1. Persegi
  2. Strategi Dagangan Bollinger Band

Strategi Dagangan Bollinger Band

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2023-12-27 17:18:26
Tag:

img

Ringkasan

Ini adalah strategi perdagangan pembalikan purata berdasarkan Bollinger Bands. Ia menggabungkan perdagangan pembalikan purata dan mekanisme pengurusan risiko untuk menangkap peluang pembalikan jangka pendek di pasaran trend.

Logika Strategi

Strategi ini menggunakan 20 hari Bollinger Bands untuk mengenal pasti kawasan harga yang terlalu meluas. Ia pergi pendek apabila harga mendekati band atas dan pergi panjang apabila harga mendekati band bawah, mendapat keuntungan daripada pembalikan akhirnya.

Ia juga menetapkan stop loss dan mengambil keuntungan berdasarkan ATR. Stop loss ditetapkan pada harga memecahkan purata bergerak tolak 2 kali ATR. Ambil keuntungan ditetapkan pada harga ditambah 3 kali ATR. Ini berkesan mengawal risiko setiap perdagangan.

Secara khusus, strategi ini merangkumi:

  1. Mengira 20 hari Bollinger Bands band atas, band bawah dan purata bergerak
  2. Mengira ATR 14 hari
  3. Long apabila harga melintasi band bawah; Short apabila harga melintasi band atas
  4. Tetapkan stop loss pada harga tolak 2 kali ATR dan mengambil keuntungan pada harga tambah 3 kali ATR apabila panjang
  5. Tetapkan stop loss pada harga ditambah 2 kali ATR dan mengambil keuntungan pada harga tolak 3 kali ATR apabila pendek

Analisis Kelebihan

Kelebihan utama ialah:

  1. Bollinger Bands secara berkesan mengenal pasti kawasan harga yang terlalu meluas
  2. Keuntungan daripada pembalikan melalui pembalikan purata
  3. ATR berhenti menetapkan kawalan risiko
  4. Hasil backtest positif dengan pelbagai perdagangan yang menguntungkan

Analisis Risiko

Risiko berpotensi termasuk:

  1. Risiko pembalikan yang gagal jika harga berterusan trend
  2. Hentikan kerugian yang dilupakan risiko dari jurang harga
  3. Pengoptimuman parameter yang diperlukan untuk pasaran yang berubah

Penyelesaian:

  1. Mengikuti peraturan stop loss dengan ketat untuk mengehadkan kerugian setiap perdagangan
  2. Mengoptimumkan parameter untuk memenuhi pasaran semasa
  3. Menggunakan opsyen atau alat lain untuk lindung nilai risiko jurang

Arahan pengoptimuman

Strategi ini boleh dioptimumkan lagi dengan:

  1. Ujian purata bergerak yang berbeza untuk parameter terbaik
  2. Menambah penapis untuk meningkatkan penentuan trend
  3. Penyesuaian kelipatan ATR untuk berhenti dan had penyesuaian halus
  4. Memasukkan mekanisme keluar dinamik berdasarkan rejimen pasaran

Ini akan meningkatkan lagi profil kestabilan dan pulangan.

Ringkasan

Ringkasnya, strategi pembalikan rata-rata Bollinger Band dengan penapis trend dan pengurusan risiko telah menunjukkan hasil yang positif. Dengan pengoptimuman dan penambahbaikan yang berterusan, ia berpotensi untuk pulangan yang berlebihan yang stabil dan berkualiti tinggi.

/*backtest
start: 2022-12-20 00:00:00
end: 2023-08-10 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Mean Reversion with Risk Management", overlay=true)

// Inputs for Bollinger Bands and Risk Management
length = input(20, minval=1, title="Bollinger Bands Length")
mult = input(2.0, title="Bollinger Bands Multiplier")
stopLossATRMult = input(2.0, title="Stop Loss ATR Multiplier")
takeProfitATRMult = input(3.0, title="Take Profit ATR Multiplier")

// Bollinger Bands Calculation
src = close
basis = sma(src, length)
dev = mult * stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
plot(upper, "Upper Band", color=color.red)
plot(lower, "Lower Band", color=color.green)

// ATR for Stop Loss and Take Profit
atr = atr(14)

// Trading Conditions
longCondition = crossover(src, lower)
shortCondition = crossunder(src, upper)

// Order Execution with Stop Loss and Take Profit
if (longCondition)
    sl = src - stopLossATRMult * atr
    tp = src + takeProfitATRMult * atr
    strategy.entry("Long", strategy.long, stop=sl, limit=tp)

if (shortCondition)
    sl = src + stopLossATRMult * atr
    tp = src - takeProfitATRMult * atr
    strategy.entry("Short", strategy.short, stop=sl, limit=tp)
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi