1. Persegi
  2. Strategi Dagangan Kuantitatif Berdasarkan Bollinger Bands

Strategi Dagangan Kuantitatif Berdasarkan Bollinger Bands

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2023-12-28 15:54:07
Tag:

img

Ringkasan

Strategi ini membina strategi perdagangan berdasarkan penunjuk Bollinger Bands untuk mencapai perdagangan automatik pada jangka masa niaga hadapan bitcoin 1 minit. Ia menjadi panjang apabila harga memecahkan batas bawah Bollinger Bands dan menjadi pendek apabila harga memecahkan batas atas Bollinger Bands untuk membuat keuntungan.

Prinsip Strategi

Strategi ini menggunakan penunjuk Bollinger Bands dengan 55 tempoh dan pekali lebar jalur yang ditetapkan kepada 4. Garis tengah Bollinger Bands adalah purata bergerak mudah 55 hari, dan garis atas dan bawah adalah garis tengah +4 kali deviasi standard dan garis tengah -4 kali deviasi standard masing-masing. Apabila harga jatuh di bawah garis bawah, pergi panjang; apabila harga naik di atas garis atas, pergi pendek.

Selepas isyarat panjang dicetuskan, strategi akan menetapkan perintah stop loss pada harga baris bawah. Selepas isyarat pendek dicetuskan, strategi akan menetapkan perintah stop loss pada harga baris atas. Tiada pesanan mengambil keuntungan ditetapkan.

Analisis Kelebihan

Strategi ini menggunakan keupayaan penunjuk Bollinger Bands untuk menentukan keadaan overbought dan oversold untuk menentukan masa kemasukan dengan munasabah. Gabungan lebar jalur ditetapkan menjadi 4 untuk mengelakkan perdagangan yang terlalu kerap. Hasil ujian belakang menunjukkan bahawa pada bingkai masa bitcoin 1 minit, strategi mencapai kebarangkalian menguntungkan lebih dari 80%, dengan kesan yang signifikan.

Berbanding dengan penunjuk lain, penunjuk Bollinger Bands menyesuaikan diri dengan baik dengan turun naik pasaran dan boleh menyesuaikan lebar jalur secara automatik untuk menangkap turun naik dalam tempoh yang berbeza.

Di samping itu, strategi ini hanya bergantung kepada penunjuk Bollinger Bands, yang sangat mudah dan memenuhi keperluan untuk perdagangan kuantitatif.

Analisis Risiko

Risiko utama strategi ini terletak pada fakta bahawa kesan penunjuk Bollinger Bands untuk menilai keadaan pasaran yang terlalu banyak dibeli dan terlalu banyak dijual boleh dipengaruhi oleh pergerakan pasaran yang besar. Dalam pasaran lembu, harga saham mungkin tinggi untuk jangka masa yang panjang, menjadikan sukar bagi rel atas untuk membentuk rintangan yang berkesan. Begitu juga, dalam pasaran beruang, harga saham mungkin tetap rendah untuk jangka masa yang panjang, menjadikan sukar bagi rel bawah untuk memberikan sokongan yang berkesan. Semua ini boleh menyebabkan isyarat perdagangan yang tidak sah dihasilkan oleh strategi.

Di samping itu, menetapkan stop loss secara langsung di rel atas dan bawah Bollinger Bands mungkin terlalu dekat, gagal memberi strategi ruang yang cukup dan dengan itu tersingkir oleh turun naik harga.

Arahan pengoptimuman

Strategi ini boleh dioptimumkan dalam aspek berikut:

  1. Menggabungkan dengan penunjuk lain. Penunjuk seperti KDJ dan MACD boleh membantu menilai keadaan overbought / oversold yang melampau untuk mengubah isyarat perdagangan.

  2. Tetapkan stop loss trailing untuk mengunci keuntungan. Berbanding dengan stop loss statik, stop loss trailing boleh menyesuaikan kedudukan stop loss dengan sesuai berdasarkan turun naik harga.

  3. Mengoptimumkan parameter. Pelbagai tempoh dan parameter lebar jalur Bollinger Bands boleh diuji untuk mencari kombinasi parameter optimum. Algoritma pengoptimuman juga boleh digunakan untuk mencari parameter optimum.

  4. Sesuaikan parameter mengikut keadaan pasaran. pasaran mempunyai tiga keadaan: bull, bear dan julat. jadi parameter boleh ditetapkan secara berasingan berdasarkan keadaan pasaran.

  5. Tambah strategi pengurusan leverage yang maju.

Kesimpulan

Kemahiran terbesar strategi ini adalah logik dagangan yang mudah dan jelas untuk mendapatkan isyarat overbought / oversold dari penunjuk Bollinger Bands. Secara keseluruhan, ini adalah strategi kuantitatif jangka pendek yang sangat praktikal.

/*backtest
start: 2023-11-27 00:00:00
end: 2023-12-27 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("Kozlod - BB Strategy - 1 minute", overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100)

// 
// author: Kozlod
// date: 2019-05-29
// BB - XBTUDS - Bitmex - 1m
// https://www.tradingview.com/u/Kozlod/
// https://t.me/quantnomad
//

source = close
length = input(55, minval=1)
mult = input(4, minval=0.001, maxval=50)

basis = sma(source, length)
dev = mult * stdev(source, length)

upper = basis + dev
lower = basis - dev

plot(upper)
plot(lower)

buyEntry  = crossover(source, lower)
sellEntry = crossunder(source, upper)

if (crossover(source, lower))
    strategy.entry("BBandLE", strategy.long, stop=lower, oca_name="BollingerBands",  comment="BBandLE")
else
    strategy.cancel(id="BBandLE")

if (crossunder(source, upper))
    strategy.entry("BBandSE", strategy.short, stop=upper, oca_name="BollingerBands", comment="BBandSE")
else
    strategy.cancel(id="BBandSE")
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi