1. Persegi
  2. Strategi Crossover Purata Bergerak Berganda

Strategi Crossover Purata Bergerak Berganda

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2023-12-27 17:45:43
Tag:

img

Ringkasan

Strategi ini menggunakan penunjuk Bollinger Bands dan purata bergerak untuk menentukan isyarat perdagangan. Penunjuk Arnoud Legoux digunakan untuk mengira purata bergerak, digabungkan dengan penunjuk SAR Parabolik untuk menilai isyarat kemasukan.

Prinsip-prinsip

Logik teras strategi ini adalah untuk menilai hubungan antara Bollinger Bands dan penunjuk purata bergerak. Ia menggunakan Bollinger Bands dengan lebar tertentu jalur purata bergerak untuk menentukan isyarat panjang dan pendek apabila garis purata bergerak bersilang.

Secara khusus, strategi ini menggabungkan penunjuk purata bergerak Arnoud Legoux dan penunjuk SAR Parabolik.

Indikator purata bergerak Arnoud Legoux adalah versi yang lebih baik berdasarkan purata bergerak tradisional. Berbanding dengan purata bergerak biasa, ia memperkenalkan perpindahan Offset untuk menyesuaikan sudut garis purata bergerak dengan lebih fleksibel. Pada masa yang sama, nilai Sigma digunakan untuk menyesuaikan kelancaran garis purata bergerak.

Indikator SAR Parabolik adalah penunjuk stop-loss yang sangat biasa. Ia boleh memberikan isyarat pembalikan yang sangat jelas untuk mengesan trend harga. Apabila penunjuk SAR Parabolik berada di bawah harga, ia mewakili keadaan bullish. Sebaliknya, di atas harga adalah keadaan bearish.

Logik untuk menilai hubungan penunjuk adalah seperti berikut:

  1. Menghakimi sama ada penutupan adalah lebih besar daripada terbuka dalam hari
  2. Menghakimi jika Parabolic SAR adalah lebih rendah daripada harga terendah: isyarat menaik
  3. Menghakimi jika penutupan pecah melalui Arnoud Legoux garis purata bergerak: ia juga mewakili isyarat menaik
  4. Apabila semua 3 syarat di atas dipenuhi pada masa yang sama, isyarat beli dihasilkan untuk kedudukan panjang

Logik untuk menilai isyarat pendek adalah sebaliknya:

  1. Menghakimi sama ada penutupan adalah lebih rendah daripada buka dalam hari
  2. Menghakimi jika Parabolic SAR lebih tinggi daripada harga tertinggi: isyarat penurunan
  3. Menghakimi jika penutupan memecahkan Arnoud Legoux garis purata bergerak: ia juga mewakili isyarat penurunan
  4. Apabila semua 3 syarat di atas dipenuhi pada masa yang sama, isyarat jual dihasilkan untuk kedudukan pendek

Kelebihan

Strategi ini menggabungkan penunjuk Bollinger Bands dan penunjuk purata bergerak untuk mengambil kira kedua-dua penilaian trend dan perdagangan pecah.

  1. Penunjuk purata bergerak dapat menentukan trend harga dengan berkesan
  2. Indikator SAR Parabolik boleh menentukan dengan tepat titik pembalikan harga
  3. Purata bergerak Arnoud Legoux mempunyai fleksibiliti yang tinggi dan bentuknya boleh diselaraskan melalui parameter
  4. Gabungan pertimbangan penunjuk berganda mengelakkan kebarangkalian penilaian salah satu penunjuk
  5. Yin dan Yang intraday juga mengelakkan dagangan yang tidak perlu

Risiko

Terdapat juga beberapa risiko dalam strategi ini:

  1. Tetapan parameter yang tidak sesuai boleh membawa kepada kekerapan perdagangan yang terlalu tinggi atau terlalu rendah
  2. Parameter yang tidak sepadan apabila menggabungkan penunjuk berganda juga boleh mempengaruhi prestasi strategi
  3. Strategi purata bergerak kurang dapat disesuaikan dengan pasaran yang tidak menentu
  4. Strategi ini tidak mengambil kira faktor pengurusan modal dan mungkin menghadapi risiko leverage berlebihan

Penyelesaian yang sepadan adalah:

  1. Pengoptimuman parameter untuk membuat pencocokan yang lebih baik antara penunjuk
  2. Mengoptimumkan strategi pengurusan modal untuk mengawal saiz kedudukan tunggal
  3. Memperkenalkan lebih banyak penapis penunjuk untuk mengurangkan kemungkinan perdagangan yang salah

Arahan pengoptimuman

Terdapat banyak arah untuk mengoptimumkan strategi ini:

  1. Memperkenalkan model pembelajaran mesin dalam pembangunan untuk pengoptimuman parameter automatik
  2. Melaksanakan strategi pengurusan modal maju seperti pesanan nisbah tetap dan kawalan pengambilan
  3. Memasukkan lebih banyak penunjuk tambahan untuk membina sistem perdagangan komposit untuk meningkatkan kestabilan sistem
  4. Mengoptimumkan strategi kawalan pengeluaran dengan memperkenalkan kaedah berhenti kerugian untuk mengelakkan peningkatan kerugian
  5. Membina sistem dagangan algo, menyambungkan data pasaran yang lebih cepat dan saluran pelaksanaan pesanan

Ringkasan

Strategi ini menggunakan penghakiman ganda Bollinger Bands dan penunjuk purata bergerak. Terdapat ruang yang besar untuk pengoptimuman dari segi penyesuaian parameter dan kombinasi strategi. Dengan memperkenalkan kaedah yang lebih kuantitatif, strategi dapat dioptimumkan lagi menjadi strategi perdagangan algoritmik yang menjana keuntungan yang stabil.

/*backtest
start: 2023-11-26 00:00:00
end: 2023-12-26 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
//Author: HighProfit

//Lead-In
strategy("Parabolic SAR & Arnoud Legoux Moving Avarage Strategy", shorttitle="ST-PSAR+ALMA", overlay=true)

//Arnoud Legoux Moving Avarage Inputs
source = close
windowsize = input(title="Window Size",defval=50)
offset = input(title="Offset", type=float, defval=0.85)
sigma = input(title="Sigma", type=float, defval=6)

//Parabolic SAR Inputs
start = input(title="Start", type=float, defval=0.02)
increase = input(title="Increase", type=float, defval=0.02)
max = input(title="Max", type=float, defval=.2)

//Conditions
longCondition = close>open and sar(start, increase, max) < low and crossover(close, alma(source, windowsize, offset, sigma))
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

shortCondition = close<open and sar(start, increase, max) > high and crossunder(close, alma(source, windowsize, offset, sigma))
if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

//Plots   
plot(alma(source, windowsize, offset, sigma), linewidth=2, title="ALMA")
plot(sar(start, increase, max), style=circles, linewidth=2, title="PSAR")
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi