Strategi Dagangan Gap Momentum

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2023-12-28 14:38:33
Tag:

Ringkasan

Strategi Perdagangan Gap Momentum adalah strategi perdagangan kuantitatif yang mengesan turun naik harga. Ia menggunakan jurang antara harga pembukaan dan harga penutupan hari sebelumnya (disebut jurang) untuk membina penunjuk momentum dan menjana isyarat perdagangan dengannya. Strategi ini sesuai untuk stok turun naik tinggi dan dapat menangkap kesinambungan harga selepas pembukaan jurang.

Strategi ini berdasarkan artikel bertajuk Gap Momentum Indicator yang diterbitkan oleh Perry J. Kaufman, bekas penganalisis kuantitatif di Boeing, dalam edisi Januari 2024 majalah Analisis Teknikal. Kaufman membina rentetan masa momentum yang mengesan jurang dan mencadangkan menggunakan purata bergerak siri masa itu sebagai isyarat perdagangan. Posisi panjang dibuka apabila penunjuk momentum melintasi di atas purata bergerak, dan rata apabila melintasi di bawah.

Logika Strategi

Kunci strategi Gap Momentum terletak pada pembinaan siri masa momentum jurang. Logik pembinaan adalah serupa dengan istilah kuantitatif On-Balance Volume (OBV) , kecuali bahawa input harga diubah dari harian dekat dengan jurang harian.

Proses pengiraan khusus ialah:

Hitung nisbah jumlah jurang positif selama N hari yang lalu kepada jumlah jurang negatif (nilai mutlak) dalam tempoh yang sama.
Tambah nisbah yang dihasilkan kepada siri masa kumulatif yang dipanggil Gap Momentum.
Mempakai purata bergerak kepada urutan Gap Momentum untuk menjana isyarat.

Jurang positif ditakrifkan sebagai perbezaan apabila harga pembukaan lebih tinggi daripada harga penutupan hari sebelumnya, dan jurang negatif sebaliknya. nisbah pada dasarnya mencerminkan kontras kekuatan baru-baru ini antara jurang positif dan negatif.

Purata bergerak meluruskan urutan volatil asal dan boleh digunakan untuk mengeluarkan isyarat perdagangan. Strategi ini menggunakan purata bergerak yang lebih perlahan, menubuhkan kedudukan panjang apabila penunjuk Gap Momentum cepat melintasi di atasnya dan meratakan kedudukan apabila melintasi di bawahnya.

Analisis Kekuatan

Berbanding dengan penunjuk teknikal tradisional, Strategi Dagangan Gap Momentum mempunyai kekuatan berikut:

Mencatatkan ketidakseimbangan pasaran dengan jurang harga

Jurang mewakili ketidakseimbangan bekalan dan permintaan yang besar.
Ketekunan

Jurang harga sering diikuti oleh kesinambungan trend. Mengesan momentum jurang menangkap perubahan harga. Reka bentuk penunjuk meningkatkan ketahanan ini.
Mudah dilaksanakan

Semua penunjuk hanya mengandungi dua parameter, satu tetingkap untuk mengesan momentum dan satu tempoh untuk meluruskan isyarat.
Peraturan yang boleh diukur sesuai untuk automasi

Mengadopsi peraturan perdagangan yang boleh diukur dengan standardisasi yang tinggi, ia boleh disambungkan secara langsung ke sistem perdagangan automatik untuk perdagangan algoritma.

Analisis Risiko

Walaupun terdapat banyak kelebihan, Strategi Dagangan Gap Momentum juga membawa beberapa risiko:

Rendah kepada isyarat palsu

Celah mungkin diisi tidak lama selepas pembukaan, menyebabkan penunjuk menghasilkan isyarat yang salah.
Tidak berkesan di pasaran yang bergelombang

Whipsaws harga yang kerap boleh membawa kepada isyarat pembalikan yang berlebihan.
Kemungkinan pemasangan berlebihan

Sangat mudah untuk overfit dengan hanya dua parameter.

Adalah dinasihatkan untuk menguruskan risiko dengan:

Mengambil berhenti untuk mengehadkan kerugian
Meningkatkan parameter untuk menyesuaikan lebih banyak keadaan pasaran
Bersama-sama pengoptimuman untuk mengelakkan overfit

Peluang Peningkatan

Strategi ini boleh diperluaskan dan ditingkatkan dalam dimensi berikut:

Menggabungkan pelbagai bingkai masa

Menggunakan penunjuk Gap Momentum yang mengesan tetingkap momentum yang berbeza dapat mencapai kesan pelengkap dalam jangka masa.
Memasukkan metrik jurang

Sebagai contoh, menggabungkan saiz jurang sebenar dengan ATR sebagai pengurusan risiko.
Mempertimbangkan lebih banyak ciri jurang

Seperti jarak jurang, kekerapan, hari pembukaan dll.
Model pembelajaran mesin

Latihan model ML yang lebih kompleks pada data jurang boleh mencapai prestasi yang lebih baik.

Kesimpulan

Strategi Perdagangan Gap Momentum adalah strategi pecah yang mudah namun praktikal. Dengan mengesan jurang harga, perubahan struktur mikro pasaran yang penting, ia mendedahkan pergeseran bekalan dan permintaan yang drastis yang tersembunyi di sebalik. Berbanding dengan penunjuk teknikal lain, ia mencerminkan ketidakseimbangan pasaran dengan lebih jelas dan dengan cepat merebut titik perubahan trend harga.

/*backtest
start: 2022-12-21 00:00:00
end: 2023-12-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//  TASC Issue: January 2024 - Vol. 42, Issue 1
//     Article: Gap Momentum Indicator
//              Taking A Page From The On-Balance Volume
//  Article By: Perry J. Kaufman
//    Language: TradingView's Pine Script™ v5
// Provided By: PineCoders, for tradingview.com


//@version=5
string title  = 'TASC 2024.01 Gap Momentum System'
string stitle = 'GMS'
strategy(title, stitle, false)


int period       = input.int( 40,   'Period:')
int signalPeriod = input.int( 20,   'Signal Period:')
bool longOnly    = input.bool(true, 'Long Only:')


float gap   = open - close[1]
float gapUp = 0.0
float gapDn = 0.0
switch
    gap > 0 => gapUp += gap
    gap < 0 => gapDn -= gap


float gapsUp   = math.sum(gapUp, period)
float gapsDn   = math.sum(gapDn, period)
float gapRatio = gapsDn == 0?1.0:100.0*gapsUp/gapsDn
float signal   = ta.sma(gapRatio, signalPeriod)


if strategy.opentrades <= 0 and signal > signal[1]
    // buy at next open:
    strategy.entry('long', strategy.long)
else if strategy.opentrades > 0 and signal < signal[1]
    if longOnly
        // close all at next open:
        strategy.close_all()
    else
        // sell at next open:
        strategy.entry('short', strategy.short)


plot(gapRatio, 'Gap Momentum', color.red,    2)
plot(signal,   'Signal',       color.silver, 1)

Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi