang dijangkakan sebagai rujukan untuk penambahbaikan.

Peluang Peningkatan

Strategi ini boleh ditingkatkan dalam beberapa aspek:

  1. Menggabungkan mekanisme stop loss seperti turun naik atau berhenti berasaskan tinggi / rendah untuk mengehadkan risiko.

  2. Mengoptimumkan tempoh EMA untuk sensitiviti trend/counter-trend yang lebih baik.

  3. Tambah penunjuk tambahan seperti MACD, RSI untuk menapis isyarat, menghilangkan positif palsu.

  4. Sesuaikan saiz kedudukan berdasarkan model turun naik, meningkatkan saiz dalam persekitaran rendah turun naik yang tenang.

  5. Uji ketahanan parameter di instrument dan tempoh masa yang berbeza untuk kestabilan.

Peningkatan ini dapat meningkatkan kestabilan, kualiti isyarat, ketahanan terhadap pemasangan lengkung, dan ketahanan parameter di pelbagai keadaan pasaran.

Kesimpulan

Iklim Ichimoku yang bersepadu dan strategi silang EMA berganda melengkapkan keupayaan tren Ichimoku dengan kemahiran ramalan jangka pendek EMA ke dalam sistem yang kukuh dalam pelbagai jangka masa. Keadaan kemasukan pelbagai penunjuk yang ketat berkesan menapis isyarat palsu tetapi risiko whipsaw dalam tempoh yang berbelit-belit harus diperhatikan, menjamin penunjuk pengesahan tambahan dalam kes-kes tersebut. Secara keseluruhan, ia berjaya menggabungkan kecekapan teras mengikuti trend dan ramalan jangka pendek, layak untuk penyelidikan dan penerapan lanjut.

/*backtest
start: 2022-12-19 00:00:00
end: 2023-12-25 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("13/21 EMA + Ichimoku Kinko Hyo Strategy", shorttitle="EMI", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, max_bars_back=1000, default_qty_value=100, calc_on_order_fills= true, calc_on_every_tick=true, pyramiding=0)

TenkanSenPeriods = input(9, minval=1, title="Tenkan Sen Periods")
KijunSenPeriods = input(26, minval=1, title="Kijun Sen Periods")
SenkouSpanBPeriods = input(52, minval=1, title="Senkou Span B Periods")
displacement = input(26, minval=1, title="Displacement")
donchian(len) => avg(lowest(len), highest(len))
TenkanSen = donchian(TenkanSenPeriods)
KijunSen = donchian(KijunSenPeriods)
SenkouSpanA = avg(TenkanSen, KijunSen)
SenkouSpanB = donchian(SenkouSpanBPeriods)
ChikouSpan = close[displacement-1]

Sema = ema(close, 13)
Mema = ema(close, 21)
Lema = ema(close, 89)
XLema = ema(close, 233)

plot(Sema, color=blue, title="13 EMA", linewidth = 2)
plot(Mema, color=fuchsia, title="21 EMA", linewidth = 1)
plot(Lema, color=orange, title="89 EMA", linewidth = 2)
plot(XLema, color=teal, title="233 EMA", linewidth = 2)
plot(KijunSen, color=maroon, title="Kijun Sen", linewidth = 3)
plot(close, offset = -displacement, color=lime, title="Chikou Span", linewidth = 2)
sa=plot (SenkouSpanA, offset = displacement, color=green,  title="Senkou Span A", linewidth = 1)
sb=plot (SenkouSpanB, offset = displacement, color=red,  title="Senkou Span B", linewidth = 3)
fill(sa, sb, color = SenkouSpanA > SenkouSpanB ? green : red)

longCondition = close>ChikouSpan and Sema>KijunSen and Sema>Mema and SenkouSpanA>SenkouSpanB
strategy.entry("Long",strategy.long,when = longCondition)
strategy.close("Long", when = (close<KijunSen and close<ChikouSpan and Sema<Mema))

shortCondition = close<ChikouSpan and Sema<KijunSen and Sema<Mema and SenkouSpanA<SenkouSpanB
strategy.entry("Short",strategy.short, when = shortCondition)
strategy.close("Short", when = (close>KijunSen and close>ChikouSpan and Sema>Mema))
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi