Strategi perdagangan kuantitatif berdasarkan Bollinger Bands
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini adalah strategi perdagangan yang dibina berdasarkan indikator Bollinger Bands, yang membolehkan perdagangan automatik pada kitaran masa 1 minit Bitcoin Futures. Buat lebih banyak apabila harga menembusi Bollinger Bands bawah, dan kosongkan apabila harga menembusi Bollinger Bands atas, dan dapatkan keuntungan.
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan indikator Brin-Band yang mempunyai 55 kitaran, dengan faktor lebar yang ditetapkan sebagai 4. Garis tengah Brin-Band adalah purata bergerak sederhana 55 hari, garis atas dan bawah adalah garis tengah + 4 kali standard perbezaan dan garis tengah - 4 kali standard perbezaan. Apabila harga jatuh di bawah garis bawah, masuk lebih banyak; apabila harga menembusi garis atas, masuk kosong.
Setelah melakukan isyarat berganda, strategi akan menetapkan stop loss di kedudukan harga garisan bawah. Setelah melakukan isyarat kosong, strategi akan menetapkan stop loss di kedudukan harga garisan atas. Tidak menetapkan stop loss.
Analisis kelebihan
Strategi ini menggunakan keupayaan penunjuk Brin untuk menilai overbought dan oversold, untuk menentukan masa masuk yang munasabah. Koefisien lebar jalur ditetapkan pada 4, untuk mengelakkan masalah perdagangan yang terlalu kerap. Hasil pengkajian kembali menunjukkan bahawa strategi ini mencapai kebarangkalian keuntungan lebih dari 80% dalam jangka masa 1 minit Bitcoin, dan kesannya sangat ketara.
Bandwidth capture mempunyai kebolehan beradaptasi dengan baik terhadap turun naik pasaran berbanding dengan penunjuk lain. Ia dapat menyesuaikan diri secara automatik dengan turun naik saham dalam tempoh yang berbeza. Ini menjadikan strategi getParameter sangat kasar.
Selain itu, strategi ini hanya bergantung kepada satu indikator yang dibawa oleh Brin, yang sangat mudah dan sesuai untuk keperluan perdagangan kuantitatif.
Analisis risiko
Risiko utama strategi ini adalah bahawa indikator Bollinger Bands menilai kesan pasaran yang terlalu banyak membeli dan terlalu banyak dijual akan dipengaruhi oleh pergerakan pasaran yang besar. Dalam pasaran lembu, saham mungkin bertahan lama di kedudukan yang tinggi, dan Bollinger Bands sukar untuk membentuk rintangan yang berkesan; juga, dalam pasaran beruang, saham mungkin berada dalam kedudukan yang rendah, dan Bollinger Bands sukar untuk memberikan sokongan yang berkesan.
Di samping itu, kedudukan hentian yang diletakkan secara langsung di atas dan di bawah Bollinger Bands mungkin terlalu dekat untuk memberi ruang yang mencukupi kepada strategi, dan kemudiannya tersingkir oleh pergerakan harga yang berbalik.
Arah pengoptimuman
Strategi ini boleh dioptimumkan dalam beberapa aspek:
Dalam kombinasi dengan petunjuk lain, seperti KDJ, MACD dan lain-lain, ia dapat membantu menentukan keadaan overbought dan oversold yang melampau dan membetulkan isyarat perdagangan.
Tetapkan tracking stop untuk mengunci keuntungan. Berbanding dengan static stop, tracking stop boleh menyesuaikan kedudukan stop dengan betul mengikut turun naik harga.
Parameter pengoptimuman. Anda boleh menguji pita Brin dengan parameter jangka dan lebar jalur yang berbeza untuk mencari kombinasi parameter yang paling sesuai. Anda juga boleh mencari parameter yang paling sesuai dengan algoritma pengoptimuman.
Membezakan parameter penyesuaian persekitaran pasaran. Pasaran sekuriti dibahagikan kepada tiga jenis persekitaran: pasaran lembu, pasaran beruang dan pasaran pemulihan. Oleh itu, parameter perdagangan juga boleh ditetapkan mengikut keadaan pasaran.
Menambah strategi pengurusan leverage yang lebih maju. Mengendalikan risiko strategi dengan menyesuaikan jumlah leverage secara dinamik.
ringkaskan
Strategi ini mengambil isyarat overbought dan oversold pasaran melalui indikator Brin, logik perdagangan yang mudah dan jelas adalah kelebihan utamanya. Secara keseluruhan, ini adalah strategi kuantitatif garis pendek yang sangat praktikal.
/*backtest
start: 2023-11-27 00:00:00
end: 2023-12-27 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("Kozlod - BB Strategy - 1 minute", overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100)
//
// author: Kozlod
// date: 2019-05-29
// BB - XBTUDS - Bitmex - 1m
// https://www.tradingview.com/u/Kozlod/
// https://t.me/quantnomad
//
source = close
length = input(55, minval=1)
mult = input(4, minval=0.001, maxval=50)
basis = sma(source, length)
dev = mult * stdev(source, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
plot(upper)
plot(lower)
buyEntry = crossover(source, lower)
sellEntry = crossunder(source, upper)
if (crossover(source, lower))
strategy.entry("BBandLE", strategy.long, stop=lower, oca_name="BollingerBands", comment="BBandLE")
else
strategy.cancel(id="BBandLE")
if (crossunder(source, upper))
strategy.entry("BBandSE", strategy.short, stop=upper, oca_name="BollingerBands", comment="BBandSE")
else
strategy.cancel(id="BBandSE")