1. Persegi
  2. Strategi Guncangan Terobosan Sisi

Strategi Guncangan Terobosan Sisi

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-01-03 11:29:24
Tag:

img

Ringkasan

Strategi Oscillasi Terobosan Sisi adalah strategi perdagangan kuantitatif yang menggunakan Bollinger Bands dan penunjuk MACD untuk menentukan isyarat beli dan jual. Strategi ini terutamanya sesuai untuk produk berayun seperti niaga hadapan indeks saham, forex dan mata wang digital.

Prinsip Strategi

Bollinger Bands termasuk band tengah, band atas dan band bawah. Band tengah adalah purata bergerak mudah n-hari, dan band atas dan bawah adalah k kali julat sebenar n-hari di atas dan di bawah band tengah masing-masing. Apabila harga menembusi band bawah, dipercayai bahawa pasaran mungkin berbalik, isyarat beli dikeluarkan. Apabila harga menembusi band atas, dipercayai bahawa pasaran mungkin berbalik, isyarat jual dikeluarkan.

Selain menggunakan Bollinger Bands untuk menentukan titik dagangan, strategi ini juga menggabungkan penunjuk MACD untuk menentukan isyarat dagangan. Indikator MACD termasuk garis DIF, garis DEA dan garis MACD. Garis DIF adalah perbezaan antara purata bergerak eksponensial 12 hari dan purata bergerak eksponensial 26 hari, garis DEA adalah purata bergerak eksponensial 9 hari, dan garis MACD adalah perbezaan antara garis DIF dan DEA. Isyarat beli dihasilkan apabila garis MACD berubah dari negatif menjadi positif, dan isyarat jual dihasilkan apabila ia berubah dari positif menjadi negatif.

Menggabungkan Bollinger Bands dan penunjuk MACD, peraturan penjanaan isyarat perdagangan untuk Strategi Osilasi Terobosan Sisi adalah: isyarat beli dikeluarkan apabila harga memecahkan jalur bawah Saluran Bollinger; isyarat jual dikeluarkan apabila harga memecahkan jalur atas Saluran Bollinger. Tutup kedudukan apabila harga memecahkan rel saluran lagi.

Analisis Kelebihan

Strategi osilasi terobosan sisi mempunyai kelebihan berikut:

  1. Strategi ini mudah, jelas dan mudah difahami dan dilaksanakan, sesuai untuk pemula belajar;
  2. Menggunakan Bollinger Bands untuk menilai julat turun naik harga, dan menggabungkan penunjuk MACD untuk menapis isyarat, dapat mengenal pasti peluang pembalikan dengan berkesan;
  3. Operasi dua hala dapat berulang kali menangkap peluang goyangan di pasaran, mengurangkan positif palsu dan meningkatkan keuntungan;
  4. Strategi ini mempunyai beberapa parameter dan mudah dioptimumkan dengan operasi yang stabil;
  5. Strategi ini mempunyai tahap ketahanan tertentu dan berfungsi dengan baik di pelbagai pasaran.

Analisis Risiko

Walaupun Strategi Osilasi Penembusan Sisi mempunyai banyak kelebihan, masih ada beberapa risiko dalam perdagangan sebenar, yang terutamanya tercermin dalam aspek berikut:

  1. Perubahan dalam trend berayun boleh menyebabkan kegagalan strategi. Jika harga dengan cepat memasuki semula saluran selepas menembusi saluran, terdapat risiko terperangkap;
  2. Tetapan parameter Saluran Bollinger yang tidak betul juga akan menjejaskan prestasi strategi. Jika lebar jalur ditetapkan terlalu besar atau terlalu kecil, ia akan menjejaskan kesan menangkap titik dagangan;
  3. Parameter penunjuk MACD yang tidak betul boleh menyebabkan isyarat maju atau tertinggal, dengan itu mempengaruhi tahap keuntungan strategi;
  4. Strategi ini tidak mengambil kira faktor pengurusan risiko dan terdapat risiko kerugian yang meningkat.

Untuk mengurangkan risiko di atas, kita boleh mengoptimumkan dari aspek berikut:

  1. Memasukkan penunjuk trend untuk mengelakkan isyarat apabila harga hanya retracements jangka pendek;
  2. Ujian dan mengoptimumkan parameter Saluran Bollinger dan penunjuk MACD untuk memilih parameter yang optimum;
  3. Memasukkan strategi stop-loss untuk mengawal kerugian tunggal;
  4. Tingkatkan modul pengurusan kedudukan untuk mengawal risiko.

Arah pengoptimuman

Strategi Oscillasi Terobosan Sisi juga mempunyai ruang untuk pengoptimuman lanjut, yang boleh dilakukan terutamanya dalam arah berikut:

  1. Menggabungkan lebih banyak penunjuk untuk mengenal pasti isyarat perdagangan. Sebagai contoh, menambah penilaian jumlah, mengeluarkan isyarat di titik di mana harga dan jumlah secara serentak diperkuat; atau menambah penunjuk RSI untuk mengeluarkan isyarat di kawasan yang terlalu banyak dibeli dan terlalu banyak dijual;
  2. Meningkatkan mekanisme stop loss automatik. Penggunaan stop loss bergerak atau stop loss peratusan dapat mengawal kerugian tunggal dengan berkesan;
  3. Meningkatkan mekanisme pengurusan kedudukan. Sebagai contoh, pengurusan kedudukan tetap, pengurusan martingale, dan lain-lain untuk mengalokasikan dana dengan munasabah untuk setiap kedudukan pembukaan;
  4. Penyesuaian parameter. Melalui backtesting dengan data sejarah yang lebih, cari gabungan parameter yang optimum untuk Bollinger Bands dan penunjuk MACD untuk meningkatkan keuntungan strategi.
  5. Analisis berjalan ke hadapan, optimumkan parameter secara dinamik dalam masa nyata untuk prestasi strategi yang lebih stabil.

Ringkasan

Strategi Oscillasi Terobosan Sideways mengintegrasikan Bollinger Bands dan penunjuk MACD untuk menentukan masa masuk dan keluar, dan dapat menangkap peluang pembalikan dalam trend berayun dengan berkesan dengan menggunakan terobosan harga di kedua-dua belah pihak. Strategi ini mudah, fleksibel dalam pemilihan parameter, dan berfungsi dengan baik di pelbagai produk. Walau bagaimanapun, masih ada beberapa risiko kepada strategi yang memerlukan ujian dan pengoptimuman lanjut. Kami telah mencadangkan beberapa idea pengoptimuman. Dengan peningkatan berterusan, kami percaya prestasi strategi ini akan menjadi lebih baik dan lebih baik. Secara umum, Strategi Oscillasi Terobosan Sideways adalah strategi kuantitatif yang disyorkan.

/*backtest
start: 2023-12-26 00:00:00
end: 2024-01-02 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3

strategy("Seitwärtsdoppelpenetration", overlay=false)

//Keltner Channel
source = open

useTrueRange = input(true)
length = input(20, minval=1)
mult = input(4.0)

ma = sma(source, length)
range = useTrueRange ? tr : high - low
rangema = sma(range, length)
upper = ma + rangema * mult
lower = ma - rangema * mult

crossUpper = crossover(source, upper)
crossLower = crossunder(source, lower)

//Entry
buyEntry = cross(lower,source)
sellEntry = cross(upper,source)

if (cross(lower,source))
    strategy.entry("buyEntry", strategy.long, comment="buyEntry")

if (cross(source, upper))
    strategy.entry("sellEntry", strategy.short, comment="sellEntry")

buyExit = cross(source, upper)
sellExit = cross(lower,source)

strategy.close("buyEntry", buyExit)
strategy.close("sellEntry", sellExit)
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi