Strategi Ayunan Breakout Dua Hala
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi kejutan dua hala adalah strategi perdagangan kuantitatif yang menggunakan saluran Brin dan indikator MACD untuk membuat keputusan mengenai titik jual beli. Strategi ini terutama digunakan untuk jenis pergerakan goyah seperti indeks saham, forex dan mata wang digital.
Prinsip Strategi
Strategi penembusan gegaran dua hala menggunakan saluran Brin untuk menentukan jangkauan pergerakan harga. Saluran Brin merangkumi laluan tengah, laluan atas dan laluan bawah, di mana laluan tengah adalah purata bergerak sederhana n hari, laluan atas dan laluan bawah masing-masing adalah gelombang sebenar n hari ditambah k kali ganda. Apabila harga di atas melintasi laluan bawah, dianggap bahawa pergerakan mungkin berbalik, menghantar isyarat beli; Apabila harga di bawah melintasi laluan bawah, dianggap bahawa pergerakan mungkin berbalik, menghantar isyarat jual.
Selain menggunakan saluran Brin untuk menentukan titik jual beli, strategi ini juga menggabungkan isyarat MACD untuk menentukan perdagangan. Sinyal MACD terdiri daripada garis DIF, garis DEA, dan garis MACD. Di mana garis DIF adalah perbezaan antara purata bergerak indeks 12 hari dan purata bergerak indeks 26 hari, garis DEA adalah perbezaan antara purata bergerak indeks 9 hari, dan garis MACD adalah perbezaan antara garis DIF dan DEA.
Kaedah penjanaan isyarat perdagangan untuk strategi kejutan pecah dua hala yang menggabungkan saluran Brin dan MACD adalah: Isyarat beli dikeluarkan apabila harga naik melalui laluan bawah saluran Brin; Isyarat jual dikeluarkan apabila harga turun melalui laluan atas saluran Brin.
Analisis kelebihan
Strategi penembusan dua hala mempunyai kelebihan berikut:
- Strategi yang mudah difahami, mudah difahami dan mudah dilaksanakan, sesuai untuk pelajar pemula;
- Menggunakan saluran Brining untuk menentukan ruang pergerakan harga, dan digabungkan dengan isyarat penapisan penunjuk MACD, untuk mengenal pasti peluang pembalikan dengan berkesan;
- Operasi dua hala dapat menangkap peluang yang berulang untuk turun naik pasaran, mengurangkan kadar salah maklumat dan meningkatkan peluang keuntungan;
- Lebih sedikit parameter strategi, lebih mudah untuk dioptimumkan, dan lebih stabil dalam operasi;
- Strategi ini mempunyai beberapa kecanggihan dan telah berjaya di pelbagai pasaran.
Analisis risiko
Walaupun terdapat banyak kelebihan dalam strategi runcit dua hala, terdapat juga beberapa risiko dalam transaksi sebenar, terutamanya dalam aspek berikut:
- Perubahan dalam keadaan gegaran boleh menyebabkan strategi gagal. Jika harga menembusi saluran dan segera masuk semula ke dalam saluran, ia boleh menimbulkan risiko terkurung;
- Tetapan parameter Brinch yang tidak betul juga boleh menjejaskan prestasi strategi; tetapan bandwidth yang terlalu besar atau terlalu kecil akan menjejaskan capture pada titik jual beli;
- Parameter penunjuk MACD yang tidak betul boleh menyebabkan isyarat lebih awal atau lebih lambat, yang akan menjejaskan tahap keuntungan strategi;
- Strategi ini tidak mengambil kira faktor pengurusan wang, dan terdapat risiko peningkatan kerugian.
Untuk mengurangkan risiko di atas, kita boleh mengoptimumkan dalam beberapa aspek:
- Menerusi indikator-indikator trend, mengelakkan kenaikan harga untuk jangka pendek sahaja;
- Ujian dan pengoptimuman parameter penunjuk Brin dan MACD untuk memilih parameter optimum;
- Mengendalikan kerugian tunggal dengan strategi hentikan kerugian;
- Menambah modul pengurusan kedudukan untuk mengawal risiko akaun dagangan.
Arah pengoptimuman
Strategi penembusan gegaran dua hala mempunyai ruang untuk pengoptimuman lebih lanjut, terutamanya dari beberapa arah:
- Gabungan lebih banyak petunjuk untuk mengenal pasti isyarat jual beli. Contohnya, tambah keputusan jumlah transaksi, isyarat titik yang meningkat seiring dengan harga dan jumlah transaksi; atau tambah petunjuk RSI, isyarat di kawasan overbought dan oversold;
- Menambah mekanisme penangguhan automatik. Menggunakan penangguhan bergerak atau penangguhan peratusan, yang dapat mengawal kerugian tunggal dengan berkesan;
- Menambah mekanisme pengurusan gudang, seperti pengurusan gudang tetap, pengurusan Martingale, dan sebagainya, supaya dana untuk setiap gudang yang dibina dibagikan dengan munasabah;
- Parameter tuning. Mencari kombinasi parameter yang optimum untuk saluran Brin dan penunjuk MACD, meningkatkan tahap keuntungan strategi melalui pengulangan lebih banyak data sejarah.
- Analisis Walk Forward. Mengubah parameter dalam masa nyata dengan menggunakan kaedah pengoptimuman dinamik, menjadikan prestasi strategi lebih stabil.
ringkaskan
Strategi terobosan dua hala yang mengintegrasikan saluran Brin dan indikator MACD untuk menentukan masa membeli dan menjual, menggunakan operasi terobosan dua hala harga, dapat menangkap peluang terbalik dalam trend goyah secara berkesan. Strategi ini mudah digunakan, pilihan parameter fleksibel, dan prestasi yang baik dalam pelbagai jenis.
/*backtest
start: 2023-12-26 00:00:00
end: 2024-01-02 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("Seitwärtsdoppelpenetration", overlay=false)
//Keltner Channel
source = open
useTrueRange = input(true)
length = input(20, minval=1)
mult = input(4.0)
ma = sma(source, length)
range = useTrueRange ? tr : high - low
rangema = sma(range, length)
upper = ma + rangema * mult
lower = ma - rangema * mult
crossUpper = crossover(source, upper)
crossLower = crossunder(source, lower)
//Entry
buyEntry = cross(lower,source)
sellEntry = cross(upper,source)
if (cross(lower,source))
strategy.entry("buyEntry", strategy.long, comment="buyEntry")
if (cross(source, upper))
strategy.entry("sellEntry", strategy.short, comment="sellEntry")
buyExit = cross(source, upper)
sellExit = cross(lower,source)
strategy.close("buyEntry", buyExit)
strategy.close("sellEntry", sellExit)